香港恒生指数期权市场的过度反应现象研究

论文以香港恒生指数期权市场为实证,对期权隐含波动率的“期限结构”进行了建模和研究。实证分析表明期权的隐含波动率具有很强的“中心回复”特性,那么,在有效市场假设和Black-Scholes期权定价模型正确性的前提之下,当一个期限较短的期权的隐含波动率发生变动时,另一个其他方面与之完全相同,但期限较长的期权,其隐含波动率的变动幅度应小于前一个期权隐含波动率的变动幅度。然而,通过对香港恒生指数期权市场的实证分析,两种不同统计检验方法的结果都对香港恒生指数期权市场的有效性假设提出了质疑－－市场并不是有效的基于理性预期的,而是存在着显著的“过度反应”现象。     

球面函数的Cesαro平均的收敛性与强求和及其逼近阶的研究

本文研究了球面上的函数用其Fourier—Laplace级数的一种重要的线性求和法-Cesαro平均来求和与强求和及其相应的逼近与强逼近的阶的研究状况、发展态势和前景展望等．     

递归的稳健LCMV波束形成算法

提出了一种针对指向误差、阵元位置误差或阵元相位误差的递归的稳健波束形成方法。该方法基于导向矢量展开算法,在采用线性约束LMS算法递归搜索最优权矢量的同时,搜索真实的期望信号导向矢量。导向矢量的计算采用基于梯度搜索的最优化算法。该方法避免了常规LCMV算法的矩阵求逆运算,所需运算量小。对存在几种特定误差情况的计算机仿真结果表明,该方法稳态性能优越,对期望信号导向矢量的误差具有很好的稳健性。     

关于Dirichlet L-函数的一个4次加权均值

利用Gauss和的定义、三角和估计及其解析方法讨论了Dirichlet L-函数的一个4次加权均值，得出一个有趣的加权均值分布公式．     

Taylor中值函数的若干分析性质

文献[1-6]对微分中值定理及Taylor定理"中间点"的渐近性质进行了研究,作者在此基础上给出了"Taylor中值函数"的定义,对Taylor中值函数的分析性质进行了系统的讨论,证明了Taylor中值函数的单调性、可积性、连续性、可微性等分析性质.     

推广的Dirichlet L-函数的加权均值公式

利用Gauss和的定义、三角和估计、特征和的性质及其解析方法讨论了Dirichiet L-函数的2k次加权均值分布问题，得到一个有趣的加权均值分布公式。     

一种基于Rough sets生成决策树的算法改进

介绍了决策树算法的含义和构筑方法，对基于加权平均粗糙度构造决策树算法进行改进，通过实例说明了改进算法的优势。     

论中庸之道的和谐思想价值

儒家中庸之道既是一个哲学命题,又是一种哲学方法,更是关于人类生存和发展的世界观和方法论。它主张不偏不倚、无过不及,持续发展、不走极端,明于人伦、家国并论,追求的是一种内在的、实质性的平衡,认真分析研究中庸之道的和谐思想,对今天和谐社会的构建具有重要的意义。     

广义岭型主成分估计的优良性质

讨论线性回归模型的一种有偏估计广义岭型主成分估计,给出广义岭型主成分估计一些性质,证明在MSE和GMSE准则下是等价的并且优于最小二乘估计,在Pitman准则下优于最小二乘估计和岭型估计.进一步得到了在均方误差意义下广义岭型主成分估计是可容许估计的结论.     

关于DirichletL-函数的四次加权均值分布

本文利用广义Kloostermann和的定义、Gauss和的定义、特征和估计、三角和估计及其解析方法讨论了Dirichlet卜函数的四次加权均值分布问题，得到两个有趣的加权均值分布公式．