Robust H_∞ Control with Exponent Stability for Time-Delay Uncertain Systems

1 .ＩＮＴＲＯＤＵＣＴＩＯＮＩｔｉｓｗｅｌｌ ｋｎｏｗｎｔｈａｔｔｈｅｓｔａｂｉｌｉｚａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｓｙｓｔｅｍｓｗｉｔｈｔｉｍｅｄｅｌａｙｓｉｎｄｉｆｆｅｒｅｎｔｓｔａｔｅｓｉｓａｔｏｕｇｈｐｒｏｂｌｅｍｂｅ ｃａｕｓｅｔｈｅｔｉｍｅｄｅｌａｙｓｉｎａｓｙｓｔｅｍｍａｙｉｎｄｕｃｅａｎｉｎｓｔａｂｉｌｉｔｙｏｆｔｈｅｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｓｏｆｔｈｅｃｌｏｓｅｄ ｌｏｏｐｓｃｈｅｍｅｓ.Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ,ｔｈｅｓｕｂｊｅｃｔｏｆｓｔａｂｉｌｉｔｙａｎｄｃｏｎｔｒｏｌｆｏｒｔｉｍｅ ｄｅｌａｙ…     

指数型、对数型传感器的数字线性化方法

本文提出利用R-C有源网络充放电的严格指数过渡特性实现指数或对数传感器的线性化方法.该方法具有线性化精度高、动态测量范围宽、直接输出脉宽或频率信号等特点,为传感技术的数字化、集成化提供了一种有效手段.     

区间型金融时间序列的长记忆性研究

研究金融时序的长记忆性能够帮助人们更加准确地刻画金融市场的特征,而在现有研究中,有关区间型金融时序长记忆性的研究很少。因此,考虑了区间型金融时序蕴含的长记忆性特征及其基于现有实值金融时序长记忆性建模的区间值时序预测模型,首先,将区间数表示成区间中心和区间半径的形式;然后分别对中心和半径序列进行长记忆性检验,并对具有长记忆性的序列进行组合预测;最后,以上证综指和深证综指的区间股指为实证对象进行验证。实证结果表明:上证综指的区间股指具有明显的长记忆性,且组合预测能够显著提高区间型金融时序的预测精度。     

带有粘性阻尼摆的自参数振动系统混沌研究

对一类带有粘性阻尼摆的自参数振动系统的复杂动力学行为进行研究．根据系统运动的拉格朗日方程和牛顿第二定律,建立了系统的动力学方程,借助Poincaré截面和分岔图研究了系统的混沌行为,通过数值仿真得到其相图、Poincaré映射图、分岔图和Lyapunov指数谱,进而证明了该模型是混沌数学模型;对该系统弹簧振子刚度的增加,可导致该系统产生新的混沌区域．     

铀尾矿氡析出率的Hurst指数与分形特征

铀尾矿氡的析出是一个重要的环境问题.通过室内实验测定了铀尾矿氡析出率随时间的变化,结果表明尾矿中氡析出率随时间呈现明显的非周期振荡变化.应用R/S方法对所获得的氡析出率时间序列数据进行了分形分析,其整个时间序列数据的Hurst指数为0.83,分维值为1.17.移动Hurst指数在大多数情况下位于0.5-0.8之间,实验后期的Hurst指数部分位于0.5以下,表明铀尾矿氡析出率长期趋势不满足随机游走理论,氡析出率具有长期记忆性,但是短期记忆性不显著.尾矿中氡的析出是一个确定性的混沌动力学过程.     

洞悉中国股市的波动特征及其时间敏感性--R/S分析方法的理论及其应用

运用R／S分析方法对中国股市进行研究，摒弃了以前多数学者对中国股市的单个指标的片面研究．而是从纵横两个方面研究中国股市．横向表现在选择了中国股市最具有代表性的两个指数——上证综指和深成指数；纵向表现在分别探索了两个指数在5个长短不同的时间增量上的收益率的分形特征及其时间敏感性．最后通过纵横两个方面的比较揭示了中国股市的波动特征。     

上海股市价格行为的噪声色彩

运用R／S分析方法，通过分析分形布朗运动的分形噪声及其与Hurst指数H值之间的对应关系，实证检验了上海股市价格行为中存在的噪声色彩。结果表明，上海股市的价格变化和易变性变化分别呈现出明显的黑噪声和粉红噪声特征，这为理解我国股市的价格行为提供了一种可能。     

Hurst指数分析地震震级趋势

应用Hurst指数及分形维D、相关系数C和V统计量图形以及散点图和拟合趋势线方法,分析全球7.0级以上地震震级序列,发现该序列是分形布朗运动,均值回复过程(粉红噪声,反持续性,逆状态持续性),且具频繁的逆转突变性或易变性,长期情况下其震级呈现极微弱的下降趋势.可供地震研究和安全研究工作参考.     

水文时间序列长期相关性的识别

本文根据Ｈｕｒｓｔ系数估计值Ｋ的特征,用蒙特卡洛方法建立了Ｋ的经验分布表,通过观测序列的Ｋ值与表中相应的值进行比较以判别序列的长期相关性。     

一类三维动力系统的分岔及混沌分析

对一类三维非线性混沌金融系统进行了动力学特征分析,得到了模型方程的三个平衡点,并对其稳定性进行了讨论。通过数值仿真得到了系统的分岔图及Lyapunov指数图,进而分析了参数变化对系统稳定性及分岔的影响。该研究对理解各种金融政策的杠杆原理有参考意义。