金融数学专业概率统计研究性教学的探索

该文从多方面分析和总结了对概率统计课程进行研究性教学探索的一些措施和心得.这些方面包括:(1)注重增强问题式教学;(2)注重教学内容的筛选;(3)设置课程项目,提高学生的研究兴趣;(4)注意增加师生互动;(5)穿插科学人物及事迹介绍.从教学实践的效果来看,研究性教学提高了学生的学习兴趣和创新能力.     

一类时滞互惠模型的稳定性及Hopf分支研究

本文研究一类带有时滞的互惠种群模型.首先利用比较定理证明了在ε_1ε_2≠0时解的有界性,通过构造Lyapunov函数,给出了正平衡解具有全局稳定性的充分条件.利用特征值理论且以时滞为参数,研究系统hopf分支的存在性,并给出了分支值存在的充分条件.最后用Matlab绘制出模型数值解的图像,验证所得结论的正确性.     

二阶常微分方程Sturm-Liouville问题的正解的存在性

运用Krasnoselskii不动点定理对二阶常微分方程Sturm-Liouville问题的正解存在性证明进行了推广.     

农产品期货市场的分形统计分析

以芝加哥期货交易所的玉米、小麦、大豆和黄豆油4种农产品期货价格的收益率序列为研究对象，运用交互相关统计量、MF-DCCA和连通性频率分析等方法，实证研究美国农产品期货市场价格波动的交互相关关系以及市场风险大小。结果表明：美国农产品期货市场的价格收益序列具有交互相关性，且这种交互相关性存在不同多重分形特征，造成多重分形性的原因是长程相关性和胖尾分布;不同期货品种的投资组合隐含的风险不同，其中玉米/大豆的风险最大，而小麦/黄豆油的风险最小;农产品期货市场连通性较弱，大豆对系统的贡献程度最大，玉米其次。     

非线性二阶三点边值问题正解的存在性

研究了一类非线性二阶三点边值问题正解的存在性,通过研究非线性项在有界区间上的局部特征.利用Krasnosel’skii不动点定理给出了一个正解存在性定理,该定理的得出避免了讨论非线性项的极限问题,应用范围更加广泛.     

基于分形理论的复旦人民币汇率指数的预测分析

运用R/S分析法和Hurst指数对复旦人民币实际有效汇率指数的结构特征进行分析,发现市场具有状态持续性和分形分布的特征;同时建立分形插值模型描绘其在一段时间内的变化规律,并预测短期内的指数走势,发现与原数据走势基本一致,且其平均标准误差仅为2.618%.结果表明,运用Hurst指数来估计垂直比例因子和利用分形插值模型预测复旦人民币汇率指数均是可行的.     

具有球对称性的三维热传导方程解的相关性质

对于具有球对称性的三维热传导方程进行求解,并分析证明解的唯一性、稳定性、渐进性,最后给出相应方程的傅里叶变换求解方法.     

关于自然数密度问题的再思考

借鉴数论方法中的密率论及微积分工具，研究了数论中的首位数问题．探讨了首位数在自然数集合中的对数密度，并给出了证明．最后利用Matlab软件作出其规律图像．     

求解三块变量约束凸优化问题的邻近部分平行分裂算法

考虑线性约束三块变量的凸优化问题,在部分平行分裂算法中选取不同步长参数的基础上,提出一种邻近部分平行分裂算法,并证明该算法的收敛性.该算法通过在部分平行分裂算法中选取不同步长参数的基础上,在一个子问题的目标函数中加入邻近项,建立新的参数条件.与部分平行分裂算法相比,该算法极大放松了参数条件,使算法更具实用性.数值实验结果表明,与已有算法相比,该算法的迭代次数和计算时间均显著下降.