基于N—S模型的随机利率因素分析

在息票效应调整前提下,推导了N-S模型的参数估计方法,并对上交所国债市场数据进行拟舍,得到N-S模型参数及利率期限结构曲线．在此基础上,应用主成分分析方法研究我国国债即期利率曲线变动的动态特征,发现水平、斜度和凸度是影响利率曲线变动的三个主要因素．     

桁架结构随机有限元的可靠性分析

研究基本随机变量对结构可靠性的影响,针对桁架结构分别或同时考虑了结构的物理参数、构件的几何参数以及作用荷载等的随机性,提出了将确定性有限元随机化的方法,结合H-L(Hasofer-Lind)几何法,分别以结构的位移与应力响应作为功能函数,得到结构中构件的最小可靠指标.通过算例表明随机变量的变异系数对构件可靠指标有较大影响,当同时考虑多个基本随机变量时,结构响应呈现出很强的随机性,基于随机有限元的可靠性分析方法具有一定普适性、可行性与实用性.＃     

跳扩散种群系统的数值解

讨论了一类带有泊松跳的时变随机种群系统的数值解问题,根据Euler-Maruyama方法给出了跳扩散时变随机种群系统的数值解表达式,在Lipschitz条件下,证明了方程的数值解在均方意义下收敛于解析解。     

分段连续型随机微分方程的均方稳定性分析

考虑了自变量分段连续型随机微分方程(dX(t)=(a1X(t) a2X([t]))dt (61X(t) b2X([t]))dW(t)的解析解和数值解的均方稳定性.得到了解析解的表达形式,证明了当2a1 b2 b21 b222|a2 b1b2<0时,解析解是均方稳定的.在此条件下,讨论了由半隐式欧拉方法得到的数值解的稳定性,得到如下结论:当0≤θ相似文献   

态势估计中的统计时间区间推理方法

在战场态势估计中 ,许多事件有一个持续过程 ,因此需要引入时间区间来表示这些事件发生的时间。态势估计中常常需要判断这些事件发生的时间顺序 ,而对事件发生的时间区间的推测或观测往往含有统计不确定性。利用似然比检验理论 ,建立了一种判别两个事件发生的不确定时间区间的顺序的新方法 ,并讨论了利用检验结果进行限制传播的方法 ,从而有效地增强了态势估计中对时间关系的描述和推理能力     

It型滞后随机系统的仿真

本文研究了Ｉｔｏ型滞后随机系统的数值解法与仿真,得到了Ｉｔｏ型滞后随机系统数值计算的迭代格式,分析了迭代格式的精度和用于Ｉｔｏ型滞后随机系统仿真的有效性,并用实例演示了所得方法的应用。     

Monotone Iterative Technique for Duffie-Epstein Type Backward Stochastic Differential Equations

IntroductionRecently ,the interest for the backward stochastic dif-ferential equations (BSDEs) has beensteadily growing ,dueto the mathematical questions they posed,their relation toPDEs ,and applications to control and Finance .Pardoux and Peng1990[2]studied the following BSDEdriven by Brown motion:dy(t) =-f(t ,y(t) ,z(t))dt +z(t)dW(t)y( T) =Y(0)whereW(t)is Brown motion,(FtW)t≥0is the natural fil-tration of( Wt)t≥0. There are many results in the study ofthis type of BSDEs .Based …     

基于事件调度的随机Petri网仿真

当随机Petri网时间变迁的延迟时间分布为非指数分布时，随机Petri网就不再与马尔可夫链同构，不存在数学分析解法。数字仿真成为解算其性能指标最通用的方法。本文提出基于事件调度的随机Petri网仿真算法，该算法适用于任意时间变迁延迟时间分布随机Petri网性能的解算，实例分析证明该仿真算法的有效性。     

一个推广的半绝对离差证券组合投资模型

对半绝对离差证券组合投资模型作一个推广，推广后的模型体现了投资者的下方风险规避，适用于任何类型的收益率分布，同时保留半绝对离差模型的线性性。证明该模型一致于SSD准则，通过实例验证模型的有效性和合理性。     

随机连续动态系统的连续时间随机逼近辨识的数值实现

本文讨论随机连续动态系统的连续时间随机逼近(CSA)辨识的数值实现及仿真.文中首先回顾了随机连续动态系统辨识的算法和理论分析结果,然后基于数值积分技术和常微分方程的数值解的欧拉法和龙格一库塔法,给出了CSA法的两种数值实现方法.仿真结果显示了本文方法的有效性.