存贷款利率隐含期权的蒙特卡罗模拟定价

随着利率市场化改革的深入,商业银行在经营中将出现一种新的风险,即隐含期权所带来的利率风险,对这些隐含期权的忽略会给公司造成重大损失。本文研究了基于跳跃---扩散模型的利率隐含期权的蒙特卡罗模拟定价模型与原理,结合我国银行存、贷款的隐含期权的类型及投资者的最优执行策略理论,对我国商业银行五年期定期存款与十年期可提前偿还贷款中的隐含期权进行定价。     

基于实测数据的汽油机无进气节流损失的节油潜力研究

对比Otto循环与Atkinson循环,从理论上分析了后者在无节气门节流损失时发动机的节油潜力及原因,提出评定节油率的相关参数为泵气损失能耗比与泵气损失消除率;推导出节油率的计算公式;进行发动机台架试验,测量计算节油率所需要的相关参数.基于理论推导与实测数据计算得到发动机万有特性上Atkinson循环的节油潜力MAP图,并对其进行评定,得出节油效果好、实际应用性强的发动机工况区域.结果表明:当转速不超过3 000 r/min和平均有效压力不超过0.3 MPa时,节油率都在14％以上.     

兰州市轨道交通对城市时空格局影响初探

随着国内轨道交通的规划与兴建,有效提高了城市居民的出行效率,对研究城市空间演变也具有重要意义.以兰州市地面公共交通和轨道交通的出行时间以及交通路网为基础数据,运用比较分析法和最小阻抗的可达性分析模型研究轨道交通对城市时空格局的影响.研究发现,兰州市轨道交通相比地面公共交通工具出行效率提高了2.64倍,有效缩短了居民的出行时间;市区外围轨道交通站的辐射范围大于中心城区,轨道交通的建设更有利于市区外围居民.轨道交通影响下兰州城市空间结构由扁椭圆状变为近似圆状特征,城市的时空压缩效应明显;城市的空间可达性得到明显提高且分布更加均衡,有效增强了城关区、安宁区、七里河区、西固区之间的城市联系.     

超市消费行为分析中的增量挖掘系统原型

介绍了一个应用增量更新技术开发的超市消费分析系统原型,源数据库已有的分析模型,对新数据进行增量挖掘,减少了对数据库扫描的次数,提高运行效率,加快了系统的反映速度,符合CRISR-DM模型的要求,具有一个实用的数据挖掘系统的特征.     

线性模型最小二乘估计的一个最优性质

考虑一般的线性模型Y=Xβ+ε,其中X为n×p阶设计矩阵,β为p×1未知参数向量,e为n×1随机误差向量。满足E(ε)=0,Cov(ε)=σ~2∑,这里σ~2>0可能未知,Σ则为已知的非负定矩阵,θ是β的一个线性函数,且可估,假设θ_R为Rao型最小二乘估计,本文证明了若随机误差服从ε椭球等高分布,则θ_R满足所谓最大概率性质,即θ_R落在以θ为中心的任一椭球内的概率不小于θ的任一性线无偏估计落在同一椭球内的概率,推广了文献中的结果。     

污水海洋处置稀释扩散河工模型试验装置

污水海洋处置稀释扩散河工模型试验装置的建立包括模型试验理论基础、试验装置设计与制作、潮汐控制系统、数据采集系统及试验装置率定等 .建立后的模型试验装置应用于上海市白龙港第二污水排放口系统近区稀释扩散模型试验 ,对汇集污水量为 170万m3·d- 1 ,扩散器长度为 2 0 0m ,直径为 42 0 0mm ,6根上升管的直径为 14 0 0mm ,按模型比尺缩小 ,在不同工况下进行了稀释度试验 ,试验过程反映污水随长江口涨落潮流向上游或下游稀释扩散 ,同时在不同的潮型下 ,稀释 5 0倍、10 0倍等稀释度所包络的水域面积也不同 .试验结果表明 :模型设计正确 ,试验装置合理 ,潮汐控制先进 ,数据采集可靠 ,模型率定关键 .此装置的开发对研究污水海洋处置稀释扩散具有重要作用     

分层并行计算模型

传统单一的并行计算模型变得越来越复杂,对并行计算各阶段针对性不强、指导能力差的特点,为此提出了对并行计算模型分层研究的思想,依此把并行计算模型分为并行算法设计模型、并行程序设计模型、并行程序执行模型三个层次,分别给出了各个模型的特点及研究内容．理论分析结果表明,通过分层,每个阶段的模型分工明确,目标单一,指导性强．     

基于Split Bregman算法的图像处理

在本文中,我们介绍了图像去噪的经典模型-TV去噪模型,TV去噪能更好地保留图像的边缘细节.我们通过实验使用Split Bregman迭代算法对TV模型进行图像去噪,最终我们得出Split Bregman算法收敛速度快,处理TV去噪模型时也能保留图像的细节.     

常利率环境下Erlang（2）风险模型的罚金折现期望

讨论了常利率下Erlang(2)风险模型的罚金折现期望所满足的积分-微分方程,通过积分变换,得到它的级数形式的解.并且,当索赔额为指数分布时,给出了罚金折现期望的确切表达式.     

一类中立型对数种群模型的周期正解

利用Mawhin的重合度理论,研究了一类中立型对数种群模型解的存在性,并获得了至少存在1个周期正解的充分条件.