CIR利率环境下标的资产带跳的期权定价

考虑在随机利率环境下,标的资产是由Lévy跳过程驱动的期权定价模型,其中利率由Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型刻画。利用远期测度变换、傅里叶逆变换以及Feynman-Kac定理给出了级数形式的欧式期权定价公式,并通过数值模拟证明该级数解是收敛的,最后通过实证分析证明所得解比经典的B-S模型更符合实际市场。     

基于数字化的通用获取系统及波形分析算法

随着核物理实验研究对象向远离稳定性核区拓展,传统的模拟电子学获取系统已经无法满足短寿命、低产额、高本底实验的需求.近年来,数字化获取系统在核物理研究中得到了广泛应用,并显示出相对于模拟电子学系统的显著优势.本文介绍了北京大学实验核物理组近年来开发的一套通用数字化获取系统及波形分析算法.该获取系统已经成功应用于中国原子能科学研究院、中国科学院近代物理研究所、中国科学院高能物理研究所东莞研究部、南非iThemba LABS等国内外单位的实验终端上开展的多个实验中,取得了很好的效果.     

基于B/S结构的教师教学质量评价系统的防盗用策略研究

基于B/S结构的教师教学质量评价系统以其通用性优势在提高系统利用率的同时,也使得系统的被盗用成为可能.为此,本论述针对系统的生成模式和登录方式原有的不足,提出了具体的触发删除策略与防拷贝策略,介绍了触发删除的具体程序设计,实现了对系统安全等级的提升.     

基于分数布朗运动的脆弱欧式看涨期权的风险值分析

在股票价格、公司价值均服从分数布朗运动,公司负债为常数的条件下,讨论脆弱欧式股票看涨期权的风险价值(value at risk,VaR)和条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)的计算问题,并推导了该期权的VaR和CVaR的计算公式.     

电阻炉温度微机控制系统的研制

以个人计算机为基础，以Ａ／Ｄ转换器为核心，并配以适当的外围接口电路，实现对电阻炉温度自动控制．设计了一种过零检测电路，将ＰＩＤ控制增量转换成占空比，并由数字电路输出有一定占空比的矩形波，利用硬件方法实现普通双向可控硅的同步过零触发从而实现功率可调     

求解期权定价问题的熵保险精算方法

为了求解不完全市场的期权价格,提出了基于熵的保险精算方法。方法考虑期权卖方的最大权益、分析了保险精算期权定价执行条件,结合标的资产价格的历史信息,运用最大熵原理求出标的资产的概率密度,以此为基础计算损失变量的概率密度,依据保险精算方法可知,损失变量在此概率密度下的期望值即为期权的价格。经HSI指数和SP500指数的部分指数作为标的资产的期权实证检验,可发现新方法不仅比B-S公式蕴含更平坦的隐含波动率,而且进一步印证了传统保险定价过低和B-S定价偏高的情况。     

5G高密度网络中无线资源管理的仿真方案设计

数量庞大的物联网设备与突发性的物联网业务碎包使5G网络中的无线资源管理过程变得非常困难,而后者的设计常需借助多种技术的联合仿真来完成,文章提出了一种专门针对5G网络承载物联网业务需求的高效无线资源管理技术仿真方案,并基于该方案搭建了一款完整的仿真平台架构;结合多个无线资源管理技术的串行处理过程,该平台设计了基于事件触发的精细仿真方式和基于虚拟时隙的粗略仿真方式,而且实现了多种物联网业务和多个5G场景的生成以增强设计的完整性。仿真结果表明,基于该方案搭建的平台仿真处理速度明显快于传统平台,特别适用于5G网络承载物联网业务中的无线资源管理技术仿真。     

带有Poisson跳的股票价格模型的欧式双向期权定价

假定股票价格过程为遵循带非时齐Poisson跳跃的扩散过程,在股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间函数的条件下,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度的保险精算定价方法,得到了有红利支付的欧式双向期权的定价公式.     

关于抑制煤炭价格波动的政策建议

煤炭价格波动是当前煤炭行业面临的主要问题,并牵制着国民经济的发展。为了抑制我国煤炭价格的波动,提出了一些相关的政策建议。