含Ornstein-Uhlenbeck过程的随机SIS模型疾病的灭绝性分析

对一类总人口随时间变化具有非线性发生率的随机SIS传染病模型进行了研究,证明了接触系数满足Ornstein-Uhlenbeck过程时传染病模型的解存在并且唯一,同时得到了疾病灭绝所需要的条件.     

一种改进的动态IS算法交易策略

在IS算法交易策略基础上,提出了一种考虑股票市场实时变化的改进动态IS算法交易策略.同时,针对中国股票市场的实际情况,设计了模拟市场交易平台,将改进动态IS算法交易策略、传统IS算法交易策略及随机交易策略分别引入到模拟平台当中进行比较.模拟结果显示,改进动态IS算法可有效降低交易成本,并明显优于传统IS算法和随机交易策略.     

财经剪贴

6月CPI涨幅6．4％ 创三年来新高 7月9日国家统计局发布经济数据,6月CPI涨幅为6．4％,创三年来新高,而猪肉价格同比上涨57．1％。对此有专家表示,尽管6月CPI创三年来新高,但这还不一定是全年高点。但也有专家认为6．4％已是全年高点,下半年货币政策收紧力度会有所减弱,下半年加息的可能性较小。     

一类波动方程解的渐近行为

研究三维空间中一类非线性波动方程解的渐近理论,在古典空间C2中得到了渐近近似解的合理性在长时间     

粳米价格与通货膨胀关系考

对1995—2004年间消费者物价指数(CPI)与粳米价格关系的考察发现:两者之间存在互动关系,但前者对后者的影响要远大于后者对前者的影响;而在粳米价格上涨时期,两者之间的相互影响则大大加强。     

复杂地表区波动方程基准面校正方法

在分析波动方程基准面校正原理的基础上,提出了“相移一时移法”波场延拓算法,将相移算子分解为偏移算子、延拓算子和时移算子,并修改了Stolt公式,使得波动方程基准面校正能适应地表起伏剧烈、近地表速度纵横向变化剧烈的复杂地表条件。用编写的软件对复杂地表区的实际资料进行了试算,处理结果表明,用“相移-时移法”进行波动方程基准面校正能很好地消除起伏地表和复杂地表结构对数据的影响,为速度分析和同相叠加奠定良好的基础。     

基于厚尾分布下Realized GARCH模型的中国股票市场波动研究

金融模型的正确选择是估计收益序列的分布和波动率至关重要的一步.本文采用误差项服从正态分布、t分布、偏t分布、NIG分布的Realized GARCH模型,拟合上证综指的收益率分布和波动率,并与误差项服从正态分布、t分布、偏t分布、NIG分布的GARCH模型进行对比,证明厚尾分布下的Realized GARCH模型能够更为精确地描述中国股市的波动性.     

深市波动率特征分析

股价与成交量是股市中的两个重要变量,研究股票市场的波动率,掌握股票市场的主要波动性特征,进而有效管理市场,具有重要的理论意义和实践价值.采用计量经济分析技术,采集深市交易数据,分析了深市日收益率序列和波动率序列的每周不同天效应和记忆性.分析认为,深市日收益率序列不存在每周不同天效应,但存在1～2星期的记忆性;波动率序列则存在每周不同天效应和持续性;同时,交易量对波动率具有很好的解释作用,而波动率则不对交易量具有解释作用.     

论恶性价格竞争与行业自律

正常的价格竞争,对消费者、企业和整个社会都是有益的,但以低于成本进行倾销的恶性竞争,对消费者、企业和社会都会导致严重的损害。本文在对出现恶性价格竞争的原因进行分析的基础上,提出遏制恶性价格竞争的主要对策除制定行业自律价外,更重要的是企业必须自律,尊重竞争对手和注重其它竞争手段的运用。     

中国股票市场限价指令等待成交时间的理论研究与实证分析

在中国指令驱动股票市场中,限价指令需要为成交付出等待成本,如何计量限价指令的等待成交时间是金融市场流动性及微观结构理论领域崭新的研究问题.研究表明,指令生存模型能够比较精确地描述限价指令的等待成交时间概率分布,实证检验结果表明,生存模型具有比较高的准确性;同时发现限价指令等待成交时间对委托价格很敏感,而对委托量不敏感;基于委托价格的敏感性分析绘制出了限价指令等待成交时间概率分布的价格全谱图,根据该图可以预测限价指令的等待成交时间,以及为指令提交策略提供定量分析基础.