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为了加速定价利率衍生产品的Monte Carlo模拟,对远期测度下Libor市场模型中的漂移项用确定性函数近似,构造了一个与原问题高度相关的控制变量. 然后将此控制变量算法移植到多核CPU和GPU的并行计算环境中,极大地提高了计算效率. 针对利率上限的数值结果表明选取的控制变量十分有效且稳健,多核CPU具有线性加速效果,GPU相对于单核CPU具有很大的计算优势,控制变量和并行计算结合得到的加速效果大致是两者的乘积. 结合控制变量和并行计算的方法可以为其他利率衍生产品如利率下限,互换期权的定价提供有效思路. 相似文献
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基于集中式模型的我国各地区及三大产业的DEA效率评价 总被引:1,自引:0,他引:1
基于集中式模型, 首先在考虑地区内部三大产业的情况下, 对2010年我国31个地区展开DEA效率评价, 然后在保持各地区整体效率不变的前提下进行效率分解, 确定各产业的效率值和相对重要程度. 此外, 对各地区三大产业的规模收益问行了研究. 实证分析结果表明, 各地区的整体效率值偏低, 第一产业的效率重要程度偏低, 第二产业和第三产业的效率均值相差不大, 但大部分地区的产业比第二产业的相对重要程度高. 此外, 从规模收益角度来看, 大部分地区整体处于规模收益递减阶段, 大多数地区的第一和第三产业均处于规模收益递增阶段, 绝大多数地区的第二产业已处于规模收益递减阶段. 相似文献
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一种K分布随机数产生方法 总被引:2,自引:0,他引:2
Abraham(2002)从海底散射的物理现象出发。提出并证明了有限个幅度服从指数分布,相位服从均匀分布的复随机变量之和的模服从K分布.本文以Abraham的上述理论为基础构造了一种K分布随机数产生方法.该方法以一组相互独立。在区间[0,1]服从均匀分布随机数为基础,经过一系列运算,即可产生服从K分布的随机数.还对该方法进行了仿真分析,结果表明该方法可以有效地产生K分布随机数,而且比较简单,易于实现。 相似文献
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针对新邱露天煤矿矸石山附近于家沟地区地下水污染的实际情况,分析了矸石山淋滤液在地下水中的、迁移规律。在综合考虑对流、弥散、吸附解吸及存在源汇项的条件下建立煤矸石淋滤液在地下水中迁移的动力学数学模型,采用有限差分的方法对模型进行了数值求解,对不同污染强度、不同时间条件下地下水系统中淋滤液动态变化规律进行了数值仿真,预测了污染物浓度的时空分布特征,并结合实际水质监测数据对模拟结果进行了分析。模拟结果表明,污染物浓度变化趋势及模拟值与监测结果基本吻合,从而验证了模型的可靠性和实用性,为地下水污染的治理提供依据。 相似文献
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