关于q-差量方程组的一个结果

主要研究了q-差量方程组{Q1(z,ω1,ω2)=R1(z,w1)Ω2(z,ω1,ω2)=R(z,ω2)给出了计数函数的估计.     

双曲-椭圆耦合方程组初边值问题解的渐近性态

研究双曲椭圆耦合方程组u1+f(u)x+qx=0,-qxx +q+ux=0的初边值问题,其初始值满足u(x,0)=u0(x)→u+(x→∞),u+＞0且u0(0) =0,边界满足u(0,t)=0.在流函数f满足f(0)=f(0)=0,f(')＞0及初值为小扰动的条件下,用L2能量方法证明其解的整体存在性和渐近收敛于弱稀疏波.     

一维等温量子Navier-Stokes方程组的热平衡状态

研究发生在半导体器件中的一种耗散的量子流体动力学模型,即一维等温量子Navier-Stokes方程组.在热平衡状态下,先利用指数变换法将问题转化成一个四阶椭圆方程,然后利用Leray-Schauder不动点定理得到了模型古典解的存在性,最后在某些条件下证明了解的唯一性.     

一种改进凸组合下降方向的求解单调非线性方程组的算法

对求解单调非线性方程组的凸组合下降方向算法进行改进,并通过数值实验将改进算法和凸组合下降方向算法的数值结果进行比较,得出改进算法优于原算法的结论．     

一类强耦合退化抛物方程组解的局部和整体存在

本文主要研究了一类带局部源的强耦合退化抛物方程组ut=f(v)(△u+au(x0,t)),ut=g(u)(△u+bv(x0,t))解的局部存在性和整体存在性,并给出了解的整体存在的一个条件.     

CEV模型下考虑风险相关性的保险组合时间一致性投资策略

在均值方差准则下研究了保险组合的时间一致投资策略。假定风险资产价格服从不变弹性方差（CEV）模型,保险盈余过程为扩散近似模型。考虑到金融市场和保险市场的不完全风险相关性,假设驱动CEV模型的布朗运动和驱动盈余过程的布朗运动存在部分相关。通过求解问题对应的扩展哈密顿-雅克比-贝尔曼(HJB)方程组,得到了值函数和最优时间一致投资策略的显式解。结果表明,考虑风险相关性后均值方差保险组合选择问题等价于一个普通组合选择问题加上一个保险组合的最优时间一致对冲问题;忽视风险相关性将对风险厌恶型投资者的福利造成显著的损失。     

一类耦合半线性扩散方程组的Fujita临界曲线

利用能量估计方法和比较原理研究一类有一阶项的耦合半线性扩散方程组Cauchy问题解的长时间渐近行为, 给出刻画解整体存在与爆破性质的Fujita临界曲线, 并建立Fujita型定理.     

一类波动方程耦合方程组解的破裂

在外区域上研究了一类二维非线性波动方程耦合方程组的初边值问题,其中非线性项为幂次型非线性项|v|p,|u|q.利用检验函数方法,证明了次临界和临界情形解的破裂性态及其生命跨度的上界估计.     

具积分边值条件奇异四阶耦合微分方程组正解的存在性

利用Guo-Krasnoselskii不动点定理,考虑具有积分边值条件奇异四阶耦合微分方程组u~(4)(t)=ω_1(t)f(t,v(t),v″(t)),v~(4)(t)=ω_2(t)g(t,u(t),u″(t))正解的存在性,并在一定条件下得到了该方程组的多解性.     

Lane-Emden方程组稳定解的Liouville定理

考虑Lane-Emden方程组正稳定解的不存在性,利用椭圆方法及Farina关于JosephLundgren指标的推导技巧,得到一个一般稳定解的Liouville定理,从而将对单个方程稳定解的研究扩充到对方程组的研究.