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271.
将体制转换模型与广义自回归条件异方差(GARCH)模型相结合,用以对上证综合指数和深圳成分指数进行实证分析.刻画中国股市的波动持续性和体制变化特征,解决单体制GARCH模型的伪高度持续性问题,识别出两市高低波动体制.从分析结果发现,中国股市存在着明显的体制变化特征,高低波动体制显著相异;引进转换体制之后,持续性系数显著降低;T 1体制和涨跌停板制度对于抑制过度投机起着重要作用. 相似文献
272.
 构建非对称VECM BEKK GARCH模型,分别选取大庆原油和WTI(美国西德克萨斯原油)作为国内外原油现货价格的代表,研究分析2000年1月至2020年8月间国内外原油价格间的关联性。研究结果表明:WTI原油价格对大庆原油价格存在显著的均值溢出和波动溢出效应,而大庆原油价格对WTI原油价格只存在显著的波动溢出效应;二者间存在双向的非对称性的波动溢出效应,即大庆原油价格会随着WTI原油价格的变动而呈现出时变性和持续性变化的特点,而WTI原油价格变动呈现出持续性时,大庆原油价格也会随之产生变化,总体上,负向冲击使大庆原油价格波动的幅度大于WTI原油价格波动的幅度。 相似文献