一种改进的动态IS算法交易策略

在IS算法交易策略基础上,提出了一种考虑股票市场实时变化的改进动态IS算法交易策略.同时,针对中国股票市场的实际情况,设计了模拟市场交易平台,将改进动态IS算法交易策略、传统IS算法交易策略及随机交易策略分别引入到模拟平台当中进行比较.模拟结果显示,改进动态IS算法可有效降低交易成本,并明显优于传统IS算法和随机交易策略.     

C + +中虚函数的实现机制

介绍了C 编程语言中的虚函数及其在进行面向对象程序设计中重要性,并且详细阐述了它在编译器底层虚函数的实现机制.它通过一个vptr和vtable在运行时进行动态绑定,从而能够根据对象类型的不同调用不同的虚函数;并通过实例测试验证了上述机制.     

基于Windows平台的向量网终端实现技术

讨论基于Windows平台的向量网终端的设计与实现技术.首先提出了一种向量网终端的软件实现方法及向量网与IP网融合的IP over VN方法;然后利用NDIS驱动接口,设计并实现了向量网驱动模块;最后搭建实验网络,对向量网终端的功能进行了测试,测试结果验证了向量网终端设计与实现方案的合理性;为向量网的部署奠定了基础,也为同类系统的开发提供了范例.     

一类波动方程解的渐近行为

研究三维空间中一类非线性波动方程解的渐近理论,在古典空间C2中得到了渐近近似解的合理性在长时间     

公司的利益相关者与股权保护

从性质上讲,股份公司是所有权的一种实现形式,所以我国现在公司的最重要的问题是投资者保护问题,而非利益相关者问题;相关者利益不是一个承认不承认的问题,而是一个实现方式、实现途径的问题,可以基于经济关系、企业伦理、公共关系等多角度去处理。在公司治理的方式中,股东通过董事会的监督属于事中的、过程性的监督,能够最有力地对股权进行保护。     

复杂地表区波动方程基准面校正方法

在分析波动方程基准面校正原理的基础上,提出了“相移一时移法”波场延拓算法,将相移算子分解为偏移算子、延拓算子和时移算子,并修改了Stolt公式,使得波动方程基准面校正能适应地表起伏剧烈、近地表速度纵横向变化剧烈的复杂地表条件。用编写的软件对复杂地表区的实际资料进行了试算,处理结果表明,用“相移-时移法”进行波动方程基准面校正能很好地消除起伏地表和复杂地表结构对数据的影响,为速度分析和同相叠加奠定良好的基础。     

基于厚尾分布下Realized GARCH模型的中国股票市场波动研究

金融模型的正确选择是估计收益序列的分布和波动率至关重要的一步.本文采用误差项服从正态分布、t分布、偏t分布、NIG分布的Realized GARCH模型,拟合上证综指的收益率分布和波动率,并与误差项服从正态分布、t分布、偏t分布、NIG分布的GARCH模型进行对比,证明厚尾分布下的Realized GARCH模型能够更为精确地描述中国股市的波动性.     

二代小波消噪在数字信号处理器中的实时实现

以数字信号处理器(DSP)为开发平台，提出了基于二代小波的一种新的信号消噪算法．它只需把信号分解一层，然后把分解后的高频系数和低频系数同时进行软阈值量化处理，再进行小波重构，就可以有效地消除信号中的噪声．相对于传统的一代小波，该算法计算简单，可有效节约内存，因此非常适合于DSP的实时实现．同时，为了提高计算效率，对程序的处理流程进行了并行优化，用仿真信号对该算法进行了验证，并应用于对实测信号的消噪中．研究结果表明，该算法可以有效地提高信噪比，降低原始信号中所含有的噪声．     

深市波动率特征分析

股价与成交量是股市中的两个重要变量,研究股票市场的波动率,掌握股票市场的主要波动性特征,进而有效管理市场,具有重要的理论意义和实践价值.采用计量经济分析技术,采集深市交易数据,分析了深市日收益率序列和波动率序列的每周不同天效应和记忆性.分析认为,深市日收益率序列不存在每周不同天效应,但存在1～2星期的记忆性;波动率序列则存在每周不同天效应和持续性;同时,交易量对波动率具有很好的解释作用,而波动率则不对交易量具有解释作用.     

移动阅读——图书馆的新挑战

移动阅读是基于移动互联网的新型阅读方式。介绍了移动阅读的技术实现方式和多种发展模式,分析了在实施移动阅读中图书馆遇到的技术、版权、运营模式、资金等实际问题,并探讨了应对和解决的方法。