基于马克思价格理论的城市土地的合理配置

首先综述了马克思价格理论的主要内容,进而在对当前我国城市土地利用的价格理论分析基础上提出了促进城市土地合理配置的对策。     

新花生油市场行情继续走弱

近一段时期内，国际、国内植物油市场受到来自供需基本面，美国华尔街爆发金融危机的双重利空影响，导致期货和现货交易者出现大量恐慌性抛售行为，加剧了国内植物油价格的“熊市”探底步伐。显然，随着其他主要食用油价格屡屡跌破近一年来的新低，国产花生油的跌价风险将在所难免。具体原因分析如下：     

张茅：稳定物价当前为首要目标

7月15日，国家发展改革委在山东烟台召开稳定市场物价、推进价格公共服务和法制工作会议。国家发展改革委副主任张茅到会发表讲话，要求各地切实稳定市场物价，大力推进价格公共服务和价格法制建设。     

9.9元：正版软件破“天价”

长城多媒体技术中心向煤体宣布:该中心研发的新产品《英语阅读闪电精通》将以9.9元的价位推向市场。去年,长城集团在硬件领域刮起了一阵飓风,让无数普通家庭圆了电脑梦。这次,以低于盗版软件的价格推出高品质正版软件,是否预示着新一轮“飓风”在软件领域已蔷势而发呢!长城多媒体技术中心创建于1994年,以长城集团为坚强后盾,具有雄厚的技术力量和强大的市场拓展能力,羽翼日见丰满。几年来中心一直致力于教学、教育软件的研发工作,已发展成为多学科联合开发制作多种类软件的综     

价值互补性、数据披露与交易策略

数智经济时代,聚合不同维度的用户数据能够发掘出巨大价值。基于数据使用者互补性购买行为,构建数据披露与数据交易的两阶段博弈模型,考察数据拥有者的披露价格（获取价格）与数据经纪商的交易价格。结论显示：当经纪商都不获取数据时,最优交易价格与数据价值互补性程度呈现非线性关系。相比经纪商都不获取数据,当有一个经纪商获取数据时,如果数据价值互补性程度较高,获取数据的经纪商最优交易价格上升,没有获取数据的经纪商最优交易价格不变;如果数据价值互补性程度较低,获取数据的经纪商最优交易价格上升,没有获取数据的经纪商最优交易价格下降。相比经纪商都不获取数据,当经纪商都获取数据时,最优交易价格保持不变。通常认为,数据存在非排他性与非竞争性,会促使数据拥有者的多重销售行为。然而,本文发现,在一定的数据价值互补性程度下,数据拥有者制定最优披露价格,将只向一个数据经纪商披露数据。     

弱化分配与支持价格

在无限维生产经济中,假设偏好恶性循环首领要均为一致ｔ－ｐｒｏｐｅｒ,且ｗ〉〉ｋ０,那么每个弱Ｐａｒｅｔｏ优均由价格Ｐ近似支持．     

石油和汇率冲击下的中国金属价格波动行为

采用三个GARCH族中的两因素波动模型研究金、铜和铝在原油和汇率冲击下的价格波动行为。标准GARCH模型的结果表明铜和铝几乎有着一样的波动持续性且都比金的波动持续性强。CGARCH模型估计结果表明三种金属波动的短期成分收敛到0的速度由快到慢依次为:铝、金、铜。长期波动成分表明铝的长期波动持续性最弱,金的长期波动持续性最强,铜介于二者之间但与金相差很小。EGARCH结果表明只有铜存在杠杆效应而且显著。石油冲击对三种金属都有正影响,汇率的上升对金、铜和铝的波动都有减弱效应。另外,2008年金融危机加剧了金属价格的波动。研究结果可用于风险分析和金融衍生品估值。     

基于VMD-BO-BiLSTM的猪肉价格预测模型

基于猪肉价格的非线性与波动性特性,提出一种基于变分模态分解（variational modal decomposition, VMD）和贝叶斯优化（Bayesian optimization, BO）的双向长短时记忆（bidirectional long short-term memory, BiLSTM）网络的猪肉价格预测方法。首先采用变分模态分解对数据进行预处理,将数据分解为具有相对简单波动的子序列;然后通过贝叶斯算法对双向长短时记忆网络模型的第1、2隐含层神经元数目、学习率和批次大小进行寻优,根据寻优的结果建立预测模型。实验结果表明：VMD-BO-BiLSTM方法的平均绝对误差、均方根误差、平均绝对百分比误差和确定系数分别为1.101 214、1.466 100、0.040 631、0.987 760,相比传统单一的LSTM,BiLSTM模型精确度更高,有更高的适用性,适合对猪肉价格预测。     

随机市场深度下多资产的最优执行问题

投资者对金融资产的供求往往随着市场波动而不断变化,并随时进行下达和取消订单等交易行为,故而市场的流动性在本质上是随机波动的.因此,本文研究了当市场深度随机变化时,限价指令簿市场中多资产的最优执行问题,并采用动态规划的方法给出了最优执行策略及最小执行成本的解析表达式.结果表明,最优执行策略是关于位移和剩余头寸的线性函数,而最优执行成本则是关于初始资产购买量的非线性函数.数值算例显示,当投资者忽略市场深度的随机波动特征及资产价格的相互交叉影响时,将会导致支付较大的交易成本,从而降低投资的福利水平.