全文获取类型
收费全文 | 1297篇 |
免费 | 30篇 |
国内免费 | 299篇 |
专业分类
系统科学 | 359篇 |
丛书文集 | 52篇 |
教育与普及 | 3篇 |
理论与方法论 | 4篇 |
现状及发展 | 5篇 |
综合类 | 1203篇 |
出版年
2024年 | 1篇 |
2023年 | 22篇 |
2022年 | 24篇 |
2021年 | 25篇 |
2020年 | 25篇 |
2019年 | 34篇 |
2018年 | 23篇 |
2017年 | 29篇 |
2016年 | 23篇 |
2015年 | 35篇 |
2014年 | 79篇 |
2013年 | 65篇 |
2012年 | 105篇 |
2011年 | 105篇 |
2010年 | 104篇 |
2009年 | 105篇 |
2008年 | 145篇 |
2007年 | 137篇 |
2006年 | 110篇 |
2005年 | 91篇 |
2004年 | 89篇 |
2003年 | 59篇 |
2002年 | 70篇 |
2001年 | 47篇 |
2000年 | 32篇 |
1999年 | 12篇 |
1998年 | 20篇 |
1997年 | 3篇 |
1996年 | 1篇 |
1994年 | 2篇 |
1993年 | 1篇 |
1981年 | 3篇 |
排序方式: 共有1626条查询结果,搜索用时 598 毫秒
311.
在股票价格遵循分数跳-扩散过程假设下,得到了强路径依赖期权所满足的一般偏微分方程.并依据此偏微分方程获得了亚式期权和回望期权的Black-Scholes偏微分方程以及固定执行价格的几何平均亚式看涨期权定价公式.推广了关于强路径依赖期权定价的结论. 相似文献
312.
刘敏 《贵州大学学报(自然科学版)》2010,27(1):72-75
风电作为一种清洁能源得到国家政策的大力扶持,但风电投资仍然存在一定的风险。在进行投资决策时需评估投资中存在的风险因素,并同时考虑投资调整的可能性。针对我国目前的风电投资环境建立了计及风机出力不确定性的风电项目总值估算模型,并应用实物期权理论建立了评估投资调整可能性的4种期权模型。仿真算例表明,较之传统的NPV评估方法或内部收益率法,该评估方法定量地分析了投资决策中不确定因素和各种可能的投资灵活性对项目可行性的影响,为项目决策人提供了更多的决策参考。 相似文献
313.
314.
研究了基于Black—Scholes模型的标的资产期权定价的数值方法——有限差分方法.基于Gilli的工作讨论了三元期权定价问题,采用具有良好稳定性和收敛性的隐式有限差分格式来进行问题的空间离散,并用稳定化双共轭梯度法数值求解对应离散问题的大型稀疏线性方程组.计算结果正确反映了标的资产波动率、无风险利率、资产当期价格和成交价格及资产间的协相关系数对期权定价的影响. 相似文献
315.
一类二元跳扩散模型的欧式期权定价 总被引:1,自引:1,他引:0
假定股价的相对跳跃高度服从对数二项式分布,建立了一类二元跳扩散模型,应用鞅方法和测度变换得到了欧式股票期权的价格显式解,并应用于期货期权的定价.最后,通过数值计算分析和比较了二元跳扩散模型与Black-Scholes模型的相应结果. 相似文献
316.
在求解多资产美式期权定价问题罚函数法的差分格式中首次引入欧拉-拉格朗日分裂技巧,使得在欧拉步中含罚函数项的方程可以准确求解,从而更好地解决了数值计算中期权值必须大于等于收益函数的问题.其次,在拉格朗日步中采用Crank-Nicholson格式,使得整体数值解的精度达到O(Δt2+h2).最后分别计算了单资产和多资产两个数值算例,数值结果均验证了新方法的有效性. 相似文献
317.
318.
用复合方法确定期权的价格.通过用股票与国债的恰当组合,不仅可以复合期权,更可以很方便地确定期权的价格. 相似文献
319.
320.
利用Δ-对冲技巧和混合分数跳-扩散Ito-公式,导出了混合分数维Hull-White利率模型下基于混合分数跳-扩散过程的欧式期权定价模型;利用变量代换和热传导方程得到了该欧式看涨期权定价公式、欧式看涨-看跌期权平价公式、欧式看跌期权定价公式;最后进行数值实验,研究Hurst指数H和λ值与欧式期权价格的关系. 相似文献