The Domination for Evaluation of the Contingent Claims by Nonlinear Generator

In this paper,through applying the result of backward stochastic differential equations,it investigates a domination for pricing of the contingent claims by the use of nonlinear infinitesimal generator of process X. This domination provides a guide for valuing the price of the position on the financial market.     

集值优化问题的二阶最优性条件

本文提出了集值映射的一种二阶导数,并讨论了其相关性质.运用此二阶导数以及二阶相依导数,作者建立了实赋范空间中集值优化问题的二阶必要最优性条件;同时,在有限维赋范空间中,建立了集值优化问题的二阶充分最优性条件.     

跳扩散模型下公司的债务价值与最优资本结构

采用未定权益的方法考察跳扩散模型下公司的债务价值和最优资本结构问题, 得到了公司债务价值、 权益价值和总价值的数学表达式, 并讨论了Poisson跳跃对公司最优资本结构的影响.     

集值映射g(x)+Ω(x)切锥、法锥表示及calmness充分条件

给出一般集值映射M-1(.)=g(.)+Ω(.)的Clarke切锥、法锥及Bouligand切锥通过Ω(.)的相应切锥及法锥的表达式,讨论M-1的subsmooth及L-subsmooth性.最后利用它们给出集值映射M在给定点(y珋,x珋)处是calm的一个充分条件.     

稀疏过程在一类相依多险种风险模型中的应用

将汽车保险中的一类相依两险种风险模型扩展到相依三险种风险模型,用对齐次poisson过程的稀疏与分解将该模型转化为古典风险模型,并证明了转化的合理性,进而给出破产概率的一般表达式及其一个上界估计.这种转化的方法对类似的多险种相依情形同样适用.     

随机利率情形下外汇未定权益定价

在随机利率情形下,利用鞅方法给出外汇欧式未定权益定价公式,得到了欧式看涨期和看跌期权价格解析表达式及平价关系;最后,讨论期权套期保值策略。     

基于失效模式与后果分析的企业客户索赔分析模型

基于失效模式与后果分析模型(failure mode and effects analysis,FMEA),并结合层次分析法(analytic hierarchy process,AHP)和模糊逼近理想排序法(technique for order preference by similarity to an ideal solution,TOPSIS)建立企业客户索赔分析改进模型.通过模型中的评价指标对客户发起索赔的产品故障进行排序,并优先分析处理排序靠前的产品故障,以减少其客户索赔问题,促进企业的发展.文中以C公司客户索赔问题为例,对该企业的汽车组合仪表故障进行分析.结果显示,由于线路板损伤或安装混乱导致的仪表完全不工作是最严重的故障模式,通过对其改善可以极大减少客户索赔.该结果与案例公司的期望相符,验证了提出模型的有效性,能够为面临相同问题的企业提供参考.     

分数布朗运动环境中2种新型权证的定价

文章首先对分数布朗运动和几何分数布朗运动作了简要的介绍,然后利用几何分数布朗运动模型来描述金融价格的变动;在标的资产服从几何分数布朗运动模型的假设下,利用标的资产有红利支付的欧式未定权益的一般定价公式,求出了2种新型权证的定价公式。     

黑河中游社区湿地生态恢复成本的CVM评估

依据社会福利最大化原理探究了小区域生态恢复的支付卡问卷构思,突破了CVM应用的尺度局限,评估了黑河中游湿地恢复成本.结果表明,参与式社区湿地资源管理活动,使当地居民亲身受益,对未来环境福利的期望较高,对环境退化的机理认识程度较深,有利于源头数据的获取.精确计量到单位家庭福利的恢复评估,能够为实际恢复提供有效数据,居民平均支付意愿为每年每户306.68元.以15年期测算的湿地总恢复成本为0.214亿元,其中退耕还草、灌溉方式改革、化肥的少量施用补偿总价值占恢复成本的87.6%.     

集值向量优化问题近似有效解的最优条件和对偶性

在Banach空间中考虑集值向量优化问题的Henig近似有效解和Global近似有效解的最优条件和对偶性. 在锥 次不变集值映射的假设条件下, 建立集值向量优化问题Henig近似有效解最小点和Global近似有效解最小点的充分性最优条件与Mond-Weir型、 Wolfe型两类对偶定理. 作为应用, 分析集值向量优化问题的Henig近似有效解最小点和Global近似有效解最小点与一类向量变分不等式两种近似有效解最小点之间的关系.