崇明东滩湿地沉积物中还原无机硫的形态特征

运用冷扩散连续提取法对崇明东滩湿地沉积物中的酸可挥发性硫(AVS)、黄铁矿硫(CRS)和元素硫(ES)等三种化学形态的还原无机硫进行了定量分析,结果表明,崇明东滩湿地表层沉积物中AVS含量为0.84~3.53μmol/g,CRS含量为2.53~5.16μmol/g,ES含量为0.72~1.13μmol/g.沉积物中的还原无机硫(RIS)含量排序为:高潮滩中潮滩低潮滩.CRS即黄铁矿硫是沉积物中主要的还原无机硫化物形态,占48.2%~67.9%.崇明东滩柱状沉积物中三态还原无机硫的含量呈现不规则垂向分布特征,高、中、低潮滩存在一定差异,反映了不同沉积环境中沉积物粒度和有机质组分、水动力条件、植物根际作用和生物扰动等诸多因素的综合影响.     

关于当代大学生信用意识调查及提高信用意识方法的调研报告

当代大学生信用意识薄弱、违反诚信的现象屡见不鲜。如大学生拖欠助学贷款问题,论文抄袭、考试作弊、伪造证件、信用卡恶意透支的现象等等。这些＂信用污点＂不但严重影响了大学生价值观的正确树立,更为和谐社会埋下隐患。因此,加强大学生的个人信用建设,树立良好的信用意识,优化大学生信用行为无疑有深远的意义。     

篮球快攻战术意识的训练方法及手段的研究

本文通过文献资料法和观察法,在借鉴传统的篮球快攻意识理论的基础上,对篮球运动员的快攻意识进行研究分析,提出了一些新的培养运动员快攻意识的训练理论和方法。     

基于多智能体的网游产品扩散特性

根据对网游产品的采用状况将整个人群划分为三类,分析这三类人群之间交互情况,基于人群关系网络的小世界特性视角,探讨了网游产品扩散问题,进一步建立了一个基于临近关系网络的网游扩散多智能体模型,通过多次仿真实验及参数的敏感性分析,结果表明:广告效应及积极口碑效应对产品扩散起推动作用,消极口碑效应阻碍网游产品扩散;消费者的负面情绪既阻碍了网游产品的扩散,又使得大量重复购买行为产生;网游产品的创新及积极口碑的传播能够保持市场稳定:网游运营企业在网游扩散的不同阶段需要制定相应的管理策略来应对网游扩散中的各种问题.     

基于随机Lagrange方法的最优套期保值策略

将随机LQ控制模型推广到系统状态为跳跃-扩散过程的随机LQ模型,采用随机Lagrange方法得到最优反馈控制,然后运用该框架去处理数理金融中的套期保值问题,最后得到了最优套期保值策略.     

巨灾死亡率债券定价模型研究

巨灾死亡率债券是以规避巨灾死亡率风险为目的的金融衍生产品,此类债券的给付与死亡率指数相关联.利用含Poisson频率的跳跃-扩散过程刻画随机死亡率指数发生跳跃的频率与幅度,应用共同单调理论处理不同地区死亡率指数之间的相关性问题.进一步运用王氏变换(Wang transform)方法,在不完全市场中给出巨灾死亡率债券的定价模型.最后,依据我国人口死亡率数据进行实证研究.     

带跳市场中亚式期权的价格下界

亚式期权有两种类型,固定敲定价格亚式期权和浮动敲定价格亚式期权.它们的收益依附于标的资产有效期内的平均价格(算术平均),但是很难得到它们的闲形式的定价公式.借鉴Chen等在完备市场下对这两种亚式期权价格给出的下界的方法,给出了带跳市场中当标的资产价格为跳跃扩散过程时该两种期权价格的一个下界.     

复杂网络与标准扩散中的集聚——基于主体的计算经济学研究

结合行为博弈关于学习算法的成果,采用基于主体的计算经济学方法,研究了标准扩散中的集聚问题.为了测量复杂网络下的标准集聚程度,根据标准扩散的特点定义了新的聚类系数.仿真结果表明集聚是标准扩散过程中非常显著的现象;也揭示出在扩散中微观个体在不断改变策略的同时,宏观集聚现象却一直很明显.因此较好地揭示了标准扩散过程中的集聚现象以及复杂系统中微观主体行为和宏观集聚现象之间的关系.     

基于跳跃-扩散过程的一类亚式期权定价

在期权定价理论的研究中,一般都假设标的资产(设为股票)的价格服从几何布朗运动.然而在现实的金融市场上,当有重大信息到来时,便会对股票价格产生冲击,使其价格出现不连续的跳跃.考虑这一因素,在标的资产价格服从跳跃-扩散过程时,分别在完全市场与非完全市场上通过选择帐户折算变换与复制将一种亚式期权(考虑算术平均)定价问题进行简化为一种类似于欧式期权定价问题,然后运用Merton对冲风险方法得到原亚式期权的定价与套期保值策略.     

基于跳辨识-MCMC组合算法的人民币汇率跳扩散模型参数估计问题

针对人民币汇率收益率时间序列数据存在的跳变特征,采用跳扩散模型对其时间序列数据进行描述.为识别跳变规律并解决模型的参数估计问题,提出了基于跳辨识-MCMC的组合算法:即结合Lee-Mykland的跳辨识方法与MCMC(蒙特卡罗马尔可夫链)方法形成组合算法,利用仿真实验,通过误差分析得出组合算法在跳扩散模型参数估计方面效果明显优于单一MCMC方法.以人民币/美元日汇率数据为样本进行实证分析,结果表明组合算法不但能较为准确地识别出汇率收益率的跳变时刻及规律,而且其模型参数估计的有效性大大提高.