使用Bayes方法识别股市变结构模型

为了使用边际似然函数进行模型变点的有效识别,通过使用变结构模型和Monte Carlo方法,对波动率模型中的变点进行了判断。通过对中国股票市场的波动性进行分析,识别出中国证券市场的4个变点。实证结果表明:中国股票市场从成立以来,一共经历了5个阶段,分别是1990年12月到1991年秋、1991年秋到1992年中、1992年中到1997年中、1997年中到2002年春、2002年春至今。研究发现,中国证券市场结构发生变化与股票市场价格波动无关,而与中国证券市场不断发展和完善息息相关。     

中国股市的拓扑结构及其复杂性质研究

在计算中国股市各股票之间的关联函数的基础上,利用最小生成树方法构建了股市的拓扑结构,从而验证了股市板块内部的共振效应,并发现股市的拓扑结构的连通性分布满足幂律关系。为此,本文从自组织临界性的角度研究了股市的复杂性质,其所得到的股市整体结构的分形性,将成为股市复杂系统鲁棒性研究的基础。     

1884年瓯海关贸易报告

全年进出口贸易净值总计434 391关平两,比去年增长18 997关平两,增率4.57%。增量不算很大,但是,在众多直接妨碍商品自由交换的不利因素的困扰下还能取得增长,这本身就是一件值得庆贺的事。红顶商人胡雪岩破产案直到去年底还致使上海和宁波的钱庄、商行和股市陷于如此的普遍危机，今年上半年在本地仍然阴霾未散。银根依然非常紧，市场疑虑重重，连资金雄厚信誉卓著的商家开具、向挺过了这场风暴的钱庄支取的汇票也不接受。     

国际资讯·财经新闻

1. 6月22日，纽约股市在收盘前出现跳水，三大股指的跌幅均在0．65％左右。美联储当日结束了为期两天的货币政策决策例会。会后美联储发表声明表示维持当前零至0.25的低利率水平不变．并维持将到期的国债本金进行再投资的政策。     

莱曼死了，全球金融活了

2008年9月，莱曼的破产申请引起股市暴跌，造成金融危机的滚滚浪潮。如果政府和金融行业在某种程度上找到一个办法，使得莱曼兄弟免于成为自由落体，那又会怎么样呢？     

中国股市存在的问题及其对策

几年来,我国经济都保持着高速的增长,但作为国民经济“晴雨表”的股市却持续低迷。本文旨在指出股市存在的主要问题,并给出几点建议。     

基于引入技术指标的Elman网络的股市预测

利用能够反映动态系统特性的Elman回归神经网络,结合传统的技术分析方法,通过对股票市场的技术指标的建模,寻求股票价格的变化规律,实现对股票价格的预测.实验结果表明,Elman网络具有较好的的逼近性能,能够实现对股票市场的预测.因此,引入技术指标的Elman神经网络用于股市预测是可行、有效的,具有很好的应用前景.     

股改对中国股市的影响——基于市盈率模型实证分析

针对我国股票市场发展中的股权分置改革,建立了市盈率模型,运用市盈率和上证指数的关系作线性回归分析,预测近几年市盈率的发展趋势,得出了上证指数的波动范围。     

激扬主体潜能 强化学科素质——模拟股市给应用经济学教学带来的质的飞跃

模拟股市实验教学成功地把“证券公司”搬进大学校园，它不仅为多种经济理论的应用提供了用武之地，锻炼和提高了学生驾驭理论，分析、解决实际问题的能力，而且以其涉及知识的综合性、广泛性，使学生切实感受到自身素质的欠缺和刻苦钻研理论的重要，学习动力明显增强。     

模糊集值统计推理在股市预测中的应用

以灰色关联度为权重，５个技术指标的加权值为变量，探讨应用模糊集值统计推理方法预测股价波动趋势。