考虑竞争企业定向能力的定向优惠券投放策略

针对竞争环境下企业优惠券投放问题,本文引入大众优惠券和定向优惠券,综合考虑消费者忠诚度和定向能力策略,构建优惠券影响下的企业利润模型,进而分析企业优惠券投放策略.结果表明:(1)当企业实施定向优惠券策略时,企业在优势市场投放强度要高于竞争市场;(2)当企业综合考虑价格歧视和定向优惠券策略时,通过在不同细分市场给予消费者...     

用成本价格模型提高企业产品在市场中的应变能力

从系统核算角度出发,将产品的生产和成本与价格的核算作为相互联系的一个整体进行研究,利用投入产出分析原理建立了成本价格模型,比较系统地研究了企业生产产品在面对市场多变,主、客观单因素和多因素影响的条件下,如何运用模型进行适时的产品投产和成本、价格等方面的核算与决策,为提高企业产品在市场中的应变能力提供了一条实用途径。     

考虑价格折扣的两级供应链库存模型

该文把供应链资金流区分为内部资金流和外部资金流,对供应链管理中的库存费用流动过程进行了分析;建立了考虑价格折扣的两级供应链库存数学模型,并运用一种简单而有效的逼近方法求出了模型最优解,确定了供应链中各企业的最佳订货批量;最后用数值实例说明了该方法的有效性。     

基于Pearson系数和萤火虫算法优化BP神经网络的住宅价格预测模型

为进一步提高住宅价格预测精度,进而为有关部门提供相关数据参考,帮助其及时准确地制定相关政策,提出了基于Pearson系数和萤火虫算法优化BP神经网络的住宅价格预测模型。该模型首先使用Pearson系数对影响房价的相关因素进行特征筛选,舍弃与住宅价格关联性不强的因素;然后使用萤火虫算法对BP神经网络进行优化,建立基于萤火虫算法优化的BP神经网络预测模型;最后以上海市统计局最新发布的相关数据进行实验验证。实验结果表明,所提模型优于其他5种模型,能够实现住宅价格的有效预测。     

城市出租车起步价格模型分析

以城市出租车起步里程改革为研究对象,针对出租车2 km起步的租价体系展开讨论.为利用敏感度测量法制定合适的租价,实施了问卷调查,利用回收问卷所得到的数据分析了出租车2 km起步时其起步价格体系中的下限价格、上限价格、无差别价格、最小抵触价格、价格承受带和价格可接受区域.并进一步使用Logit型PSM函数建立了具有竞争力的租价体系下的市场规模模型,最终得到出租车2 km起步时的最优起步价格.     

关于影子价格的一个理论误区

对影子价格的理论基础进行了研究,通过对线性规划及其对偶问题经济涵义的分析,揭示了以线性规划中的影子价格为基础定义国民经济评价中的影子价格是一个理论误区,并指出影子价格的理论定义应为帕累托最优状态下的均衡价格.     

基于长短时记忆神经网络的生猪价格预测模型

生猪价格序列的长短周期现象是困扰生猪价格预测的一个难题.针对这一问题,研究了生猪价格序列的波动特点和影响因素,提出了萤火虫算法(firefly algorithm,FA)优化长短时记忆神经网络(long-short term memory,LSTM)的生猪价格预测方法.首先对生猪价格序列进行预处理和分析;然后采用萤火虫...     

参照价格效应下的绿色供应链协调机制

在考虑消费者的参照价格效应下,研究绿色供应链的协调机制问题。构建了基于参照价格的分散决策模型、集中决策模型、成本分担契约和收益共享契约,给出了各优化模型下的最优均衡策略,并对其进行了比较分析。研究结果表明：成本分担契约和收益共享契约可以提高供应链系统的利润,却不能达到一体化下的最优利润;收益共享契约优于成本分担契约;随着参照价格效应的增加,产品绿色度、批发价格和零售价格减小,制造商和零售商的利润增加;考虑消费者的参照价格效应可以提高制造商和零售商的利润。     

考虑零售商策略性库存的双渠道供应链定价及协调

针对双渠道供应链环境下,零售商将前期采购的部分产品作为策略性库存用于后期销售的情形,建立了制造商为主方的两周期Stackelberg动态博弈模型,分析了零售商持有策略性库存对双渠道供应链成员定价决策的影响。研究结果表明,零售商可以通过持有策略性库存影响制造商的批发价格决策,进而影响传统零售渠道和电子直销渠道之间的零售价格竞争。特别地,当单位库存持有成本较小时,持有策略性库存能够增加零售商利润。同时,为了缓解渠道冲突和双重边际化问题,构造了基于电子渠道直销价格的批发价格折扣和固定转移支付的组合契约。最后,通过数值分析,验证了此种组合契约同时协调零售商策略性库存决策和双渠道供应链成员两周期定价决策的有效性。     

基于跳跃滤波和时变参数估计的中国股市微观结构研究

为了更为有效地探究微观市场结构对股票价格的影响,本文在状态空间模型框架下,同时将交易方向、带方向的交易量、交易间隔、微观噪声以及跳跃因素引入状态方程和观测方程中,建立全面的市场微观结构模型,以反映各变量对交易价格序列产生的暂时性和永久性影响.然后,在采用基于粒子滤波的非参数离群点检测方法检测跳跃并对跳跃进行滤波的基础上,运用贝叶斯最小二乘方法对微观结构模型系数、波动率以及状态变量进行实时更新和估计,在此基础上分析跳跃日度分布、日内分布、个股跳跃和共同跳跃特征,并同时判断不同交易方向、交易量的订单对价格产生的影响.最后选取2015年股灾期间、沪市股票的逐笔数据作为研究样本进行实证研究.实证结果显示:我国股票高频时间序列跳跃和共同跳跃均存在日内季节性,且跳跃频率和大小与市场信息密切相关;买卖订单对交易价格及股票价值的影响并不是完全对称的,交易价格对于微观结构的敏感度、微观结构噪声也随市场波动而发生变化,熊市中都相对更高;考虑跳跃滤波并对参数进行实时估计可以提高价格对于交易的敏感度,能更好地捕捉市场微观结构在价格发现中的作用.