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351.
在多维跳跃扩散期货市场模型下,应用远期鞅测度方法获得了欧式一篮子期货期权的Black-Scholes定价公式. 相似文献
352.
一个依赖于挠度与峭度的三项式期权定价模型 总被引:2,自引:0,他引:2
提出了一个将股票收益分布的头四个动差结合起来的三项式期权定价模型。该模型所包含的股票收益分布的挠度可正可负,尾部可宽可窄,还可以是混合的。特别地,模型的系数可选择得与股票收益分布的实际估计评均值、方差、挠度和峭度相匹配,因而就可能产生出与实际观测的股票收益分布较为一致的期权价格。 相似文献
353.
微分对策方法在期权定价中的应用:理论分析 总被引:2,自引:1,他引:1
在最差情况最优的框架下研究在交易费用时的期权定价问题,在风险厌恶的假设条件下,运用微分对策上值,下值和分别给出了期权买价,卖价和公平价格的定义,通过微分对策的降维把期权定价问题回结为求解微分方对策的值函数,基于微分对策理论推导出该值函数满意的偏微分方程。 相似文献
354.
衍生证券中期权的合理定价是困扰着投资者的一个难题,在用二叉树模型进行定价时,模型中波动率的周期间隔是很难确定的,但又是必须面对的问题,相关公司都有自己独到的确定时期间隔的方法.一般对前期的信息和类似股票或相关证券的信息被忽略,这样的处理使我们不能充分利用相关的信息从而不能更加准确的对期权进行定价.利用Bayesian理论和二叉树模型,综合先验信息和人们对期权的已有知识,对期权进行了定价.探讨了基于Bayesian的Binary-tree期权定价模型,使股票的收益率服从正态分布. 相似文献
355.
王霞 《成都理工大学学报(自然科学版)》2009,36(3)
发电投资项目由于高成本、高污染、高耗能而受到行政审批、税收、融资、行业标准等多方面的投资体制约束,对企业施加了沉淀成本与强制性交易费用.在充分考虑中国行政审批制度对发电企业投资决策影响的基础上,建立了发电企业投资决策复合期权模型,对影响发电企业投资的审批参数进行了敏感性分析和实证研究,认为部分行政审批参数需要放松和行业管制参数仍需严格制定.为电力体制改革下的行政审批制度提供政策建议. 相似文献
356.
考虑当标的资产的价格过程服从几何布朗运动,并且利率过程满足均值回复的CIR过程时,欧式期权的定价问题.利用Δ-对冲和测度变换的鞅方法,推导出欧式期权的解析形式的闭式解.此外,用Monte Carlo方法求出期权数值解.同时,对比了数值解和解析解之间的不同. 相似文献
357.
朱丹 《华中师范大学学报(自然科学版)》2010,44(1)
从定量的角度分析了Vasicek利率模型下可转换债券的价值构成,并在股票价格服从对数正态分布的条件下,利用Martingale Pricing方法推导出其定价公式. 相似文献
358.
实物期权方法是对传统的专利权价值评估方法的补充和完善。其实质是把专利权在未来的实施看作一种实物期权,并对影响其的各种不确定因素进行综合分析,从而获得最终价值的确定。实物期权法为现有的专利权价值评估提供了新的思路和方向。 相似文献
359.
复合期权是一种重要的奇异期权。在现有期权定价模型中,标的资产价格通常以几何布朗运动作为驱动源,且大多遵循连续随机过程。然而,标的资产价格并非始终都是连续的,可能会发生跳跃且可能具有长程相关性。本文基于风险中性测度假设,探究了在欧式看涨期权情形下,次分数跳-扩散模型的复合期权定价问题。运用伊藤公式和对冲技术得到该模型下满足的偏微分方程,并运用泊松跳跃和累计概率分布函数理论进一步给出了复合期权价格的表达公式。通过数值模拟探究了多个参数对期权价格的影响,并与几个常用模型的期权价格进行了比较。 相似文献
360.
剖析了路径依赖赖型权的主要特征和价值形成机理,归纳出路径依赖型期权的主要类型。在Black-Scholes模型的基础上,讨论了各类期权的定价模型,并真空民含路径因子在内的多因素定价模模型。 相似文献