排序方式: 共有16条查询结果,搜索用时 0 毫秒
11.
神经网络在原油期货价格预测中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
为了提高原油期货价格预测的准确性,分析了原油期货价格时间序列的特点和规律,采用一种改进的BP神经网络建立时间序列预测模型,对布伦特原油期货价格进行了预测研究.结果表明BP神经网络具有良好的自组织性和自适应性,有很强的学习能力和抗干扰能力,用BP神经网络对原油期货价格进行预测是行之有效的. 相似文献
12.
利用R/S分析方法对纽约期货日收益率和周收益率的分形特征进行了分析.分析结果表明,纽约原油期货市场日收益率和周收益率均具有明显的持久性和长期记忆特性,且日收益率较周收益率具有更多的噪声.同时,V统计结果表明,纽约原油期货市场存在一个大约208 d的非周期循环长度. 相似文献
13.
通过分析原油价格波动,探讨库存信息对市场预期的冲击以及非商业交易商的头寸变化是否对原油价格及其波动具有显著的影响,这些因素以及其它影响因素如何影响原油期货的价格和波动;同时探讨原油期货收益率是否与风险相关,金融危机的发生是否增加了原油期货价格的波动等问题. 构建了一个刻画库存信息对市场预期冲击的新指标,并试图将原油期货市场的投机因素纳入到模型中来度量其影响程度.实证结果揭示了市场未预期到的库存变化、非商业交易商的交易活动、美元汇率的变动对原油价格水平有显著影响;但所考察因素对原油收益率的条件方差无显著影响,条件方差存在波动聚集现象;原油期货在下跌趋势下的波动率要远大于上升趋势. 相似文献
14.
15.
2021年10月以来布伦特原油期货价格一直在80美元左右的高位徘徊,达到七年来最高点,美国消费者价格指数创30年来最大涨幅。美国公众对政府的不满骤升,拜登民意支持率跌至历史最低点。11月23日拜登宣布释放5000万桶战略石油储备,以拉低油价,平抑物价。 相似文献
16.
依据我国原油期货的特点,对带有跳跃性因素的原油期货定价模型进行研究.首先利用随机微分方程法推导出模型的解析解及模型参数的估计公式,其次对2019, 2020年我国上海原油期货合约价格进行实证分析,结果表明带有跳跃性因素的原油期货定价模型的预测能力较好,证明了该模型的合理性与实用性.该研究对我国原油期货的定价提供了一定的理论和实证分析依据. 相似文献