负半方差风险下的证券组合投资模型研究

在分析Markowitz模型、E-Sh风险测度模型及一种半方差模型的基础上，提出了一种新的半方差风险测度方法--负半方差风险，并结合案例说明了负半方差模型的优越性。     

基金业绩持续性的回归实证

以中国上市基金为对象探讨基金业绩的持续性，在基于以往业绩的回归方法中采用三种基准计量过去收益，计算不同长度历史收益与未来不同时期收益间的相关性。     

产业分析--股票投资分析中必不可少的组成部分

证券投资分析分为基本面分析和技术分析两大部分,产业分析是基本面分析理论中的重要组成部分.研究分析不同类别产业的特点,处于产业周期的各阶段的企业状况和不同时期的产业政策是投资者做出科学的证券投资决策的必要依据,合理地运用产业分析理论可以达到降低投资风险,提高投资收益的目的.     

组合证券资产选择模糊最优化模型研究

提出了考虑收益和风险偏好的更为一般的组合证券资产选择模糊最优化模型。给出了最优投资比例的计算公式。并研究了以风险偏好,固定利率为参数的组合证券的有效边界的变动。最后以释例说明了方法的应用。     

安非拉酮的荧光衍生法研究

通过衍生化反应,建立了用荧光光度法测定安非接酮的新方法,并对影响荧光强度的衍生体系、反应条件,产物稳定性等进行了研究,实验研究丙二酸和乙酸酐混合试剂与安非接酮在８０℃水溶下加热１５ｍｉｎ,所得产物的最大激发峰波长λｅｘ＝４０５．４ｎｍ,发射峰波长λｃｍ＝４５１．５ｎｍ,在上述波长下测得荧光强度与安非拉酮浓度在５．１×１０＾－８￣１．５×１０＾－６ｍｏｌ·Ｌ＾－１范围内成线关系。检出限为１３×１０＾     

一个考虑风险的证券价值评价公式的推导

通过使用ＡＲＣＨ－Ｍ模型给出了一个含有风险的有价证券价值评价公式。并对实际意义进行了说明。     

组合证券投资模型研究

在分析Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ组合证券投资模型、绝对离差风险测度模型和Ｅ－Ｓｈ风险测度模型的基础上,针对上述模型的不足之处,提出了新的风险测度下的组合证券投资最优化模型,给出了计算最优投资权重系数和确定有效边界的方法．并结合案例分析了最优化模型的有效性     

证券投资学课程的考核方式方法改革

证券投资学是一门理论和实践密切结合的多学科交叉课程,在学生综合能力培养的课程体系中居于重要位置。通过课程考核方式方法的改革,全面构建"知识+能力"和"过程+结果"的科学系统及人才培养与能力的考评模式,实现对学生学习全过程的能力考评。对促进教师教育观念的转变,促进学生综合能力与综合素质的提高,以及全面提升课程教学质量具有重要意义。     

证券企业中的权变思维

中国证券行业长期以来是一个波动性很大的行业,证券企业普遍收入结构单一,创新业务收入来源偏低,使得公司业务模式和盈利模式比较脆弱,受二级市场变动的影响比较大。作为这个行业中的企业,要想获得长久的生存与发展,必须以一种权变的思维,进行全方位的变革。总体来说,就是要完善法人治理和内部控制机制,加强战略管理和风险管理,通过组织创新、经营模式创新和业务创新,变坐商为行商,变通道服务为增值服务,变公关营销为研究营销,变交易服务为产品服务,全面向中介服务型现代金融企业转变。     

非金融专业证券投资学的教学改革

从非金融专业证券投资学的教学目标出发，详尽地分析了非金融专业证券投资学教学工作中存在的问题，针对这些问题从教学内容的选择、教学方式多样化和加强师资队伍建设方面提出了自己的设想。