拟合洛伦兹曲线分析收入分配制度

利用Matlab和给定的数据对洛伦兹曲线模型进行拟合来确定模型中的参数.通过对已有模型的分析及其中的系数进行扰动处理,建立新的L(p)模型.采用Lingo软件求出所建新模型的均方误(MSE)、平均绝对误差(MAE)以及最大绝对误差(MAS),并且与原模型进行比较,从而证明所建新模型的优点.     

模空间中若干公共不动点问题的研究

研究了模空间中多个映射及一类无限族自映射的公共不动点问题,利用凸模的性质、Δ2条件等将度量空间中相关不动点定理进行推广,并进一步考虑了迭代程序的稳定性.     

p-adic域上一类拟微分方程的定解问题

利用p-adic域上定义的拟微分算子以及L2空间上的一组正交基,研究了p-adic域上一类拟微分方程,得到该微分方程的形式解,以及解在函数类中的收敛性质.并举例做了相关验证.     

带有边指标反应项的非线性抛物方程解的爆破性质

主要研究了Cauchy问题:{ut=Δu+up(x)+uq+ku,(x,t)∈RN×(0,T) u(x,0)=u0(x),x∈R{N的非负解的爆破性质,其中01且初值u0(x)充分大时,解u(x,t)在有限时刻爆破;当max{p+,q}≤1时,解u(x,t)对任意初值u0(x)整体存在;在第4部分,讨论了方程的Fujita指标,并给出了解对任意初值爆破的几种情形.     

带Navier边界条件的广义随机Navier-Stokes方程解的适定性

对于有界区域二维随机Navier-Stokes方程(有界区域的边界条件为Navier滑移边界条件),给出了该方程弱解在L²和L⁴中的先验估计,证明了非线性项的单调性,并利用经典的Minty-Browder方法证明了方程随机弱解的整体存在性和唯一性.     

上证指数和沪深300指数序列的R/S实证分析

运用重标极差分析法（R/S分析法）,分别研究上证综合指数和沪深300指数的日、月收益率数据序列以及开盘价、收盘价、最高价和最低价的股价时间序列的分形结构特征.给出了这些时间序列的Hurst指数、平均循环长度、相关指标和分形维数等分形特征量.实证分析结果表明,两个证券市场具有明显的分形结构,市场存在状态持续性,价格呈现周期性,4种形式的股价时间序列的分形维数具有近似同一性等特征.     

关于稠密集的若干探讨

在拓扑空间中探讨了稠密集与无处稠密集这两个概念的几个等价表述形式,给出了一个集合的边界与该集合闭包的边界相等的充分条件。另外,分别在 Hilbert 空间和赋范空间中讨论了稠密集的相关性质和应用。     

一类拟变分不等式问题解的存在性与算法

在Hilbert空间中利用投影引理得到一类拟变分不等式问题与不动点问题的等价关系,利用该等价关系证明了一定条件下拟变分不等式问题解的存在性,给出解的算法,并对其收敛性进行分析.     

中国金属期货与现货市场多元交互关系的多重分形分析

本文主要运用分形分析法研究我国金属期货与现货市场之间多元交互关系的复杂性特征.首先将广泛使用的多重分形去趋势交互相关分析法(MF-DCCA)推广至多元情形,提出了多元多重分形去趋势交互相关分析法(MV-MFDCCA).然后,利用MV-MFDCCA等多重分形分析法,从系统论的视角,实证研究由我国铜、铝、锌三种基本金属的期货与现货日收益率序列所构成的两个系统之间的多元交互相关关系.结果表明,金属期货与现货系统内部及系统之间均存在长程幂律交互相关关系和多重分形特征,并且现货系统及其分量的自相关和交互相关关系的多重分形强度均大于期货系统及其对应分量的多重分形强度.此外,在大波动情形下,期货系统与现货系统之间的交互关系主要受铜的期货与现货之间关系的影响,而在小波动情形下,主要受锌的期货与现货之间关系的影响.     

关于数理统计学中充分统计量教学的体会

充分统计量是数理统计教学的一个难点,学生往往感到难以理解与掌握。该文从参数估计的思想以及概率函数分解的角度探索了一个引入充分统计量概念和建立其数学定义的新的教学方法。