基于SVR的上海市商品房价格预测

商品房价格受诸多因素影响,研究因素与商品房价格的关系是当前研究房价的一个热点。从1998—2013年的上海市商品房基本信息中,选取了对商品房价格产生影响的8个因素,利用LIBSVM工具建立了基于SVR的商品房价格预测模型,并对1998—2013年的商品房价格进行预测。实验表明,SVR模型比ARIMA模型具有更好的预测值,预测能力更强。     

浅析人民币升值对我国输美纺织品价格的影响

运用协整及误差修正模型研究了2005年7月人民币汇率改革前后,人民币兑美元升值对我国输美纺织品价格的影响。研究结果表明,汇改前人民币兑美元汇率波动对我国输美纺织品价格的影响在统计上不显著。而2005年7月汇改以后,人民币兑美元升值节奏加快,我国输美纺织品价格对人民币汇率波动趋于敏感,人民币升值显著提高了我国输美纺织品当地市场价格。进而本文指出,加快纺织产业结构升级,提高纺织品内在价值将是我国纺织出口企业消化人民币升值不利影响的必然选择。     

农业水资源配置的博弈分析

水资源紧缺是制约社会经济发展的关键性因素.农业是我国的用水大户,推广农业节水灌溉技术是实现水资源高效利用的重要途径.从博弈论的角度,分析了灌区不同区域用水行为、供水单位和农户用水行为,说明了采用适当的制度安排和通过水权市场配置水资源,确定合理的水价,有利于节水灌溉技术的采用,有利于提高水资源的利用效率.     

主从型Bertrand价格博弈模型及其动力学分析

基于有限理性策略与适应性策略,构建两寡头企业主从型Bertrand价格博弈模型,并研究该模型的动力学性质。理论分析表明,该模型有一个不稳定的边界不动点和一个局部稳定的纳什平衡点。计算实验证实,采用有限理性策略的企业的价格调整速度较大时会引起两企业价格演化的倍周期分岔现象,并最终导致价格演化的混沌行为。保持较低的价格调节速度,获取纳什均衡利润是两寡头企业价格博弈的最优结果。     

基于案例推理的股价操纵行为判别系统研究

自中国股票交易市场成立以来,各种各样的股价操纵行为层出不穷。本文就如何对股价操纵行为进行判别做了研究,设计了一个基于案例推理的股价操纵行为判别系统。利用1996~2009年间在中国股市中被公开披露和查处的股价操纵案构建案例库,在前人研究的基础上从价量和风险两个角度提取了股票的若干市场交易属性作为判别指标,并通过二值Logistic回归分析确立了指标属性的权重,随后采用K最近邻法作为案例检索算法,依据指标属性的特征同时确立了属性相似度的计算方法,并利用SQL语言对核心算法在数据库中进行了程序实现。同时,通过设计“阈值控制法”来维护案例库,确保了案例库中知识的代表性并能有效降低信息冗余度。基于案例推理的股价操纵行为判别系统能够绕过“知识获取”这个难题,克服基于规则的推理系统的一些弱点,为今后股价操纵行为的判别研究提供了一个新的方向。     

基于Nested Logit模型的城市轨道交通网络票价制定方法

利用水平为2的Nested Logit模型建立离散选择模型,定量分析城市轨道交通的分担率。考虑乘客出行的便捷性因素,建立各交通方式的广义出行费用函数。在此基础上,提出了城市轨道交通网络化运营平均票价计算方法。最后给出重庆规划轨道交通1、2、3、6号线票价建议方案。     

我国外汇储备增长与物价指数变动的实证研究

利用VAR模型,协整分析和向量误差修正模型对我国外汇储备增量与物价指数变动的内在联系进行了实证检验.结论表明,外汇储备增长与物价指数变动之间存在长期稳定的关系;短期看,外汇储备增长与物价指数变动之间不存在显著的因果关系,表明外汇储备增量对物价指数变动的影响较小.     

关于一类价格随供求变化的捕获模型的分析

本文在[1]的基础上建立了一类价格随供求变化的捕获数学模型，利用常微分方程中的定性和稳定性理论[2]对模型进行了分析，并从生态学和经济学的角度对主要结论作了解释，为生态资源的开发和管理提供了理论依据．     

考虑价格粘性与合作广告的动态供应链研究

构建由一个供应商和一个零售商组成的供应链模型,求解Stackelberg微分博弈并研究价格粘性和合作广告对供应链成员决策的影响。供应商作为主者决定批发价格;零售商作为从者决定订购数量和广告努力水平。零售价格具备一定粘性,其变动不仅取决于当前的订购数量和广告努力水平,还受到历史价格的影响。供应商与零售商之间存在合作广告机制,供应商分担一定比例的广告成本。结果表明,当供应商分担的广告成本比例过大时反而会对零售商的广告努力产生消极影响。     

股本规模、价格触限频率与波动溢出效应——来自沪深股市的实证研究

首先运用广义矩估计(GMM)方法,对沪深股市公司价格触限频率与股本规模之间的关系进行回归分析.其次采用事件分析法对涨跌停现象进行波动溢出效应检验.结果表明:流通股本规模越小的公司,其价格触限频率更高,而中小企业板股票的价格触限频率高于主板股票近两个百分点.而股本规模与其波动溢出效应的关系并不明显.研究说明中小企业板的涨跌停幅度应大于主板幅度,以更好地体现价格限制制度的作用.