变论域双模糊控制器在锂电池均衡策略仿真中的应用

针对固定阈值均衡策略和传统模糊均衡策略在电池组充放电末期易造成过压或欠压保护误动作而不能全程均衡,并且在电池间存在较大差异时均衡力度不足的问题,提出变论域双模糊控制器(VDF)均衡策略。以NCR18650B型三元锂电池充放电实验数据建立锂电池仿真模型,以单体锂电池的荷电状态(SOC)作为一级模糊控制器输入,将其输出与锂电池工作电流的乘积用于调节二级模糊控制器输出论域;以单体锂电池SOC与电池组平均SOC的差及其变化率作为二级模糊控制器输入,其输出作为均衡电流;以电池组内单体电池间SOC极差表征电池间的不一致性,以极差首次收敛至0.05确定均衡时间。Simulink仿真结果表明:VDF均衡策略可以有效降低电压保护误动作;与传统模糊均衡策略相比,在恒流充放电工况和自定义动态应力测试工况下,VDF均衡策略均衡速度可以提高30%以上;在电池间存在较大差异时,均衡结束后VDF均衡策略的一致性可以提高20%以上。     

基于R/S分析的中国股票市场分形特征研究

讨论分析时间序列分形性质的重标极差(R／S)方法，对中国股票市场的分形特征进行研究。通过分析深圳和上海两个股票市场在不同时间标度下的收益率序列的Hurst指数和平均循环长度，得到两个市场是分形市场、更大的时间标度能更清晰地表现出市场的趋势的结论。     

关于运动性动力定型的一种间接度量法

怎样对运动性动力定型进行定量评估和度量,是体育动作技能研究的难点。本文根据大系统理论,在分析人体运动自组织行为基础上,提出用环节角极差的极差定量地评价运动性动力定型的稳固程度。     

股市收益率与交易量长记忆性实证研究

从计量经济学及统计学的角度,运用重标极差分析、修正重标极差分析、KPSS检验及Granger因果检验等方法,对我国沪深股市收益率与交易量的长记忆性特征进行了实证分析,并进一步研究了股市收益率与交易量之间的相互关系.重标极差分析及修正重标极差分析的实证研究结果表明,收益率及交易量序列的Hurst指数均大于0.5,且成交量序列的Hurst指数明显高于收益率序列;此外收益率及交易量的KPSS统计结果对于所有滞后阶数均显著.上述结果说明中国股市收益率和成交量均具有长记忆性特征,且成交量的长记忆性强于收益率的长记忆性;Granger因果检验结果表明收益率和成交量之间存在着相互引导关系.     

生产组织与计划问题的近似解法

本文利用总工效比最大的路径通过逐步调整产量间的极差得到了最优生产方案．     

模糊正交试验设计及其应用

通过一个实例，尝试着将正交试验方法应用于模糊领域，并取得了符合客观实际的结果。     

基于正交设计的弱膨胀性泥岩相似材料配比试验研究

基于正交试验设计方法,以膨润土、重晶石粉、石英砂、松香酒精溶液、石膏为原料进行用于实验室内制作试验模型的弱膨胀性泥岩相似材料试验研究,选取干密度、干燥饱和吸水率、无荷膨胀率、膨胀力等物理力学参数作为相似材料判别指标,采用极差分析法对各因素进行敏感性分析。研究结果如下：干燥饱和吸水率、无荷膨胀率和膨胀力的主导因素为膨润土掺量,干密度的主导因素为重晶石粉掺量,各判别指标与其主导因素之间呈现正相关趋势。     

基于极差VaR的股票组合质押率评估方法

将VaR方法应用于股票质押率的估计中，讨论股票组合的质押率与风险的关系。并将这种方法用于计算我国上海股票市场的股票组合7天贷款的质押率。实证研究表明，这种基于VaR的股票质押率评估方法具有动态评估、较高的质押率和较低风险的优点。     

已实现波动和已实现极差波动的比较研究

高频金融时间序列的分析与建模是金融计量学的一个崭新的研究领域,已实现波动和已实现极差波动是针对高频金融时间序列而开发的两种全新的波动率度量方法.首先证明了在理想状态下,已实现极差波动比已实现波动是更有效的波动估计量,然后基于渐近关系讨论了高频数据最优抽样频率问题.在模拟试验的基础上,比较了微观结构效应对两种波动率度量方法的影响程度.最后,通过实证分析对上证综指的高频数据给出一个最优抽样频率.     

我国螺纹钢线材市场的分形特征

运用重标极差分析方法(R/S分析法)、消除趋势波动分析(DFA方法)以及多重分形消除趋势波动分析方法(MF-DFA方法),对我国螺纹钢线材市场收益率序列进行实证研究。结果表明:我国螺纹钢和高线两种钢材的日收益序列具有尖峰厚尾特征,并不服从正态分布,存在显著的正相关性和长记忆性;且螺纹钢和高线的日收益率序列具有明显的多重分形特征,因此仅用单一的标度指数对其进行描述是不合适的。