基于顾客选择模型易逝性产品收益管理订购和定价策略

以获得最大期望利润为目标,讨论了随机需求环境下基于多项logit顾客选择模型和服务水平的两产品易逝性产品收益管理订购和定价策略,对建立的模型应用威布尔主观价值需求函数对行了模拟分析和讨论,得出了最优策略和一系列比较有意义的性质和管理原则.     

从动态线性定价法则到动态资本资产定价模型

首先给出了未定权益的动态线性定价机制,然后在连续时间Lévy过程驱动的市场模型下,利用Lévy过程的弱可料表示性和Girsanov定理,从动态线性定价法则导出了动态资本资产定价模型.     

离散时间不完全市场下基于计价单位投资组合法的期货定价模型

在具体的离散时间不完全市场模型中给出最优增长组合的刻画后，运用计价单位投资组合法推导出期货的无套利定价模型。随后对定价模型进行实证检验，结果表明，对于实证选取的股票期货样本，该定价模型给出的预测价格能够较好地拟合样本的实际价格，且其精度较持有成本理论单因素模型的略有提高。     

信用违约互换原理及定价模型应用

当前,我国学术界对信用体系建设的讨论大部分集中在分析国外发达信用体系及对我国的启示方面,认为法律法规的不完善,信用数据分割,以及未开展企业信用管理等原因,制约了我国的信用体系建设.为此,呼吁建立完善的信用法律法规,规范信用数据的采集和使用,培育信用中介机构,引导信用需求,以及开展企业信用管理.     

我国数字产品研究综述

随着网络经济时代的到来,数字产品大量产生,它丰富了产品的内涵,改变了传统市场中产品的定义和特征。有关数字产品的研究近年来引起了人们极大的兴趣与关注。本文综合分析已有文献的内容,认为目前的研究主要涉及数字产品的相关概念与分类、数字产品的物理特征和经济学特征、数字产品的定价策略、数字产品质量信息不确定性等问题,探讨了当前数字产品研究存在的问题和未来研究的重点。     

交换期权定价的新方法—保险精算方法

在Mogens Bladt,Tina Hviid Rydberg无市场假设、仅利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度的期权保险精算定价模型的基础上,文章在无风险利率γ和股价波动率σ均为常数且不支付红利的情况下,用保险精算方法给出了欧式看涨交换期权的表达式,并得到了股票价格遵循几何布朗运动时的精确定价公式.     

二叉树法在债券定价过程中的应用研究

随着债券市场的发展,新的债券投资品种不断涌现。债券及债务本身在偿债顺序上的特殊性要求利益各方必须对信用风险作出评价。债券设计中的关键步骤:债券定价成为了信用风险中的显性因素,商业银行和投资者在债券投资时必须关注定价方法的运用。从二叉树理论的角度运用实物期权思维对债券定价提供一种较为可行的技术方案。     

房产价格服从一般It过程的保证险定价

假设未偿付额为常数且房产价格服从一般的It过程,得到了2类住房抵押贷款保证险的传统鞅定价公式和保险精算定价公式,并证明了2种方法的定价结果是完全一致的.     

基于Stackelberg博弈的天然气定价机制研究

为探求中国天然气行业未来市场竞争条件下由市场定价的可行策略,从中国天然气定价机制的现状出发,借鉴国外较成熟天然气市场定价经验,剖析未来市场条件下中国天然气定价机制的不同可行策略,并对不同策略的优劣进行对比分析。以博弈论的基本原理和方法为工具,构建天然气定价机制的理论模型,模型涵盖未来天然气行业上中下游定价机制的改革思路,并深入探讨天然气定价的内在机制。提出的天然气定价的定量模型一定程度上克服了原有天然气定价研究以定性分析为主、缺乏模型支持的片面性。结果表明,实行第三方准入制后,天然气生产商的定价和边际毛利均下降,而天然气配气商的定价下降,边际毛利升高。说明实行第三方准入制有利于引入竞争,同时使下游市场议价能力提高,用户利益得以保障。     

有限资源下串联排队系统的动态定价及其在汽车检测场的应用

本文考虑了有限资源约束下串联排队系统的速率控制以及动态定价问题.管理者不仅需要制定合适的动态价格来增加收益,还需要在资源有限的约束下,为串联的两个服务台分配合适的资源,达到减少成本,提高总体社会福利的目的.文中首先采用灵敏度分析技术求得依赖于状态的最优到达率和两个服务台各自的最优服务率.通过边际收益函数,建立了价格和到达率之间的关系表达式.然后在已得到的最优速率基础上,利用递归算法给出平均逗留时间,进而得到依赖于状态的最优价格.最后将上述理论应用到汽车检测场的动态定价问题之中.