连续时间Dynkin博弈的纳什均衡点存在性的一个新证明

针对一类连续时间的以停止时间作为参与人行动策略的博弈,采用了新的利用Fan Ky定理的方法证明了该博弈的纳什均衡点的存在性,并且也对该博弈存在纳什均衡点的条件进行一定程度上的改进.另外,将该方法应用到了一个具体的博弈期权,得到了该期权价格的存在性.     

SWR算法在期权定价中的应用

本文首先借鉴Schwarz波形松弛算法求解热传导方程的思路分析了SWR算法在欧式期权定价问题中的可行性,然后将欧式看涨期权定价问题转换为一类热传导方程的初-边值问题,通过Schwarz迭代方法获得了相应的误差方程,进而给出了算法误差的收敛性结果及算法的流程.数值实验表明,与经典的欧式期权定价公式相比,本算法具有更好的估计效果.     

次分数布朗运动下带红利的两值期权定价

本文主要研究在次分数布朗运动下两值期权定价问题.利用随机分析理论和次分数It觝公式,建立了次分数布朗运动环境下两值期权的定价模型.利用变量代换和偏微分方程的相关知识对此定价模型求解,得到了次分数布朗运动下两值期权的定价公式.     

5G高密度网络中无线资源管理的仿真方案设计

数量庞大的物联网设备与突发性的物联网业务碎包使5G网络中的无线资源管理过程变得非常困难,而后者的设计常需借助多种技术的联合仿真来完成,文章提出了一种专门针对5G网络承载物联网业务需求的高效无线资源管理技术仿真方案,并基于该方案搭建了一款完整的仿真平台架构;结合多个无线资源管理技术的串行处理过程,该平台设计了基于事件触发的精细仿真方式和基于虚拟时隙的粗略仿真方式,而且实现了多种物联网业务和多个5G场景的生成以增强设计的完整性。仿真结果表明,基于该方案搭建的平台仿真处理速度明显快于传统平台,特别适用于5G网络承载物联网业务中的无线资源管理技术仿真。     

时滞多智能体系统的事件触发一致性

针对一类时滞非线性多智能体系统,研究了带有时滞的非线性多智能体系统的事件触发固定时间一致性控制问题.设计了一种分布式的事件触发控制策略,利用李亚普诺夫稳定性理论和固定时间稳定性理论,导出了保证系统在固定时间实现一致的充分条件,并通过所给出的分布式的事件触发函数证明了系统能够避免芝诺行为.最后,通过仿真实例验证了结果的有效性.     

期权对冲下的供应商选择及最优订货策略

根据金融衍生品标的资产与市场需求之间的相关性,从理论上证明了线性相关条件下利用金融期权对冲市场需求风险的有效性,并给出了基于期权对冲的零售商最优订货策略,通过分析零售商净利润与标的资产价格、无风险利率、库存周期及波动率之间的影响关系,证明零售商可以通过期权对冲策略可获得最大期望利润,同时基于逆向拍卖的竞价机制,证明了供应商的报价会随着生产能力的增加而下降,在综合考虑了供应商选择与库存订货之间的相互影响,提出了在完全信息条件下基于期权对冲的零售商最优订货及最佳供应商选择问题,并给出了具体的解析解.     

模糊实物期权法在电力项目价值评估中的应用研究

对项目价值评估的传统的净现值法和实物期权法存在一定缺陷,特别是管理者很难对预期现金流估计一个准确的值．将模糊理论和实物期权理论相结合的模糊实物期权定价模型克服了这个缺陷,对项目价值评估更能反映实际情况．在对传统实物期权评估方法缺陷分析的基础上,梳理模糊实物期权定价理论,并将模糊实物期权定价模型应用于电力项目价值评估．结果表明,模糊实物期权定价模型可以估计出项目预期现金流净现值的区间,为决策者提供更精确的决策依据．     

随机利率下两类重置期权的定价公式

假设市场利率服从Vasicek模型.用PDE方法讨论了随机利率下两类重置期权的定价问题,建立它们的定价模型并得到了相应的解析表达式.     

基于实例的上证50ETF期权Fibonacci数列的计算术语学研究

上证50ETF期权的推出丰富了市场交易的对冲机制,拓展了金融衍生品术语研究的领域。本文对期权交易术语的实值期权、平值期权、虚值期权和Fibonacci期权数列进行了基于交易数据的计算研究。通过对七年来期权交易数据的实时跟踪,我们建立了期权交易数据库,并采用计算术语学方法对期权交易进行了计算研究。我们发现:(1)Fibonacci期权数列是非常重要的期权交易术语,其黄金分割点适用于期权交易的波动测算;(2)上证50ETF期权合约涉及到期权交易术语的标准化问题,其交易并不是孤立的市场行为,同时受到新加坡A50指数等相关指数波动的影响;(3)上证50ETF期权交易体系是开放的:新加坡A50指数对我国上证50指数有交易的前瞻效应;上证50指数作为上证50ETF跟踪标的决定上证50ETF走向;上证50ETF作为期权标准合约跟踪标的影响到具体的合约交易;(4)上证50ETF期权交易的核心术语是杠杆波动率;Delta的计算赋值代表了高杠杆特性,其值域扩大将导致Fibonacci期权数列的黄金分割点出现偏差。最后得出结论:上证50ETF期权交易的研究是数据驱动的研究;基于统计的计算语言学方法可对期权术语进行赋值,并有效辅助期权交易;期权的计算术语学研究将促进数据驱动的术语学发展。