单种群模型的混沌分析

通过对单种群模型的混沌分析,以期对混沌行为有较为清晰的了解,得到了在参数范围内的模型分别是分布混沌,Martelli-混沌、Devaney-混沌、Block-Coppel混沌,为此模型在生态学诸领域中的应用提供理论指导。     

基于人为误差的支持向量机——AE-SVM

传统的支持向量机是将分类问题转化成二次规划问题来解决的。针对传统的支持向量机算法及其变形算法忽略了训练集数据含有较大人为误差参与时其算法精度所存在的保障问题,提出了基于人为误差的支持向量机(artificial error—support vector machine以下称AE-SVM)的基本理论,并建立了AE-SVM的理论模型。该模型是C-SVM模型的改进和推广。     

Artin A-左遗传环的若干研究

推广了左遗传环,引入并研究Artin A-左遗传环.通过引入A-左半遗传环和A-左凝聚环的概念,给出了A-左遗传环的一个等价刻画,进而讨论了A-左遗传环、A-左半遗传环以及A-左凝聚环的关系.     

基于CVaR投资组合优化的迫近束方法子问题及其对偶

束方法是求解非光滑优化问题的一种较为完善的有效方法.介绍了束方法中较为常见的一种方法——迫近束方法,给出了基于单期投资组合优化问题的CVaR模型,利用非光滑优化束方法对该模型进行研究.利用与迫近束方法相类似的研究方法,从原空间和对偶空间角度出发,分别对与CVaR模型相关的优化问题、对构造的原子问题及对偶子问题进行分析,找到了两者解之间的关联,同时得到了一些衍生结果.这些结果对算法设计和收敛性分析具有重要意义.     

一类CVaR约束优化问题的渐近分析

CVaR约束优化问题在经济学、金融工程和管理科学中有重要应用.在利用样本均值近似方法求解CVaR约束优化问题时,一个重要的问题是能否利用样本均值近似CVaR约束优化问题的解来构造真问题的最优解的置信域.求置信域的理论基础就涉及随机优化问题的渐近分析.首先,针对约束的非凸性,给出了CVaR约束优化问题的一个近似问题,然后利用样本均值近似方法研究这个近似问题,给出这个近似问题样本均值近似解的渐近分析,确保CVaR约束优化问题的样本均值近似估计值依分布收敛于服从多元正态分布的变量,为进一步给出这类问题真实解的置信域提供理论基础.     

风险投资的分段投资博弈模型分析

在完全竞争的风险资本市场中，建立了由单个风险企业家与多个风险投资家组成的分段投资模型。分对称信息和非对称信息两种情形，推导出风险企业家和风险投资家的均衡收益及最优投资水平，给出了分段投资发生作用的条件．     

具有延迟索赔的离散时间更新风险模型的有限时间生存概率

经典的复合二项风险模型是精算文献中研究的最深入的一类离散时间更新过程,模型的独立增量性使得数学处理极为方便,但是与保险的实际不相符合.近年来,在索赔剩余过程中引入某种相依结构受到越来越多的关注.研究了一类索赔时间相依的离散时间风险模型,模型中假设每次主索赔一定可以引起一类副索赔,同时根据索赔额的大小引起另一类副索赔,并且副索赔有可能延迟发生.通过引入3个辅助模型,研究了有限时间生存概率的母函数,并且对任意初始资本得到了有限时间内生存概率的递推表达式.     

一类具有可调参数的[2/2]有理插值函数

构造出一个具有两个可调参数u,v的二次有理多项式插值函数.它以给定区间两个端点处的函数值以及其中一个端点处的一阶导数值为插值条件,当限制参数v在一定范围时,这个有理函数是保单调的,故其可以保持原有数据点的单调性.同时,该插值函数关于这两个可调参数也是单调的,从而易于通过调整可调参数来微调相关曲线的形状.误差分析表明这种插值格式是稳定的,同时,数值试验表明,与Lagrange及Hermite插值多项式作比较,该有理插函数比它们具有更好的逼近效果.     

构造演化方程行波解的一个简单方法

借助于Riccati方程,提出了一种生成演化方程周期解和振动波解的简单方法,其显著特点是引入函数y=tan(ξ)和y=tanh(ξ)作为新的自变量,由此易于求解所得的超定方程.