全文获取类型
收费全文 | 1297篇 |
免费 | 30篇 |
国内免费 | 299篇 |
专业分类
系统科学 | 359篇 |
丛书文集 | 52篇 |
教育与普及 | 3篇 |
理论与方法论 | 4篇 |
现状及发展 | 5篇 |
综合类 | 1203篇 |
出版年
2024年 | 1篇 |
2023年 | 22篇 |
2022年 | 24篇 |
2021年 | 25篇 |
2020年 | 25篇 |
2019年 | 34篇 |
2018年 | 23篇 |
2017年 | 29篇 |
2016年 | 23篇 |
2015年 | 35篇 |
2014年 | 79篇 |
2013年 | 65篇 |
2012年 | 105篇 |
2011年 | 105篇 |
2010年 | 104篇 |
2009年 | 105篇 |
2008年 | 145篇 |
2007年 | 137篇 |
2006年 | 110篇 |
2005年 | 91篇 |
2004年 | 89篇 |
2003年 | 59篇 |
2002年 | 70篇 |
2001年 | 47篇 |
2000年 | 32篇 |
1999年 | 12篇 |
1998年 | 20篇 |
1997年 | 3篇 |
1996年 | 1篇 |
1994年 | 2篇 |
1993年 | 1篇 |
1981年 | 3篇 |
排序方式: 共有1626条查询结果,搜索用时 234 毫秒
221.
222.
期权定价是现代金融理论的重要内容之一。期权的价格通常与标的资产价格的波动率等因素有关。B-S模型中假设波动率为常数,而实际上波动率往往是一个随机过程。本文研究带随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价问题,得到了美式看涨期权的最优执行时间以及期权价格满足的偏微分方程。 相似文献
223.
在跳扩散过程模型下研究了远期起点期权的定价问题.首先利用Girsanov定理得到了跳扩散模型下鞅测度的表示式,然后利用鞅定价理论得到了易于计算的远期起点期权的定价公式,利用它可以直接计算期权的任意精度近似价格. 相似文献
224.
支付红利的美式看涨期权定价的数值方法 总被引:2,自引:2,他引:0
作者针对基于支付红利股票的美式看涨期权定价问题,提出了相应的隐式差分格式解法,然后利用极值原理分析了差分解的稳定性和收敛性.数值实验证明了方法的有效性. 相似文献
225.
假设市场利率服从Vasicek模型.用PDE方法讨论了随机利率下两类重置期权的定价问题,建立它们的定价模型并得到了相应的解析表达式. 相似文献
226.
研究马氏状态转换的Lévy模型下的期权定价问题.假定资产价格过程为
{At=exp(∫^t 0rsds),
St=S0exp(∫^t0(μs-1/2σ^2s)ds+∫^t0σsdBs+∫R0log(1+k(x))N(t,dx)),其中(Bt,0≤t≤T)是标准Brown运动,N(t,·)是一Poisson随机测度,(Xt,0≤t≤T)是开关马氏过程,且它们三者相互独立;μs=(Xs,μ),σs=〈Xs,σ〉,rs=〈Xs,r〉均受开关马氏过程的影响.对此模型,作Esscher测度变换,得到一个等价鞅测度,该测度可使定义的相关熵达到最小.在该测度下给出了欧式期权定价的一般方法.推广了Elliott等人的结论. 相似文献
227.
可转换债券价值由债券部分和期权部分组成.在不考虑赎回和回售等附加条款的情况下,其期权部分可看作为一种美式看涨期权.在已知可转债的定价后,在对数效用函数下,利用一般最优投资组合理论,得到可转债最优投资组合的解析表达式. 相似文献
228.
保险精算方法在期权定价模型中的应用 总被引:1,自引:1,他引:0
Norbert Sehmitz用反例证明Mogens Bladt与Tina Hvid Rydberg提出的期权定价的精算公式是错误的.在修正Bladt和Rydberg提出的精算公式基础上,从评估实际损失和相应概率分布角度来定量研究期权价值构成,获得基于保险精算方法的期权定价模型,并进一步推导出经典Black-Scholes期权定价公式.精算方法在一定程度克服了基于无风险套利、复制思想得到的B-S模型假设严格、公式推导较为繁琐的不足,指出精算定价与B-S期权定价方法之间的差异.最后给出算例探讨保险精算方法在期权定价理论中的应用,为实践中合理确定期权价格提供理论和实践参考价值. 相似文献
229.
股票期权激励作为一种制度安排,有其重要的理论依据.我国上市公司股票期权激励中存在着一系列问题,须进一步改善上市公司治理结构,建立起有效的资本市场和完全竞争的职业经理人市场,并制定出科学合理的业绩评价体系,运用指数型期权,从而完善我国上市公司股票期权激励机制. 相似文献
230.
实物期权是将金融期权的原理应用于企业经营管理中,使决策者可以根据未来市场的情况安排和改变决策的选择权。因此,理论上来讲企业所拥有的实物期权肯定会为企业创造价值,这是传统企业评估方法所常常忽略的。本文以2001年以前上市的939家A股上市公司为样本,利用实证方法来检验实物期权为上市公司创造价值的功能。最后结论表明,在波动的外部市场环境下,实物期权能够为上市公司股东带来显著高的收益率,证实了实物期权创造价值的功能。 相似文献