基于MSV类模型的中国汇市与股市间溢出效应

金融市场波动特征及溢出效应一直是经济、金融学界研究的热点问题之一,SV模型作为一种有效刻画金融时间序列波动的工具,极具应用前景,但用于测度溢出效应的向量SV模型由于参数估计困难而鲜见于文献。本文借助WinBUGS软件,采用基于Gibbs抽样的MCMC方法,运用DC-MSV模型和GC-MSV模型分别对汇市与股市间的动态价格溢出效应和波动溢出效应进行研究。实证结果表明,汇市与股市间的价格溢出具有明显的时变特征,总体为负相关关系;汇市与股市间存在双向波动溢出效应,但汇市对股市的波动溢出要强于股市对汇市的波动溢出,呈现不对称性。     

动态质押模式下的存货质押融资业务风险控制

动态质押模式下的存货质押融资业务的风险伴随着整个质押期。本文研究了控制价值量下限模式的存货质押融资业务的风险,在质押期间,针对可能出现借款方违约的情况下,采用L-VaR的方法研究了流动性风险,提出了最优变现时间模型以及变现策略,在此基础上给出预期收益模型,与此同时也给出了度量业务的风险度量模型,并给出具体案例供银行操作借鉴。     

分布式库存系统策略探讨与仿真

如何解决供需不平衡,实现供应链中成本与服务水平的协调控制是研究的一个重要问题,分布式库存系统的实施关键在于决策持有多少库存以及需求到达时库存缺乏如何处理。以具有自主决策权的几个零售商为对象,研究其库存转移状况,以及成本与服务水平,通过建立库存调拨模型,提出了三种调拨策略,包括自私型调拨策略,合作型调拨策略,混合型调拨策略,并根据这三种策略运用Anylogic软件进行仿真,分析比较三种策略的有效性,以得到最优结果。

Abstract：

The key point of the study is how to solve the imbalance of supply and demand, and how to coordinate the cost and service level in the supply chain. To solve the key problems in implementing the multi-location inventory system which lie in deciding how many items to hold at each retailer and how to deal with if there is a demand for an item at a retailer that has none of them in stock. A few independent decision-making retailers are the main research objects. It was targeted to study the transfer of their inventory status, as well as the costs and service levels, and through the establishment of inventory transshipment model, three transshipment strategies, including self-based strategy, cooperation-based strategy, hybrid strategy, were suggested. Then the software of Anylogic was adopted to simulate, analyze and compare the effectiveness of the three strategies in order to obtain optimal results.     

面向对象Petri网离散制造系统生产调度建模研究

将面向对象技术与Petri网结合作为建模工具,针对离散制造业的研究现状及其生产调度特点,进行离散制造系统生产调度建模;选用满足交货期的成本最低原则作为调度目标,运用最优化方法进行目标优化.通过对FMS的建模及目标优化,证明利用该方法建模能准确反映生产调度的加工路径及其资源约束,将复杂系统高度抽象,模型易于扩展.     

SBA中PLM的研究与应用

以一种典型的产品生命周期管理(PLM)软件--SmarTeam为例,研究了基于仿真的采办(SBA)中PLM的应用.PLM用于管理SBA中的不同资源,共享产品数据.此外,从三个方面扩展了PLM:首先,使用PLM的开发接口和ActiveX技术将PLM与Matlab集成,使用户可以在PLM中浏览Matlab生成的控制系统文件;其次,使用PLM的工具以及PLM和MS Project的开发接口将PLM与Project集成,提高了PLM的项目管理功能;最后,使用PLM工具并设置SBA资源建立SBA权限控制模型,使PLM可以管理SBA系统的所有权限.PLM的应用及扩展使其可以更好的支撑SBA系统,同时解决了SBA复杂权限管理的问题.     

装甲战车训练模拟器综合显示终端仿真系统设计与实现

采用模拟器进行数字化武器装备的操作训练是当今信息化装备发展的需要,综合显示终端仿真系统是装甲战车训练模拟器中重要的组成部分.基于实装通过在PC机上VAPS平台和VC 开发环境相结合来构建仿真系统,可以降低设计成本,缩短设计周期.介绍了仿真系统的结构、设计思想和实现方法,给出了系统组成框图和开发流程,重点研究了仿真界面显示和外部驱动程序等关键问题,实现了某型装甲战车训练模拟器综合显示终端仿真系统,满足了装甲车辆综合显示终端信息化训练的需要,具有较高的军事和经济价值.     

设计优化可视化研究综述

现代设计优化技术日益复杂,可视化技术的引入对促进优化技术在工程中的普及与应用,提高设计质量与优化效率具有重要意义.首先分析了设计优化中存在的未知因素多、求解不透明,优化效率低、结果分析不直观等问题,阐述了设计优化可视化概念,综述了国内外研究现状及发展趋势,建立了设计优化可视化功能框架,分析了设计优化可视化系统实现的技术难点,论述了综合应用多种可视化方法,多角度解决问题的技术策略.     

快鸟数据在光学遥感器成像仿真中的应用

针对早期光学遥感成像模拟软件基于地面图像或机载航空图像的情况,提出针对高分辨率快鸟图像进行航天光学遥感器成像仿真的方法。基于高分辨率快鸟图像,采用ISODATA法进行非监督分类,得到土地分类专题图,通过地物光谱数据库进行反射率转换,从而获得地面反射率图像;利用大气辐射传输软件MODTRAN对其进行大气修正,结合卫星遥感器辐射定标系数,最终得到卫星遥感器输出图像。通过系统仿真结果表明,利用快鸟进行光学遥感器成像仿真为伪装效果检验提供一种有效的手段。     

机群出动能力的Markov模型

以往在评估武器装备的效能时,只注重其基本性能和作战能力,而忽视了包括出动能力在内的可用性指标,而作战仿真中这类指标往往是决定仿真真实性的关键。建立了有备份飞机条件下机群出动能力的Markov模型。根据故障率和所需出动飞机的数量,确定了备份飞机数量和维修组数,所模拟得到的数据曲线符合实际情况,可应用于陆基或舰基机群出动能力的评估和分析,其分析方法对优化飞机装备配备和保障资源配置具有重要意义。     

满足圆形极点、方差指标与H∞性能约束的满意容错控制

对一类具有范数有界不确定性的线性连续系统,研究了当执行器发生故障时的静态输出反馈满意容错控制问题。在更实际、更一般的执行器连续增益故障模型下,所设计的控制器确保闭环系统同时满足期望的区域极点指标、稳态方差指标和H∞范数指标约束。同时分析了容错控制中三类期望指标的相容性,并给出了静态输出反馈满意容错控制器存在的充分条件和设计方法。仿真算例验证了方法的有效性,并且通过与不考虑故障的系统比较,进一步说明对系统进行满意容错控制的必要性。