ML-TEA:一套基于机器学习和技术分析的量化投资算法

量化投资尝试利用计算机算法来预测证券的价格和进行证券的交易,并从中获取超额收益,是系统工程在金融投资领域的重要应用.本文设计了一套基于机器学习和技术指标的量化投资算法ML-TEA(machine learning and technical analysis).该模型以技术指标作为输入变量,再分别通过不同的机器学习算法来预测股票数日之后的涨跌方向,并根据预测的方向来构建投资组合.实证结果显示:第一,三种模型的年化收益率都在25%以上,远超大盘指数的10.60%、买入持有策略的3%以及现有策略.从风险调节绩效(夏普比率、特雷纳比率和詹森绩效)来看,三种策略也都远超基准策略和现有策略.以夏普比率为例,三种策略均在1.50以上,而市场指数的夏普比率为0.38.第二,Ada-TEA和SVM-TEA都可以容忍远高于市场实际成本的交易成本.     

能源互联网与能源路由器

日益紧张的能源供需矛盾和环境压力等要求可再生清洁能源应该在未来能源体系中承担主要能源供给任务.能源传输技术、存储技术、信息通信以及高性能计算技术的发展为有效利用分布式、间歇性可再生能源提供了技术支持.针对类似于信息互联网式的能源互联网愿景,本文探讨了以能源路由器为核心交换装置的能源互联网实现模型,从能源路由器的实现目标,已有支撑技术和实现部署方式等方面分析了涉及的关键技术,并结合已有研究成果说明了该领域亟需突破的研究方向.     

基于耳蜗图多示例分析的音频场景分类模型

音频场景分类(Acoustic Scene Classification, ASC)是计算听觉场景领域最具挑战的任务之一。传统的ASC模型大多采用基于线性频率分析的手工特征加基于深度学习的分类模型方法。然而,一方面,由于基于线性频率分析的特征提取方法无法模拟人耳基底膜的非线性频率选择特性,从而造成特征分辨率低下的问题;另一方面,现有的分类模型无法解决由于音源复杂且音频事件高度重叠所造成的分类准确率低下的问题。为了解决以上问题,提出了基于耳蜗图多示例分析的音频场景分类模型,一方面采用中心频率按照等效带宽均匀分布的余弦滤波器组对信号频谱进行滤波以模拟人耳听觉感知特性;另一方面,通过引入多示例学习刻画整个数据结构的特点以提高分类准确率。此外,为了抵抗音频事件的频移影响,在多示例学习分类模型的分类预测整合器中采用平均池化方法。在DCASE 2018和DCASE 2019竞赛所提供的Task1a数据集上的实验结果表明,本文提出的模型比DCASE 2018竞赛所提供的基线系统以及传统的基于Log Mel特征提取和多示例学习的模型实现了更高的分类准确率,同时也验证了平均池化要优于最大池化。     

铅污染对黄瓜幼苗根系活力的影响

铅污染对黄瓜幼苗根系活力的影响试验结果表明:低浓度铅(≤100mg/L)处理使根系活力呈现先增后降的趋势,中、高浓度铅(≥300mg/L)处理使根系活力呈显著下降的趋势,且浓度越高,下降幅度越大.     

竞赛图的零因子半群

讨论了竞赛图的零因子半群.一个半群S的零因子图是一个有向图Γ(S),其顶点是S中非零的零因子,S中两个不同的元x,y有一条有向边x→y当且仅当xy=0.该文证明了如果S是一个没有非零幂零元的有限半群且图Γ(S)的顶点数大于1,那么图Γ(S)不是一个竞赛图.另外对于任意的正整数n,该文完全决定了顶点数为n蹬任一个竞赛图的所有零因子半群.     

丰产、优质荔枝仙婆果的选育研究

仙婆果荔枝果大,果皮厚且鲜红,有不规则的褐斑.肉厚,肉质软滑略脆,果肉黄蜡色,平均单果重25g,含可溶性固形物19%~21%,味清甜,有独特的香味,品质优良,可食率75%以上,焦核率达50%~70%.6月下旬成熟,比怀枝早7 d成熟,比糯米糍迟5~7 d成熟.树势壮旺、开张,枝条长且粗,结果性能好,三年生树结果2~3 kg.综合各项指标仙婆果的经济效益比糯米糍、怀枝高1~2倍.应用AFLP分子标记技术对仙婆果荔枝鉴定确认为新的品种(系).     

Binary Particle Swarm Optimization Based Hyper-Heuristic for Solving the Set-Union Knapsack Problem

The set-union knapsack problem(SUKP) is proved to be a strongly NP-hard problem, and it is an extension of the classic NP-hard problem: the 0-1 knapsack problem(KP). Solving the SUKP through exact approaches is computationally expensive. Therefore, several swarm intelligent algorithms have been proposed in order to solve the SUKP. Hyper-heuristics have received notable attention by researchers in recent years, and they are successfully applied to solve the combinatorial optimization problems. In this article, we propose a binary particle swarm optimization(BPSO) based hyper-heuristic for solving the SUKP, in which the BPSO is employed as a search methodology. The proposed approach has been evaluated on three sets of SUKP instances. The results are compared with 6 approaches: BABC, EMS, gPSO, DHJaya, b WSA, and HBPSO/TS, and demonstrate that the proposed approach for the SUKP outperforms other approaches.     

准同期参数测量算法研究

在发电机并网过程中,对信号的频率、相位、幅值等参数要进行快速、准确的测量,传统的测量方法参数误差比较大.本文提出利用窗函数及频谱校正的DFT算法来对信号进行参数测量,仿真结果表明,该算法不需要对电压信号进行整周期采样,可以对频率在较大范围内变化的信号进行准确测量,从而较好的解决了由于并列双方电压的频率不断变化而引起的测量误差大的问题.     

校园网上sFlow网络流量监控设计

随着网络规模的不断扩大,异构化程度的不断增高,网络带宽的成倍增长,网络变得日益复杂,为了在复杂环境下提供有质量保证的网络服务,采用sFlow流量采集技术在高速校园网内进行网络流量监控,减少了流量收集的数据量,同时又保证了数据可准确地用以进行网络流量监控.分析流量采集点在网络各层次的设置,并准确地对网络流量进行全面分析,根据实际需求采用2种sFlow系统组织方案,以实际应用细诉具体sFlow的设置,提出基于sFlow技术的全网流量监控.     

高抑烟型复合阻燃剂对玻璃钢阻燃性能的影响

针对目前对玻璃钢阻燃性能要求的提高,用正交实验来研究玻璃钢用高抑烟型复合阻燃剂的最佳配比。通过9组酒精喷灯燃烧实验并结合示差扫描量热分析、热重分析和红外光谱分析,得出复合阻燃剂的最佳配比,即氢氧化铝∶三氧化二锑∶磷酸钙∶硼酸锌=30∶3∶15∶20。