Modeling Default Dependence with the Mixture of Calendar Time and Business Time

Evaluating default correlation between securities in a portfolio is very important for credit derivatives pricing and risk management. Under the framework of the structural model proposed by Black and Cox, we assume that the asset values of companies are driven by Brownian motions in the worlds of the calendar time and the business time; they then could evolve continuously or by leap. We build the dynamic default correlations using the time-varying correlated Brownian motions in these processes. The sensitivity of default correlations to the key parameters is explored in the paper by numerical examples, and we apply the model to risk management as well. Because default times are unpredictable in the proposed model, the defaults might occur suddenly. Independent defaults and complete correlated defaults can be described in the model as well.     

价格系统及其稳定性研究

本文基于产品的销售额和毛利率,从生产和市场的角度出发,提出了一个新型的部门产品价格模式——经济部门系统的价格模型。该模型表明报告期的产品价格向量Ｐ（ｔ＋１）可以表示成两个向量的凸组合之和,其中一个是基期单位产品物耗成本ＡＴ（ｔ）Ｐ（ｔ）与报告期单位产品物耗成本ＡＴ（ｔ＋１）Ｐ（ｔ＋１）的凸组合,即Θ＾（ｔ）ＡＴ（ｔ）Ｐ（ｔ）＋Ｅ＾（ｔ）ＡＴ（ｔ＋１）Ｐ（ｔ＋１）;另一个是基期单位产品和报告期单位产品在报告期销售所获毛利δ１（ｔ＋１）和δ２（ｔ＋１）的凸组合,即Θ＾（ｔ）δ１（ｔ＋１）＋Ｅ＾（ｔ）δ２（ｔ＋１）,这里Θ＾（ｔ）≥０,Ｅ＾（ｔ）≥０,Θ＾（ｔ）＋Ｅ＾（ｔ）＝Ｉ（单位矩阵）,Ａ（ｔ）和Ａ（ｔ＋１）分别是两期的实物型投入产出表的直接消耗系数矩阵。在基期和报告期的生产技术结构一致和其它假定条件下,我们给出了该系统稳定的四个充分必要条件。最后考察了一个特例,提出了临界平均工资率ＲＣ的概念,证明了如果全社会平均工资率Ｒ＜ＲＣ,则该价格系统是稳定的。     

一个计算无圈有向网络可靠性的递归公式

本文利用第一深度搜索法（Ｆｉｒｓｔ－Ｄｅｐｔｈ－Ｓｅａｒｃｈ）提出一个计算无圈有向网络的ＳＴ可靠性（至少存在一条从源点到汇点正常运行道路的概率）的新拓扑公式。这是一个递归公式,它使得计算原来无圈有向网络ＳＴ可靠性转化为计算若干更小的无圈有向网络ＳＴ可靠性。且允许对所有无圈网络进行各种可靠性保护缩减（Ｒｅｌｉａｂｉｌｉｔｙ－Ｐｒｅｓｅｒｖｉｎｇ－Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ）,是一个计算无圈有向网络ＳＴ可靠性的好的公式。     

基于小波分析的噪声抑制和数据压缩综合技术——SAR图像的噪声抑制与数据压缩

本文给出了一种基于小波分析方法的噪声抑制技术,它具有运算简便和能在保持原图精度的同时有效地降低斑点噪声影响的优点。更重要的是,它将噪声抑制与数据压缩过程同时进行,对ＳＡＲ雷达图像的处理取得了良好的效果。     

广义线性系统的脉冲弱可观性

本文利用广义系统的系数矩阵,构造了它的不变子空间及其算法,在此基础上讨论了其广义弱可观性和脉冲弱不可观性。     

时滞控制系统变结构控制器的一种等效设计方法

本文对时滞控制系统的变结构控制器提出了一种等效的设计方法。此方法因只需对相应的无时滞控制系统进行变结构控制器设计,所以不仅简化了变结构控制器本身的设计,而且也相应的简化了切换面的设计。同时,还给出了这种等效方法的时滞范围及系统数值仿真,仿真结果表明此方法的可行性及其效果的优良性。     

多阶段项目风险权衡模型

本文通过对风险概念的进一步分析,说明了风险权衡在项目风险分析中的重要作用。并且阐述了多阶段项目风险权衡的两个基本目的,即评估各阶段风险权衡策略的综合效果,以及根据预期风险控制要求,产生各阶段的风险权衡策略。同时,通过给出一些基本假设,引出了一个多阶段项目的风险权衡模型,并且给出了几种简单实用的求解方法：搜索法和启发式法等。最后,就本文所讨论的方法进行了简单的分析。     

卫星图像的格矢量量化编码压缩方法研究

卫星图像是一个种高熵值图像,本文针对卫星图像研究了格矢量量化编码压缩方法,分析了格矢量量化特性,并列举了几种格。实验结果表明,格矢量量化编码压缩方法失真小,计算量少,比较适用于卫星图像编码压缩。     

基于规则专家系统的广义随机Petri网仿真分析模型

利用广义随机Ｐｅｔｒｉ网为基于规则的专家系统建模,将推理过程中规则的匹配—选择—执行循环的各阶段统一于其广义随机Ｐｅｔｒｉ网模型中,通过对该模型的计算机仿真分析,可对系统的可靠性及性能进行评价。     

Economic Development and the QPMSLP of the Industrial Allocation of Foreign Capital

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