OPTIMAL ADAPTIVE CONTROL WITH CONSTRAINT FOR ARMAX MODEL

For the ARMAX system with unknown coefficients the optimal adaptive control isdesigned so that the following requirements are met simultaneously:1)the transfer function from areference signal to the system output in the closed loop equals a prescribed rational function;2)under the constraint mentioned in 1)a quadratic loss function is minimized;3)the parameterestimate is strongly consistent.     

公司资产具有跳-扩散过程的债务证券定价

综合考虑违约风险与市场风险对公司债务证券价格的影响,用非齐次的泊松过程描述突发事件发生的强度函数,试图完善Zhou（1997,2001）的模型,利用远期风险中性测度变换方法,在随机利率环境下建立跳-扩散过程的公司资产价值模型,分析违背绝对优先规则时公司债券的定价与信用差价买权的定价.     

基于风险厌恶者的连续对策之随机占优均衡

一般对策理论中只把局中人为风险厌恶者作为一种隐性假定，没有给出明确的判别特征，本文在对局中人的风险厌恶态度划分阶次的基础上，引入连续对策上的t阶风险厌恶者、随机占优下的t阶最优策略和t阶均衡解等概念，研究了t阶均衡解与经典Nash均衡之间的关系，以及t阶均衡解存在的充分必要条件。得到了如下几个主要结果：（1）可用支付函数的高阶导数的符号判别任意阶次的风险厌恶者，阶次的大小对应对策参与人风险厌恶的不同程度；（2）t阶均衡解集等价于其Nash均衡解集；（3）直接用分布函数的阶次特征来识别t阶最优策略和t阶均衡解。     

自然资源利用与可持续发展的随机模型及其动态分析

将确定性条件下社会计划者关于消费和不可再生资源利用的最优决策问题拓展到随机环境中,构建了一个社会计划者的随机最优决策模型,运用随机分析方法,得到了最优资本存量的显示路径及稳态分布密度,并给出了模型的政策含义.     

随机搜索变量方法在滞后回归模型中的应用

对滞后回归模型进行贝叶斯分析，并将随机搜索选择变量方法引入模型中，基于香港空气污染和患呼吸疾病人数数据建立时间序列滞后回归模型。构造基于Gibbs抽样的MCMC数值计算对该模型进行变量选择和参数估计，分析结果表明：湿度对香港患呼吸疾病人数影响最显著，二氧化氮和悬浮粒子也是影响比较显著的空气污染物，模型体现了香港空气污染的真实情况。     

带乘性 Lévy 噪声的随机 Cahn-Hilliard 方程的中偏差原理

中偏差原理是统计推断中构建渐近置信区间的重要依据之一. 本文旨在研究带乘性 Lévy 噪声的随机 Cahn-Hilliard 方程的中偏差原理. 在该方程中, 带跳噪声和高阶非线性项的耦合导致随机积分的计算较为复杂, 不易获得指数型概率估计. 本文运用经典的弱收敛方法逐一验证了两个中偏差条件, 进而建立了方程的中偏差原理.     

—种SRM复合材料壳体的可靠性计算研究

本文采用蒙特卡罗随机有限元分析SRM纤维缠绕壳体的应力响应,然后进行强度校核和可靠性计算,进而为导弹总体结构可靠性评估提供依据。     

信号调制三值噪声作用下有源低通滤波器中的随机共振

研究了具有信号调制三值噪声的低通滤波器电路中的随机共振现象。基于线性系统理论,利用三值噪声的统计性质,推导出了系统输出幅度增益的解析表达式。研究表明,输出幅度增益是输入信号的频率、滤波器电路的电容值、电阻值、噪声的幅度及平坦度的非单调函数。系统截止频率和带宽比没有噪声时明显增大。     

一类随机利率下的保费计算

改进了在传统保险精算中假设利率为固定常数的情况下保费的计算,对利息强度采用O-U过程和Possion过程联合建模,研究了此种随机利率下的个人纯保费的计算,模型包括n年定期的、延期h年的、按年递增的连续性的个人趸交纯保费、死亡两全保险及生存年金的计算.     

混合随机Petri网

二阶流体随机Petri网是一种用于计算机和通信系统性能与可靠性评价的建模机制.混合随机Petri网是对二阶流体随机Petri网的进一步拓展,其中,流体跳跃弧作为建模原语被赋予瞬时清空与之相联接的连续库的功能.给出了混合随机Petri网随机标识过程的动态方程,在该方程的推导中,首次将同时伴有流体跳跃发生的离散状态转移考虑在内.最后对流体流动速度随连续标识变化的情况下的边界条件进行了分析,使得可直接用数值方法对动态方程进行求解.