巨灾死亡率债券定价模型研究

巨灾死亡率债券是以规避巨灾死亡率风险为目的的金融衍生产品,此类债券的给付与死亡率指数相关联.利用含Poisson频率的跳跃-扩散过程刻画随机死亡率指数发生跳跃的频率与幅度,应用共同单调理论处理不同地区死亡率指数之间的相关性问题.进一步运用王氏变换(Wang transform)方法,在不完全市场中给出巨灾死亡率债券的定价模型.最后,依据我国人口死亡率数据进行实证研究.     

带跳市场中亚式期权的价格下界

亚式期权有两种类型,固定敲定价格亚式期权和浮动敲定价格亚式期权.它们的收益依附于标的资产有效期内的平均价格(算术平均),但是很难得到它们的闲形式的定价公式.借鉴Chen等在完备市场下对这两种亚式期权价格给出的下界的方法,给出了带跳市场中当标的资产价格为跳跃扩散过程时该两种期权价格的一个下界.     

基于改进RPCA的连铸过程数据可靠性研究

连铸过程数据的可靠性是连铸二冷动态控制系统成功应用的前提。针对正常连铸冷却过程慢时变、非稳态和多输入多输出特性,提出了基于改进递归主元分析方法监控连铸二冷配水过程数据的可靠性,这其中包括了用于建模的协方差阵、主元和两种报警控制限的递归更新,并通过小波除噪消除样本数据的噪声和奇异点。现场数据仿真结果表明应用此方法进行连铸过程监控可以明显减少误报的发生。     

基于GSPN方法的柔性制造系统过程模型和性能分析

应用广义随机Petri网方法,对柔性制造系统进行建模和分析,提出了控制策略和优化方法.针对柔性制造系统的离散性,对整个系统的过程模型进行分析.利用广义随机Petri网结合马尔可夫链的方法,确立了系统的配置参数,得出了系统的平均运行时间,机床的平均使用率,系统的生产率,故障概率,对系统的优化和生产效率的提高以及柔性的提高提供了理论支持.最后,通过柔性制造系统实例,对该方法进行了检验.     

登陆舰装载输送过程视景仿真系统的研究

基于仿真的船舶设计方法可以离线模拟船舶作业流程,对改进船舶设计方案具有重要的指导意义.然而作业流程的复杂性和实体的多样性增加了仿真模拟的难度.在分析和描述登陆舰装载输送过程的基础上,设计了由物理仿真层、动作指令层和剧本描述层组成的面向复杂仿真过程的系统结构框架:解决了实体物理行为的关键算法、仿真实体类的设计和特效的模块化设计等系统关键技术,利用Creator,Vega和VC 开发工具实现了某型登陆舰装载输送过程视景仿真系统,取得了较好的模拟效果,为设计人员评价舰船设计方案和研究输转方法提供了决策手段和分析工具.     

服务驱动的制造网格系统

就服务在制造网格系统的应用层面上的行为特性展开研究,提出基于工艺信息的制造网格服务的静态结构和动态过程,分析了制造网格服务的服务请求与响应过程,以及制造网格服务的分裂和衍生过程,设计了相应的制造网格服务结构演算算子,并就制造网格系统服务响应流程与企业的实际业务处理之间的集成进行了描绘和实例说明.     

两点源干扰下的反辐射导弹误差距离进一步探讨

结合现有非相干两点源抗反辐射导弹模型的研究成果,通过分析反辐射导弹的导引和运动机理,进一步细化了反辐射导弹的攻击过程,在此基础上对两点源干扰下的反辐射导弹误差距离进行了探讨.针对现有模型中存在的一些不足,分析了多种因素对反辐射导弹误差距离的影响,进一步完善了非相干两点源干扰下的反辐射导弹误差距离模型.通过示例对给出的模型进行了分析验证.     

基于分层马尔可夫决策过程的AUV全局路径规划研究

自主路径规划是自治式水下机器人(AUV)自主能力的重要体现,是保障AUV在大范围复杂海洋环境中自主完成使命作业的关键技术之一。提出了基于马尔可夫决策过程的路径规划方法;并建立了基本的马尔可夫决策模型和结合状态聚类的分层马尔可夫决策模型,同时给出了两种规划的仿真实验及结果分析。实验证明,此类方法能够很好地求解大范围复杂环境内AUV的二维路径规划问题。     

一种再制造物流网络设施定位优化方法

针对包含正向和逆向的再制造物流网络,提出一种由3种设施组成的2层物流设施定位优化方法,并给出0-1整数规划模型.基于遗传算法的全局搜索能力,全面考虑了正向流和逆向流及其它们之间的相互约束处理,避免了传统拉格朗日启发式算法中求上下限的繁琐计算过程.仿真实验表明提出方法的有效性.     

单车型确定性动态车辆调配问题

给出了单车型确定性动态车辆调配问题的定义,引入网络图描述该问题.建立了问题的线性规划模型,鉴于线性模型的缺点,利用函数逼近技术构造一个特殊的线性函数来近似目标函数中未来时段部分,从而建立起问题的时空分解模型,把问题从时间和空间上分解为多个单时段单节点问题,并根据单时段单节点问题特点设计简单的排序求解方法.最后,给出了模型的完整求解过程,从而使问题得到有效地解决.