例谈变分不等式与其间隙函数的关系

本文给出了实数空间R中一个具体变分不等式的例子,并通过定义其间隙函数,验证了变分不等式问题与有约束最优化问题之间的等价关系．     

关于分布卷积的假设检验

讨论了依赖于经验分布函数统计量概率分布上界的估计,建立了对P(xy)形式的非参数假设检验方法。同时,在半参数密度函数比模型下建立半参数的假设检验方法。最后,从统计模拟角度比较了非参数方法和半参数方法。     

Dedekind整环的性质研究①

为了解决Dedekind整环上的一些性质及Dedekind整环上有限生成无扭模结构问题,利用主理想整环和Dedekind整环的关系以及主理想整环上有限生成模的结构的研究方法,得到Dedekind整环上有限生成无扭模是投射摸以及Dedekind整环上一个商环的同构。     

几类紧集的box维数

分形几何中非空有界集的box维数是应用最广泛的分形维数之一.研究了三类紧集的box维数,给出了它们的box维数的计算公式,从而推出了三个常用紧集的box维数值.     

正则线性判别分析和最大散度判别分析的算法比较

我们给出了识别率偏差波动的计算公式,同时利用不同的参数在UCI的三个数据集上比较了正则线性判别分析和最大散度距离判别分析方法的识别性能。实验结果表明,在适当的参数下,正则线性判别分析的识别性能优于最大散度距离判别分析。另外,对于K近邻分类器中不同的K值,最大散度距离判别分析的识别率偏差波动要比正则线性判别分析的波动小。因此,在处理识别任务的实际应用中,对于一个稳定的识别方法,应该考虑识别率偏差波动。     

对个人外汇理财产品初始价格的研究

以文献4所研究成果为基础,从客户违约和不违约两个角度出发,计算了工行＂两得利＂外汇理财产品初始时刻的合约价值,给出了闭式解。最后通过数值计算,分析了该合约在初始时刻的价值与各参数之间的关系,并给出了相应的金融解释。     

随机利率下亚式期权定价的新方法

讨论了利率服从Vasicek利率模型,股票价格遵循分数布朗运动的几何平均亚式期权定价问题。基于可靠性数学思想,在无套利条件下,给出了Vasicek利率模型下几何平均亚式期权的定价公式,推广了利率为常数或者关于t的函数的情形。     

一类常微分方程边值问题的格林函数的求法

研究了一类二阶常微分方程边值问题的格林函数的求解方法,并讨论了更广泛的高阶常微分方程边值问题的格林函数的求解方法.     

带周期系数的捕食-被捕食模型的相关性质

针对渔业捕捞的经济效益问题,讨论了一个与鱼类相关的带周期系数的捕食-被捕食模型,研究了该模型的动力学特征,以及在捕获条件下两个物种的最优收获策略问题。为了了解模型系统稳定的动力学特征,利用微分方程的上下解理论,得到了模型系统的周期解存在且唯一的充分条件,保证了周期解的稳定性;再从模型的持续性与永久存在性的角度考虑,得到影响模型系统永久性的条件;最后利用极大值原理得到了模型在捕获条件下的最优收获策略,目的是在保持生态系统稳定性的情况下,使得渔业的经济效益最大化,保证社会的经济效益,同时也保护生态环境.     

一类常微分方程边值问题的Green函数讨论

把常微分方程边值问题转化为积分方程,有个很重要的方法就是利用格林函数来求解.讨论了一类二阶线性常微分方程的边值问题,求出它在不同边值条件下的格林函数,从而给出这类方程格林函数的一般求解方法及其应用.