责任分层下考虑银行违约关联的存款保险定价

合理的保险费率水平是银行存款保险得以稳健运营的重要前提。随着市场约束机制的逐步完善,对银行损失风险及其层次结构进行精细刻画的必要性正日益凸显,这有利于保险公司针对特定的风险责任制定适宜的存款保险费率。因此,引入损失承担层,即将保险公司损失承担责任分为若干层次,在特定的损失承担层上保险公司对投保银行仅承担合约约定范围内的损失责任。考虑银行违约传染的关联违约强度,构建了不同损失承担层上银行关联违约条件下的存款保险费率定价模型。实证结论显示:损失承担层的下限越低,存款保险价格就越高;且忽视银行间违约传染性会导致存款保险费率被低估。     

碳酸盐岩地层的岩性比率预测方法

实际工作中,井间或无井区目的层岩性比率的预测需借助于地震速度资料来实现,这对碳酸盐岩地层来讲更是如此。通过对速度谱资料进行倾角和地震—声波速度系统差校正,从而得到了可靠的地震原始层序层速度资料。在此基础上,建立了岩性预测的地震层序层速度模型及高、低速层压实模型、地质模型、等效模型、数学模型,通过这些模型对研究层中高速层的岩性比率进行了定量预测。最后在对研究层进行细分层的基础上,根据钻井统计的不同岩类的多少,将地层岩性简化为二元结构进行计算并校正,从而得到对应于高速层的碳酸盐岩的岩性比率。在塔里木盆地西南地区石炭系地层中,预测效果良好。     

一种实用的灰色变结构速度控制器设计

将灰色预测理论引入到变结构控制中,设计了一种新型的灰色变结构控制器,该控制器应用灰色预测方法对变结构控制顺的控制策略进行预测,能有效地解决由于系统惯性引起的切换滞后带来了抖动问题,将灰色变结构控制器应用到交流调速系统中,仿真研究表明,系统能获得优良的动态和静态性能。     

跳跃扩散市场中的信用违约互换定价问题

在资产价值服从双指数跳跃扩散过程,负债服从连续扩散随机过程的假定下,考虑资产与负债的相关风险,建立了一个基于跳跃扩散过程的信用违约互换定价模型,并利用Gaver-Stehfest算法给出了该定价问题的违约概率,利用无套利原理的定价方法得出信用违约互换的定价公式.     

一种基于关联挖掘的缺省规则更新算法

为了解决缺省关联规则的增量挖掘问题,在算法DRMBAR的基础上,结合粗糙集理论及频繁模式树结构,提出了一种基于关联规则的缺省规则更新算法IADRBAR,该算法主要考虑最小支持度发生变化时缺省规则的更新问题,即在新的最小支持度下,如何高效地生成新的关联规则. IADRBAR在最坏的情况下仅须扫描决策表一遍,并利用上一次已经挖掘出的频繁项目集及关联规则,有效地提高缺省规则的更新效率.理论分析和实验结果表明算法是有效可行的.     

基于ANN的大石板滑坡区地下水位非线性预测

采用BP神经网络模型建立了大石板滑坡在降雨条件下,地下水位下降雨过程之间的非线性关系,并预测了诱发滑坡的1983年6-7月典型降雨过程引起的地下水位。为大石板滑坡地下水渗流分析特征水头边界条件和反分析滑坡体土体的饱和渗透系数Ks提供了基本的水文地质资料。     

基于区间理论的粘性土降水沉降预测风险评价

工程应用表明,基于概率理论的风险分析模型并不是十分理想的模型,因为它需要有足够的原始数据来描述不确定参数的概率特征.本文基于粘性土降水沉降量计算参数符合区间分析的特点,采用区间理论建立风险评价模型和满足不同需要的两个风险评价指标.通过举例分析,验证了风险评价模型和指标的客观性和可操作性,为岩土工程计算结果的风险评价提供了一种新方法.     

老顶初次断裂过程及其矿山压力显现

为研究老顶初次来压的形成与预报机理,本文建立了适于长壁采场中部范围的老顶初次断裂前后的弹性基础梁模型,并求得其解。计算结果指出老顶初次断裂发展过程有三个类型,分析了断裂前后的矿压显现,揭示了利用采场前方矿压显现的突变预报顶板来压的机理。     

柴油机燃油系故障的模糊诊断

为了定量检测柴油机燃油系3个精密偶件的状态、实现柴油机不解体故障诊断，研制了嵌入式电阻应变压力传感器；采用常规测试仪器，利用正交试验方法，测得不同磨损程度精密偶件的组合在工作中的压力波形；通过对燃油系供油压力变化过程、影响因素以及实测压力波形的分析，选取用于故障诊断的显著性特征参数；根据燃油系故障特点及其与特征参数的关系，采用模糊综合评判法和模式识别法作为诊断模型，并依据试验结果求得模糊关系矩阵。结果表明，利用模糊数学模型对柴油机燃油系故障进行诊断是可行的。     

违约风险定价模型的推广与应用

在完全市场中，对带有违约风险的Black—Scholes期权定价模型进行研究和推广：用强度遵从均值回复过程的重随机的Poisson过程来描述违约过程；假定违约强度过程与标的资产价格、企业价值的扩散过程均两两相关．在这样的模型假定下，采用等价鞅测度变换方法，对有违约风险的欧式看涨期权给出了封闭形式的解析定价公式．