交换期权的平价关系

本文通过对交换期权的分析,运用一系列假设,得出了交换期权的平价关系这一命题,然后对其进行证明讨论.     

时间的操作定义

关于时间是什么？牛顿在《自然哲学的数学原理》一书中对“绝对时间”给出了一个描述,爱因斯坦没有给“相对论时间”下过定义,所以到目前为止,还没有一个统一的时间定义。无论是牛顿的时间还是爱因斯坦的时间都需要用他们建立的整个理论体系去理解时间的含义,这样的结果导致普通人理解物理时间概念的困难．本文试图给时间下一个操作定义,以弥补关于时间概念在认识论上的不足。并用相关实验说明定义的正确性,最后用新的时间定义重新分析了相对论运动时钟变慢的物理原因。     

Hamilton-Jacobi-Bellman方程下的最优再保险和最优投资

从保险公司的角度出发,在投资基金价格服从带漂移的几何布朗运动的假定下,基于Hamilton-Jacobi-Bellman理论,给出了使得盈余终值的期望指数效用最大化的比例再保险函数的最优比例,及其各个风险市场的最优投资比例.     

动态称重系统的试验数据采集与处理方法

本文首先简要地介绍一下数据采集前端的信号调试电路的模拟信号处理,然后叙述了动态称重信号的特点,紧接着介绍基于删的称重数字信号采集,再着重介绍数据滤波以及系统试验方案,最后给出了整个系统的程序设计方案。     

广义布朗运动的Girsanov型测度变换及其应用

讨论广义布朗运动的Girsanov型测度变换,并利用所得结果解决带漂移的广义布朗单在增轨道上的最大值的概率分布问题.     

保险精算方法在期权定价模型中的应用

Norbert Sehmitz用反例证明Mogens Bladt与Tina Hvid Rydberg提出的期权定价的精算公式是错误的.在修正Bladt和Rydberg提出的精算公式基础上,从评估实际损失和相应概率分布角度来定量研究期权价值构成,获得基于保险精算方法的期权定价模型,并进一步推导出经典Black-Scholes期权定价公式.精算方法在一定程度克服了基于无风险套利、复制思想得到的B-S模型假设严格、公式推导较为繁琐的不足,指出精算定价与B-S期权定价方法之间的差异.最后给出算例探讨保险精算方法在期权定价理论中的应用,为实践中合理确定期权价格提供理论和实践参考价值.     

篮球对抗赛机器人的研究及实现

全面介绍了一种篮球对抗赛机器人的实现．目标是由机器人模拟人类进行篮球比赛,采用简单技术实现复杂控制．其控制主体采用PIC16F877A单片机,可采用PICC、PIC Basic或汇编语言编程．机器人本体主要由夺球、收球、投篮等机构和行走装置、传感器组、控制电路等几部分组成．试验表明该机器人采用自主控制能较好地完成篮球对抗比赛．     

基于分数布朗运动的脆弱欧式看涨期权的风险值分析

在股票价格、公司价值均服从分数布朗运动,公司负债为常数的条件下,讨论脆弱欧式股票看涨期权的风险价值(value at risk,VaR)和条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)的计算问题,并推导了该期权的VaR和CVaR的计算公式.     

基于模糊PID的移动机器人控制系统的设计

利用牛顿-欧拉的方法建立了轮式移动机器人的动力学模型,为保证模型的精确性考虑了电机的动力学特性.针对传统的PID控制方法对数学模型要求较高的缺点引入了一种模糊PID控制策略.文中详细的给出了控制算法实现步骤,即模糊化,模糊规则的制定,模糊推理,解模糊.最后介绍了系统的软硬件构架.     

一类半线性分数阶微分方程解的存在性

本文考虑如下一类含两项分数阶导数的半线性分数阶微分方程解的存在性问题: (_^c)D_t^α u(t)+ (_^c)D_t^β u(t)=f(t,u(t) ),0β>0, (_^c)D_t^β u(t)为Caputo分数阶导数. 我们利用Schauder不动点定理证明了在适当条件下解的存在性,所得结果改进了已有结论。