基于机群的并行Monte Carlo仿真平台用于金融衍生证券定价

给出了利用局域网机群系统建立并行Monte Carlo仿真平台的Java实现。设计了仿真任务分配算法及多线程同步控制机制。验证了伪随机数生成器并行化的有效性。三种股票期权仿真定价模型作为应用实例，在相同机型机群环境中，取得理想加速比和定价结果。     

小议信息商品的定价

介绍了3种形式的价格歧视,并分析了一种比较流行的价格歧视——捆绑定价。     

多节点集装箱海铁联运动态定价决策

不确定性需求下集装箱海铁联运的动态定价决策问题,对联运经营人的经营效益和竞争力产生重要的影响. 基于收益管理理论,结合集装箱海铁联运的经营和组织特点,以协议销售和自由销售的差异化定价为切入点,分两阶段建立了多节点集装箱海铁联运综合箱位分配的动态定价模型. 第一阶段为基于协议销售和空箱调运的箱位分配模型,第二阶段为基于自由销售不同时段的动态定价模型. 针对模型中的需求随机性,分别运用机会约束和稳健优化方法进行模型转化并求解. 通过算例验证了上述模型与算法的适用性和有效性.     

考虑服务水平约束的制造商定价和交货期联合决策

以M TO制造企业为研究对象,分析服务水平高低对制造商定价和交货期决策的影响。分别建立不考虑和考虑服务水平约束时定价和交货期联合决策模型,以最大化期望收益为目标,得到制造商的最优定价、最优承诺交货期和最大期望收益。并且通过分析可知,服务水平高低对最优决策的影响是分段的;其中对最优价格的分段影响,还与持有成本以及价格和交货期敏感系数的大小有关;并且当服务水平等于不考虑服务水平约束下最优承诺交货期的概率分布值时,期望收益达到最大。     

死亡强度服从Ornstein-Uhlenbeck跳过程的长寿债券定价模型

长寿风险不仅使寿险公司和社会保障部门不堪重负,而且对经济和社会的发展产生严重威胁.以对冲长寿风险为目的,根据我国国情设计一种长寿债券,与债券相关联的生存指数是通过Ornstein-Uhlenbeck跳(OUj)过程刻画的死亡强度得到的.考虑到我国利率市场和保险市场的特点,利用正双曲利率模型对债券进行贴现,并通过王氏变换给出不完全市场中的长寿债券定价模型.最后,依据我国生命表数据进行实证研究.     

混合分数维Hull-White利率模型下基于混合分数跳-扩散过程的欧式期权定价

利用Δ-对冲技巧和混合分数跳-扩散Ito-公式,导出了混合分数维Hull-White利率模型下基于混合分数跳-扩散过程的欧式期权定价模型;利用变量代换和热传导方程得到了该欧式看涨期权定价公式、欧式看涨-看跌期权平价公式、欧式看跌期权定价公式;最后进行数值实验,研究Hurst指数H和λ值与欧式期权价格的关系．     

UWB-IR中多进制脉位调制性能的解析计算方法

将混沌映射应用于UWB-IR通信系统,可以增强该通信系统的军事通信抗截获能力,但是,其对应的多进制脉位调制的性能公式,只有数值解而无精确的解析解。通过公式推导和对此公式分段积分的近似解析方法,利用Matlab编程实现了其误比特率解析计算过程。而且,通过与数值解的比较,讨论了此解析计算方法的可行性。     

回收商相互竞争下闭环供应链成员的竞合策略

考虑由一个零售商、一个制造商和两个相互竞争的回收商所组成三层闭环供应链中成员的竞合博弈.根据制造商与其他闭环供应链成员的不同合作策略,针对分散化决策、制造商与零售商合作决策、制造商与单个回收商合作决策、制造商与两个回收商合作决策和集中化决策五种情形,对比分析闭环供应链成员在不同情形下的最优竞合策略.研究表明,产品中再制...     

基于正交实验法射孔参数优化设计数值模拟

射孔完井对油井产能的主要影响因素为孔眼密度、孔眼直径、孔眼深度和孔眼相位,基于油井产能最优对射孔参数进行优化设计是提高射孔井产能的关键技术之一。基于射孔井产能的半解析模型,应用有限元分析法对射孔井的产能进行数值模拟研究,并应用正交实验法对数值模拟结果进行分析。结果表明：随着孔深的增加,产率比增加,且在孔深较小时斜率较大,当穿孔深度超过钻井污染带深度时,曲线出现拐点,斜率变小、变平。随着孔径的增大,产率比增大,在实际射孔过程中,考虑到套管强度的问题,孔径应在保证套管强度的情况下尽可能取最大值。当孔密增大时,产率比随之增大,且随孔密的增大,其产率比上升趋势减弱。相位角增大时,产率比减小,相位角从60°变到90°时,产能有较大的提高,相位角在90°～180°变化时产能变化不大。通过比较极差值R来判断各个因素的主次关系。研究结果可为射孔参数的优选提供指导。