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991.
针对高拍仪拍摄的身份证底卡图像,首先抽取版面字符轮廓,然后计算轮廓的最小外接多边形的重心点来表示字符的位置;并通过随机Hough变换检测重心点形成的候选直线;最后根据最小二乘法拟合的直线与水平方向的夹角来旋转图像,从而实现底卡图像的自动纠偏功能。实验证明方法对图像的形状和噪声不敏感,并在身份证底卡扫描与识别系统中取得了良好的效果。 相似文献
992.
993.
994.
随着社会的进步和发展,既有公路服务区设施配置逐渐难以满足司乘人员多元化的功能需求,为实现提高既有公路服务区设施配置适宜性的目的,本文围绕适用于既有公路服务区设施配置适宜性评价指标体系与评价模型展开研究。首先,从设施状况、服务水平、用户体验三方面,构建了涵盖设施完备率、平均拥堵程度、价格满意度等11项的评价指标体系;其次,在采用AHP法、序关系分析法、熵权法、DEMATEL法等单一赋权法获取了各指标主客观权重的基础上,引入最小二乘法最小化组合权重与主客观权重偏差的平方和,确定了各指标的最优组合权重,由此建立了改进云模型;最后,将研究模型应用于四川省某服务区R中,结合正向与逆向云发生器,计算出该服务区的综合评估云,进而确定评价等级为“良”。结果表明,运用改进云模型对既有公路服务区设施配置适宜性进行评价的方法是可行的。 相似文献
995.
传统的线性回归建模常假定时间序列是平稳的,以保证普通最小二乘法得到的估计量一致.而多数经济时间序列却是非平稳的,对其做线性回归可能产生所谓的“伪回归”.在协整理论基础上,借助统计和整理的经济数据,运用计量经济学的Eviews统计软件对我国货币供给进行实证分析,建立了误差校正模型.对误差校正模型残差的自相关性、异方差性进行检验,结果表明该模型在我国货币供给中是有效的,克服了“伪回归”现象,且具有很好的经济解释意义. 相似文献
996.
针对传统算法去雾后图像偏暗的问题,根据去雾后图像对比度和亮度均应该增加的标准提出了一种高亮度和对比度的去雾算法。首先依据大气光与复原图像亮度成反比事实,设置像素红绿蓝(RGB)三个颜色分量均值为局部级粗糙大气光,使用具有较好抑制光晕效应的半全局加权最小二乘算法优化获取局部级大气光;然后根据去雾图像方差与大气透射率成反比事实,使用基于像素最小颜色分量的大气散射函数计算粗糙透射率,然后使用局部均值滤波器优化透射率;最后结合雾天成像模型恢复无雾图像。实验结果表明所提算法去雾图像的梯度、亮度和速度等客观指标均优于传统算法,其中亮度最少增强1.5倍。所提算法能提高去雾图像亮度、丰富图像细节和提高去雾速度,具有较好的工程应用价值。 相似文献
997.
在加权最小二乘框架下构建了离散灰色预测模型DGMP(1,1,N),论证了最小均方误差准则、最小均方相对误差准则和最小平均绝对百分误差准则下的DGM(1,1)模型、NDGM(1,1)模型和NGM(1,1,k~α)模型均是DGMP(1,1,N)模型的特殊形式,给出了模型阶数N取值的判定准则,证明了模型的仿射变换不变性和无偏性.将DGMP(1,1,N)模型运用到人均能源生活消费量预测中,结果表明该模型具有高拟合和预测精度,验证了模型的可行性与有效性. 相似文献
998.
自适应CS模型的强跟踪平方根容积卡尔曼滤波算法 总被引:2,自引:0,他引:2
对于目标跟踪过程中的强机动问题,基于当前统计(current statistical, CS)模型和改进的强跟踪平方根容积卡尔曼滤波器(square root cubature Kalman filter, SCKF),提出新的跟踪算法。在CS模型和改进输入估计算法的基础上,引入加加速度估计,使得状态过程噪声与状态协方差矩阵相联系,实现模型的自适应调整。从正交性原理出发,重新确定了渐消因子的引入位置,并提出了新的渐消因子计算形式,以克服传统渐消因子在雷达量测坐标系中的失效问题,从而构造强跟踪平方根容积卡尔曼滤波器。另外,构造强机动检测函数,利用SCKF的输出来调整自适应CS模型中的机动频率。仿真结果表明,相比基于CS模型的多重渐消因子强跟踪SCKF算法、改进CS模型的强跟踪SCKF(SCKF STF)算法和交互式多模型(interacting multiple model, IMM)SCKF算法,所提算法具有更佳的目标机动适应性和跟踪精度;相比于IMM SCKF算法,实时性有明显改善。 相似文献
999.
非线性部分最小二乘法在催化剂活性建模中的应用 总被引:4,自引:0,他引:4
结合统计回归与神经网络的优点,使用基于神经网络的非线性部分最小二乘回归法,建立了醋酸乙烯生产装置催化剂活性的非参数模型,模型的精度高且计算量较小。实际应用证明了方法的有效性。 相似文献
1000.
Han Lin Shang 《Journal of forecasting》2017,36(7):741-755
Financial data often take the form of a collection of curves that can be observed sequentially over time; for example, intraday stock price curves and intraday volatility curves. These curves can be viewed as a time series of functions that can be observed on equally spaced and dense grids. Owing to the so‐called curse of dimensionality, the nature of high‐dimensional data poses challenges from a statistical perspective; however, it also provides opportunities to analyze a rich source of information, so that the dynamic changes of short time intervals can be better understood. In this paper, we consider forecasting a time series of functions and propose a number of statistical methods that can be used to forecast 1‐day‐ahead intraday stock returns. As we sequentially observe new data, we also consider the use of dynamic updating in updating point and interval forecasts for achieving improved accuracy. The forecasting methods were validated through an empirical study of 5‐minute intraday S&P 500 index returns. 相似文献