一种基于Stackelberg博弈的流速与拥塞控制算法

研究了Stackelberg流速与拥塞博弈问题,对一次非合作流速与拥塞控制博弈模型中的Nash均衡点进行了推理和证明.接着深入研究了单跟随者与多跟随者流速与拥塞博弈模型,论证和推导了均衡的存在性和均衡解向量.在此基础上,扩展模型到多层次的Stackelberg博弈结构中,并找出均衡点上领导者和多跟随者流速率的解析解.基于Stackelberg拥塞博弈模型,提出了相关流速与拥塞控制算法(HCAS)的框架,包括层速率控制算法和端系统速率控制算法2个部分,在层速率计算完毕后,层内端系统速率将由层内端系统速率分配算法决定.仿真实验表明,HCAS能够较好地实现层速率分配以及端系统速率的计算工作,验证了算法的可行性和有效性.     

不同借贷利率下的投资组合选择——-基于均值和VaR的效用最大化模型

用VaR代替方差来度量风险,从而把基于均值和方差的效用函数拓展为基于均值和VaR的一般二元效用函数（关于均值递增,关于VaR递减）,进而研究含无风险资产且具有不同借贷利率时投资组合选择的效用最大化模型.利用均值-VaR模型有效边界的性质,得到了一般效用函数下最大效用存在的条件及最优解的本质特征,并给出了求解的具体方法和数值算法.最后作为结论的直接应用和说明,利用中国股票市场数据给出了一个实例分析.     

潜无穷、实无穷探析

究竟什么是潜无穷、什么是实无穷,它们之间究竟存在着什么样的关系？无穷概念从诞生之日起就伴随着潜无穷和实无穷的长期论争。尽管不同的哲学家、逻辑学家和数学家持有不同的无穷观,但是历史上他们对于潜无穷和实无穷给出的都是直观的描述,一直没有给出严格的数学定义;对于潜无穷和实无穷之间的关系也是莫衷一是。通过对潜无穷、实无穷特征的分析,我们可以尝试给出一个严格的潜无穷和实无穷定义,利用这一定义可以对若干悖论进行新的解释,并且可以对集合论研究提供一个新的视角。     

试验机制无差别原则及其条件——关于无差别悖论的一种解决

无差别原则及其悖论由来已久.当代归纳逻辑的创始人之一凯恩斯曾为消除这些悖论付出巨大的努力.本文介绍了若干重要的无差别悖论和对它们的一些尝试性解决,并提出一种新的解决方案.此方案的核心是对古典无差别原则加以试验机制的条件限制和提出从参数θ到f(θ)的线性无差别条件.     

关于效用熵的公理化特征

本文给出了型（α,β）的效用熵的公理化特征,从不同的角度对效用熵作了描述,最后给出了常用效用熵的性质。     

基于AHP及Logit回归的新能源汽车市场预测模型

根据消费者效用极大化原理,利用层次分析法,分析中国消费者购买新能源汽车的成本、可靠性、动力性、形象、安全性和便利性因素的权重;通过对欧、美、日新能源汽车乘用车市场份额与消费者效用的Logit回归分析,构建基本、一般和激进三种政府规制场景下的中国新能源汽车乘用车市场份额的预测模型.结果表明,新能源汽车市场的发展与政府规制有密切的关系.到2015年,在基本、一般和激进三种场景下,新能源汽车分别占14%,23%,36%左右;混合动力和纯电动汽车是市场份额最大的两种车型;燃料电池汽车市场份额最小,为0.25%～0.85%.     

效用无差别定价与投资者风险态度的数量关系

利用效用无差别定价原理,基于某一特殊的效用函数,通过建立数学模型和求解模型,得到效用无差别定价,并给出资产定价与投资者风险态度的数量关系.     

CEV模型下保险公司的最优不动产投资及再保险问题

针对保险公司的最优效用问题,在以往债券、股票及最优再保险的投资组合基础上,分析不动产及出租该不动产所获得的随机收益模型,研究保险公司不动产的最优投资组合及最优再保险策略。通过动态规划原理,建立Hamilton-Jacobi-Bellman方程,解得最优投资、再保险策略以及最优值函数的显式解,通过验证定理证明Hamilton-Jacobi-Bellman方程的经典解析解是最优值函数。研究结果量化了时间、财富值、利率、股票价格等变量对于最优策略及公司效用的影响,具有一定的经济学意义。     

体育教学中美的结构及其效用价值的探讨

本文通过对体育教学中美学结构的探讨,把体育教学中美的结构分为教学目标美、教学过程美以及教师角度美和学生角度美,并探讨其美在体育教学中的效用价值。目的是更好地在教学中实施美的教育,以提高体育教学的质量和效果。     

消费均衡的跨期分析

消费者在进行跨期消费时,为实现效用最大化,应该对本期消费品价格、未来消费品的预期价格、本期拥有的财富、未来拥有的财富、银行利率以及对未来消费所能带来的效用的主观评价这些因素进行综合考虑。