浅议我国利率传导存在的问题及对策

以凯恩斯的利率传导理论为基础,从货币需求的利率弹性、投资需求的利率弹性和投资乘数3个因素来探讨目前我国利率传导存在的问题及原因,并提出了完善我国利率传导的对策和建议.     

固定收入债券利率风险管理中的持续期度量方法

首先指出对有固定收入的债券进行投资也存在着风险，其中主要为利率风险，而持续期以及以其为基础建立的持续期分析则是进行利率风险管理的重要方法．然后在对传统的利率持续期模型进行评介的基础上，进一步分析了学者们对传统持续期模型的发展，详细介绍了包含债券收益率曲线非平行移动的持续期模型和在不同利率期限结构假设下所推导的持续期模型．     

随机利率下两种奇异期权的定价

假设利率是随机利率,在全面地考虑基础变量—债券和股票的价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了随机利率下两种奇异期权定价公式.     

无违约风险抵押贷款定价研究

本文利用期权定价原理和△对冲技术,建立了无违约风险情况下固定利率抵押贷款定价问题的数学模型,建立了抵押贷款市场价格所满足的变分不等方程,并利用特征线差分法得到了价格离散格式的解,并对还款的提前执行所要求的临界无差异无风险利率做出了深入的分析,并给出了其近似计算公式。     

随机利率场合下一类离散时间模型的破产概率

研究了带有随机利率的一个离散时间风险模型中的破产概率，得到了在通货膨胀和通货紧缩条件下关于破产概率的若干定性结果，所得结果推广了常数利率下经典模型的相应结果．     

保底型基金的设计与定价

保底型基金由于既保证最低的收益又可能获得高额的投资回报,满足了一部分投资者的需要,所以,目前在市场上很受欢迎.在无套利原理和双因子模型下,获得了保底基金设计原理和定价方法,无论基金有否担保,都可以用PDE的方法得到解析表达式.     

随机利率下时间盈余模型的破产概率

本文首先介绍了文献[3]在一般化破产模型基础上构造的时间盈余模型，并进一步讨论了此模型下的具有随机利率因素的破产概率，使得相应的破产概率更具实际意义。     

试析我国商业银行如何应对利率市场化

利率反映资金的价格，市场化可以提升市场资金配置的效率。国际实践表明，在经济发展的过程中，如何让资金资源得到最优化的配置，让利率成为资金供给市场的风向标，是利率市场化的重点，也是我国金融改革的重点所在，我国商业银行也会因此受到重大影响。     

人民币汇率波动带来的经济影响的初探

人民币持续升值是我国经济金融领域热门话题之一。特别是2008年经济危机爆发以来,人民币的升值速度更是前所未有。而与此同时,我国国内的物价水平却持续攀升,使得人民币走入了对外升值,对内贬值的怪圈。这种现象又是怎样造成的呢?这种现象给我们带来的最大问题就是对内通货膨胀而对外出口受到抑制,这就影响到了我国消费和出口两大GDP主要部分我们的出路在哪儿?     

余额宝:天使抑或吸血鬼?

正"一些人在中国经济金融不可避免地必须选择向前走的时候,却调转脑袋,用留恋过去的目光,去尖刻地嘲笑宝宝们。"这些天,钮文新成了互联网上的名人。作为央视证券资讯频道执行总编辑兼首席评论员,其呼吁取缔余额宝的言论一石激起千层浪。他的观点是,余额宝是趴在银行身上的"吸血鬼",是典