多个零售商库存竞争下的易逝品回购合同研究

在单个供应商和多个零售商构成的易逝品两级供应链中．市场终端价格固定。各个零售商对称且在同一区域市场销售相同产品，市场需求不确定；库存越多，销量期望值越大．零售商之间存在库存竞争。采用贴近实际的有效需求函数证明供应商采用回购合同时，零售商库存竞争存在惟一的纯策略纳什均衡；同时回购合同可以实现供应链协调，能在供应商和零售商之间任意分配整个供应链期望利润；最后讨论回购合同常见的几个原因。     

拟回归标度参数不相关估计的估计量

在拟回归假设条件的基础上，本提出对拟回归原型的未知标度参数独立进行估计的方法，新方法不仅具有很高的计算效率，而且标度参数的估计量之间不再具有相关性，当样本容量很大的时候，新方法能够达到原方法(献[1]，An and Owen的方法)的计算精度．在章结尾给出了计算机模拟结果。     

基于多个Markov信道的联合自动请求重发协议

讨论了三种在多个并行的Markov信道上进行实时数据传输时使用的选择重发式自动请求重发(SR-ARO)协议.构造了一个简单的多信道数据传输模型.以此为背景,在原有的独立多信道SR-ARQ(IMSR-ARQ)和循环联合SR-ARQ(RJSR-ARQ)的基础上,提出了针对Markov信道的交叉联合SR-ARQ(CJSR-ARQ)协议.并对这三种SR-ARQ协议的性能,主要是数据包的重发尝试次数和接收端的重排缓冲区占用情况,进行了理论分析和软件仿真.结果表明,在仿真中假定的信道条件下CJSR-ARQ可以在保持系统吞吐率不变的情况下,减小数据包重发的次数以及重发次数在不同数据包之间的差别,同时显著地减小了重排缓冲区的占用率.     

基于离散Markov决策过程的发电公司多阶段决策

采用离散时间Markov决策过程(DTMDP)对以多阶段总利润最优为目标的发电公司决策问题进行研究．市场环境下，发电公司根据自身条件，其竞争策略可以是价格的接受者，也可以是价格的制定者．考虑了发电公司不同策略情况下市场均衡状态间的转换概率，分别给出了发电公司作为价格接受者和价格制定者时的多阶段决策模型．通过算例验证了所提模型的有效性和可行性．     

基于混合隐Markov模型的红细胞计数方法

为解决红细胞的计算机自动识别问题 ,引入了混合隐 Markov模型对彩色细胞纹理进行识别 ,采用螺旋型采样方法 ,应用一维隐 Markov模型解决二维图像处理问题。选择不同的样本 ,以期望最大算法训练多个混合隐 Markov模型 ,利用它对图像进行纹理识别 ,以距离变换和分水岭算法进行分割计数。该方法在分类正确率和算法适用性上取得了比较好的结果 ,提高了制片质量。该方法对中等质量的红细胞照片进行计数能够取得 94 %以上的识别正确率。提出了对混合 Markov模型初值选取问题的一种改进算法 ,以提高计算效率和算法鲁棒性     

我国农村劳动力结构转移现状的实证分析和对策

用Markov过程模型，对我国农村劳动力结构的变迁进行模拟与研究，通过农村劳动力系统的Markov转移概率的估计，对我国农村劳动力结构转移状况进行了实际分析。并借此分析，提出了可供选择的应对策略。     

γ暴搜寻中实测角分布与角半径的关系

 考虑实测角分布和角半径的关系,在实测角分布保持一定的情况下,用MonteCarlo方法推导出1个统计意义上的最佳角半径.并通过全天区搜寻的方法去探测1个带有γ射线暴的模拟数据,进一步证实了这一结果.     

供应链中的牛鞭效应及VMI

在对供应链中牛鞭效应的现象及成因进行介绍的基础上，阐述了供应商管理库存(VMI)的基本思想，实施VMI的前提，及其实施VMI应采取的步骤；分析了如何通过VMI的方式减缓牛鞭效应带来的负面影响。     

连续时间Markov控制过程的平均代价最优鲁棒控制策略

在Markov性能势基础上 ,研究了一类转移速率不确定但受紧集约束的遍历连续时间Markov控制过程 (CTMCP)的鲁棒控制问题 .根据系统的遍历性 ,平均代价Poisson方程的解可被看作是性能势的一种定义 .在平均代价准则下 ,优化控制的目标是选择一个平稳策略使得系统在参数最坏取值下能获得最小无穷水平平均代价 ,据此论文给出了求解最优鲁棒控制策略的策略迭代 (PI)算法 ,并详细讨论了算法的收敛性 .     

风险的频度、累积性及与Hurst指数关系的研究

从金融资产价格波动的符号动力学特征出发，提出了衡量金融风险水平的两个新指标：风险的频度与累积性，分别建立了这两个风险指标与Hurst指数之间关系的命题，并用Monte Carl。实验验证了这两个命题，表明其命题内容的正确性与有效性。