Hawkes跳扩散模型下的脆弱期权定价

研究了随机利率下含交易对手风险的期权定价问题.假设具有随机波动率的标的资产价格与交易对手资产价值是随机相关的,且假设它们的跳跃都服从具有自刺激性的Hawkes过程.针对所构建的期权定价模型,求得了脆弱欧式期权价格的半解析表达式.数值分析中,通过快速傅里叶变换方法计算期权价格,发现所构建模型的期权价格要高于Poisson跳模型、固定相关模型和固定利率模型.此外,期权价值随违约边界值和破产成本比例的增大而减小;期权价值随标的初始价格和交易对手资产初始价值的增大而增大.     

Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型下蝶式期权的定价

本文将考虑标的资产价格服从均值回复Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型,分别采用随机偏微分方程方法和鞅方法探讨蝶式期权的定价公式.     

基于推广的最优停时理论的永久美式期权定价

由于美式期权可在其有效期内的任何营业日进行交易,从而其在实际交易中有着更为广泛的应用。因此美式期权的定价对期权市场参与者来说是十分重要且有意义的。为了能更好描述现实金融数据的NIGLevy过程的情况,得到了参数λ的关于t的表达式,本文对B-S的最优停时理论进行了推广。研究在标的资产价格的对数收益服从NIG-Levy过程的条件下,通过Esscher转换找到等价鞅测度;并利用最优停时的方法,给出NIG-Levy过程下推广的最优停止的方法。从而利用这些条件和方法,给出一种特殊美式期权——永久美式看涨期权的定价公式。同时,对此过程进行了实证研究分析,结果表明本文的方法是可行的。     

楼道灯的软启动设计

本文介绍了一种低价稳定可靠的楼道灯软启动电路。由于在楼道照明中采用的是低功率短时频繁工作状态，在这种工作状态下白炽灯有相对于节能灯的优越性，通过软启动电路，能够大大提高白炽灯的使用寿命，具有一定的实际意义。     

一种特殊跳跃-扩散过程的欧式期权定价研究

当股票市场受到冲击时，股票价格会呈现跳跃-扩散现象，但由于市场规律，股票价格会很快趋于相对稳定状态．本文把股票价格受到冲击后的跳和最终趋于稳定的这个过程视为一次特殊的跳过程，并基于此过程得出欧式期权的定价公式．     

12脉串联整流装置的谐波量化分析

本文以应用于轧钢行业的12脉串联整流装置为研究对象,分析其产生的谐波特点,量化探讨整流桥的触发角和交流侧电感引起的重叠角对谐波电流的影响,并通过simulink进行仿真,仿真分析结果对轧钢企业选配适合的触发角、适合的交流侧电抗有一定的指导作用。     

网络化控制系统的新型事件触发通信与鲁棒广义HdH⑴容错协同设计

针对网络化控制系统（NCS)单纯依赖网络固有资源进行容错控制孤立设计方法的局限性，在分析现有离散事件触发通信机制不足的基础上，提出一种具有动稳过程共同约束的离散事件触发通信机制，并在该通信机制下建立与状态误差相关的闭环故障NCS模型；考虑参数不确定性和外界有限能量扰动的影响，基于Lyapunov稳定性理论与相关技术，给出网络通信触发权矩阵与广义Hz/H指标约束下的满意容错控制器优化求解方法.通过仿真算例，验证新型离散事件触发通信机制的确能在不过分削弱系统性能的前提下，更多地节约网络通信资源，触发参数的选择也与系统性能有对应关系，为工程中选取相关参数提供便利.     

Low power and high speed explicit-pulsed double-edge triggered level converting flip-flop

Variable supply voltage-clustered voltage scaling (VS-CVS) scheme can be very effective in reducing power consumption of CMOS circuits without degrading system performance. Level converting flip-flops (LCFFs) are key elements in the CVS scheme. In this paper, a new explicit-pulsed double-edge triggered level converting flip-flop (nEP-DET-LCFF) is proposed, which employs double-edge triggering technique, dynamic structure, explicit pulse generator,conditional discharge technique and proper arrangement of stacked nMOS transistors to efficiently perform latching and level converting functions simultaneously. The proposed nEP-DET-LCFF combines merits of both conventional explicit-LCFFs and implicit-LCFFs. Simulation shows the proposed nEP-DET-LCFF has improvement of 19.2%～46% in delay, and 19.4%～52.9% in power-delay product (PDP) as compared with the published LCFFs.     

离合词＂动宾化＂的类型与成因

离合词的动宾化是指在言语过程中离析词语并对词内结构进行了重新分析的现象。它可以有四种情况：将非常规宾语重新分析为常规宾语，将非名词性语素重新分析为名词性语素，将非动词性语素重新分析为动词性语素以及单纯复音词的动宾化。触发动宾化的原因有句法因素、语用因素和心理因素。     

跳分形过程下延展期权定价

当标的资产遵循跳分形过程时, 构建了延展期权的评估框架. 首先, 在风险中性环境里, 对标的资产发生跳跃次数的收益求条件期望现值, 导出了延展一期的看涨期权解析定价公式, 并探讨了公式的一些特殊情形. 然后, 将定价公式延展到\,$M$\,期, 该延展期权价值在\,$M$\,趋于无穷极限状态时, 将收敛于永久延展期权. 提出了一种简单有效的两点外推法求极限. 最后, 提供数值结果, 阐述了定价表达式的简单实用.