A threshold stochastic volatility model

This article introduces a new model to capture simultaneously the mean and variance asymmetries in time series. Threshold non‐linearity is incorporated into the mean and variance specifications of a stochastic volatility model. Bayesian methods are adopted for parameter estimation. Forecasts of volatility and Value‐at‐Risk can also be obtained by sampling from suitable predictive distributions. Simulations demonstrate that the apparent variance asymmetry documented in the literature can be due to the neglect of mean asymmetry. Strong evidence of the mean and variance asymmetries was detected in US and Hong Kong data. Asymmetry in the variance persistence was also discovered in the Hong Kong stock market. Copyright © 2002 John Wiley & Sons, Ltd.     

超对策理论的改进及应用

超对策技术主要处理军事或经济贸易冲突中出现的信息失真, 态势误判情形下双方的决策分析选择, 这也是一种定量研究欺骗与反欺骗战术的方法。决策目标(目的)与决策分析选择实施过程有机结合是赵对策技术的一个尚不完善之处。本文提出“制约垒”概念来反映基于决策目标之下决策分析、选择、控制的动态过程, 最后以“海湾危机”全过程为实际背景, 用改进的超对策方法进行了分析。     

作业时间随机性及其影响分析

研究作业计划的随机性特征和工序时间波动对调度规则的影响。通过分析和研究不同作业间的工序时间分布关系 ,建立了基于时间参数的调度规则在两项任务间的工序时间随机分布存在重叠情况下的失效率的计算模型。在此基础上 ,采用概率分析法 ,进一步分析和建立了多项任务工序时间分布有重叠的调度规则失效率计算模型。采用该计算模型 ,分析了不同任务间的工序时间期望值相对差和工序时间波动幅度对调度规则失效率的影响     

调度策略中的稳定性证明

在实际应用中，讨论调度策略的稳定性至关重要。以往研究在给出时清空最大缓冲器调度策略稳定性的证明时，证明复杂、繁琐。笔利用动态系统的Lyapunov理论，给出了调度系统中的Lyapunov函数，证明清空最大缓冲器调度策略稳定性。     

链斗式提升机U形螺栓的受力分析

建立了U形螺栓的力学模型 ,推导出了载荷、应力的分布情况以及计算公式。     

COMPARATIVE ANALYSIS ON TRADITIONAL PROCUREMENT AND E-PROCUREMENT STRATEGY OF SUPPLY CHAIN

1 Introduction For most of the industrial enterprises, the procurement of materials, components and parts is the first step of manufacturing Therefore, procurement management is very important for reducing total cost of supply chain, improving products quality, and shortening operation cycle Procurement management has been the most valuable part in supply chain management It is forecasted that the typical decision-makingissues of supply chain in future will focus on the field of procurement ma…     

基于Markov链的两心理账户BPT研究

针对投资者的有限理性特征，利用Markov链构造了投资者两心理账户之间的动态转换模型。描述了随机数量转换对投资者证券投资决策的影响机理，数据模拟与实证分析表明：基于Markov链的两心理账户BPT(行为证券组合理论)模型能够有效反应决策者的实际情景。     

提前期牛鞭效应的产生与基于TOC的生产计划控制

分析敏捷供应链下存货型生产类型生产计划和控制的特点和要求，从新的角度——“通过时间综合症”的存在分析了生产提前期牛鞭效应产生的原因及对敏捷供应链生产计划和控制的影响，阐述了常规控制牛鞭效应措施的局限，探讨了在敏捷供应链条件下，基于约束理论（TOC）的存货生产牛鞭效应的控制方法。     

STUDIES ON HORIZONTAL COMPETITION AMONG HOMOGENOUS RETAILERS THROUGH AGENT-BASED SIMULATION

1. Introduction A supply chain is a network composed osuppliers, manufacturers, retailers, etc., whichcooperate to offer a kind of goods or servicesThese supply chain members cooperate andcompete with each other to maximize theiown profits. For example,…     

一种新型椭圆曲线密码系统协处理器的VLSI设计

研究了椭圆曲线运算的方法及椭圆曲线密码系统协处理器VLSI实现问题。基于一种新的投影坐标系,给出了求解椭圆曲线点乘运算的点加与倍点算法,提出了一种新的优化存储单元调度方案。根据研究的算法,得到了一种新型的协处理器VLSI结构。仿真结果表明,在50MHz时钟下,点乘运算速度为平均155次/秒。