稀疏过程在一类相依多险种风险模型中的应用

将汽车保险中的一类相依两险种风险模型扩展到相依三险种风险模型,用对齐次poisson过程的稀疏与分解将该模型转化为古典风险模型,并证明了转化的合理性,进而给出破产概率的一般表达式及其一个上界估计.这种转化的方法对类似的多险种相依情形同样适用.     

Pareto局部有效解的二阶最优性条件

在切锥的基础上,通过标量化把多目标问题转化为单目标问题,利用非线性规划的一些方法,得出了Pareto局部有效解的二阶最优性条件.     

再保险定价的研究

对再保险的作用进行了说明,针对比例再保险和非比例再保险,建立了再保险定价的倒向随机微分方程,并进行了再保险价值研究。再保险定价方法以随机过程为基础,与传统的以概率统计为基础的再保险定价方法有明显的不同,它不用考虑死亡率、损失的概率分布等因素,为再保险定价提供了新的思路,丰富了有限的再保险定价方法,有重要的理论和实际意义。     

论N对句式"V+的+是+N"歧义的影响和制约

文章认为，句式“V＋的＋是＋N”产生歧义的原因是多种多样的，除了“的”字结构中动词和名词的配价以及出现的其他成分以外，句中出现N的生命度以及N和V的语义特征都可能对其歧义产生影响。通过扩大句中N的内涵可以对句式中“V的”的指称概率进行制约。     

宽带技术推进保险行业车辆理赔数字信息化

基于保险行业车辆理赔现状，文章提出利用山西网通公司的宽带资源以及“宽视界”监控平台，实现保险行业车辆理赔系统远程视频监控的建议。     

APPROXIMATE SUBDIFFERENTIALS AND NONSMOOTH ANALYSIS FINITE DIMENSIONS

Ioffe's approximate subdifferentials are reviewed and some of his resultsare generalized.An extension of the calculus of the approximate subdifferentials forthe sums to any finite number of functions is provided along with a generalizationof the Dubovitzkii-Milyutin theorem.The presentation also indicates some of thelimitations of nonsmooth analysis and optimization.Restriction to the class offunction which is suitable for most of the purposes in nonsmooth optimization issuggested.     

英国小额请求程序的法理价值－兼论我国民事简易程序的完善

根据国内外民事司法改革的趋势，英国新民事诉讼规则关于小额请求程序有其合理性和实用性。值得我国民事诉讼简易程序在立法与实践方面借鉴。     

基于随机效用最大化的连续型条件价值评估

文化遗产资源具有典型的公共品或准公共品属性，科学的价值评估方法对文化遗产景区的价值判断至关重要.本文提出基于随机效用最大化的连续型价值评估方法（random utility maximi-zation-continuous contingent valuation method，RUM-CCVM），有效实现了两种传统条件价值评估方法（contingent value evaluation，CVM）的优势互补.通过对问卷信息的二元离散化处理，将连续型CVM的连续型信息获取方式，与离散型CVM的随机效用最大化价值测度方法相结合，从而有效解决了传统CVM导致的积极回答偏差以及起点偏差等问题，使价值评估结果更为科学合理，并同时具有直观的经济学含义.最后，利用沈阳东陵公园的调研数据对RUM-CCVM模型进行有效性检验，并测算了景区对游客的总经济价值.     

为其他单位提供债务担保的会计处理

根据对或有事项进行会计处理的谨慎原则,提出对于基本确定的债务人可以清偿债务的或有负债,作为资产单独确定,否则作为或有资产不予确定,但都必须在会计报表附注中披露;增设“预计资产”科目,核算资产负债表日抵押、质押的资产因债务人可能不能偿还债务而将被债权人折价、拍卖、变卖等方式优先受偿的资产,该科目内容在资产负债表单列项目反映,以区别其他资产项目.得出了对各种担保方式形成的或有负债如何进行会计处理.     

期货期权的多维Black-Scholes模型

建立了具有变系数的期货期权的多维Black-Scholes模型.利用倒向随机微分方程和鞅方法,直接得到欧式期货未定权益的一般定价公式以及套期保值策略.由此给出了欧式期货看涨期权与看跌期权的定价公式与套期保值策略.