随机积分的Girsanov定理及其在期权定价中的应用

196 0年 ,Girsanov在 Ito积分情况下 ,讨论了 Brownian运动在等价测渡变换下的不变性 ,得到了著名的 Girsanov定理 .Van Schuppen和 E.Wong[1]在 1974年将这一结果从 Brownian运动推广到一般的连续局部鞅、一般局部鞅、半鞅以及随机测度的 Girsanov定理 .Girsanov定理告诉我们 ,随机过程在一定条件下经过适当的等价概率测度变换后为鞅或局部鞅 ,这一结论在金融数学的资产定价理论中有十分重要的应用 .衍生证券定价是金融数学的核心问题之一 .自从 Arrow & Ross(1978)和Harrison & Kreps(1979[2 ],1981[3])提出期权定价鞅方法以来 ,鞅…     

金融波动的平方根随机自回归波动模型

讨论了SR-SARV模型的时间聚合性和同期聚合性,比较了波动模型之间的关系,指出了SR-SARV模型研究的意义,并给出其参数估计方法,对上证指数进行了实证研究。     

考试系统中随机算法的选择

考试系统选题模块是否采用最优的随机算法,是使考试系统具备公平、公正、高效特点的基本保证。这种随机算法既要保证选题的随机性、无重复性,又要保证算法的正确高效。本文围绕概率算法中的数值概率算法、蒙特卡罗算法、拉斯维加斯算法和舍伍德算法举例说明,比较利弊,最后得到了一个较好的可以生成无重复随机数的算法。     

基于Gamma-SLC混合密度估计的雷达目标识别

通过分析高分辨距离像(HRRP)的统计特性,提出一种Gamma模型与基于累积量的随机学习算法(SLC)相结合,估计HRRP概率密度的新方法:Gamma-SLC方法。该方法具有Gamma分布针对性强,估计准确与SLC适应性强的优点,同时回避了二者的缺点。另外,借鉴最大熵原则的非高斯性测度,设计了一个新的评价概率密度估计效果的准则。基于外场实测数据的实验证明了Gamma-SLC方法的有效性。     

在周期激励及噪声干扰下双稳系统性态的数值模拟研究

本文利用ＭｏｎｔｅＣａｒｌｏ方法（ＭＣＭ），对周期激励及噪声干扰作用下双稳系统的性态进行研究．获得了系统周期形式的非平稳概率分布及位移──速度联合分布．发现它们与系统势能的某些拓扑关系．本文对跳跃和信号强度随参数变化的关系也进行了探讨．     

一致光滑Banach空间中多值Φ-伪压缩映象不动点的带随机混合型误差的迭代逼近

引入带随机混合型误差的Ishikawa和Mann迭代程序,在一致光滑Banach空间中研究了多值Φ-伪压缩映象不动点的带混合型误差的Ishikawa和Mann迭代程序的逼近问题,使用某些分析技巧,建立了几个强收敛定理,从而统一和发展了文献[1-3]中的结果.     

我校开展本科教学工作自评答辩

3月底至4月初，我校开展本科教学工作的自查摸底答辩活动．经过随机选择的生命与环境科学学院、数学与计算机科学学院等教学单位的第一责任人，先后就本单位本科教学自查摸底基本情况作了公开答辩，并认真听取了专家组的建议．校领导鄂义太、王彦、陈理，     

罗默经济增长模型的改进及其动态分析

罗默等人为代表的新增长理论,反映了确定性条件下经济增长和技术进步之间的联系.以罗默的经济增长模型为基本模型,建立了研发型经济增长的动态随机模型,探讨了随机模型的均衡解的稳定性和随机模型解的存在唯一性.     

Web服务器集群QoS-aware负载均衡策略的性能评价

提出了将Web服务器进程调度中所使用的HTTP请求的内容和优先级与Web服务器集群的负载均衡策略相结合的综合控制策略.这种综合控制策略能够同时实现负载均衡和Web服务质量(QoS)控制.并且,本文提出了一种基于随机高级Petri网(Stochastic High-level Petri Net)的性能模型与分析技术,能够实现对Web服务器集群的QoS-aware负载均衡策略进行有效的性能建模与性能评价.     

计算网格任务调度的随机高级Petri网模型与分析

针对一种包含全局调度器和本地调度器的分布式计算网格体系结构,建立了该系统的随机高级Petri网（SHLPN）模型,并进行了模型精化设计以降低模型求解的复杂性,使用基于SHLPN的性能分析技术,对一种基于优先级的任务调度综合控制策略进行了性能分析与评价,数值结果显示了基于SHLPN的建模和分析方法的有效性。