带有多个工期窗口及退化维护的单机排序问题

【目的】讨论带有多个工期窗口及退化维护的单机排序问题。【方法】工件的加工时间是一个和资源分配、工件在排序中的位置以及退化效应有关的凸函数。目标是确定多个最优工期窗口的位置和大小、指派给每个工期窗口的工件集合、分配给每个工件的资源、最优的维修位置和最优的工件排序,最小化提前、误工、工期窗口的开始时间、工期窗口的大小、资源分配、时间表长的总费用。【结果】证明了带有多个工期窗口及退化维护的单机排序问题仍然是多项式可解的。【结论】最优算法是可以在 O ( n4 )时间内求出最优解。
     

关于矩阵行列式的一个不等式

利用计算广义n重积分，结合Cauchy不等式证明了关于两个正定矩阵行列式的一个不等式，它与两个正实数算术几何平均值不等式有平行的形式，可视为其推广．     

具有一般截断因子和资源约束的单机工期窗口排序问题

【目的】研究具有一般的与任务有关的截断学习效应的凸资源单机窗口排序问题。【方法】任务的实际加工时间是所获得的资源量、与任务有关的学习效应以及控制参数的函数。在资源总量有限的条件下确定最优资源分配方案、最优公共工期窗口的位置及大小、最优的任务排序,使得由工件的提前惩罚、延误惩罚、窗口的开始时间和宽度、时间表长等构成的总费用最小。【结果】在上述总费用具有上界的前提下,求出最优决策变量使得资源总费用最小。【结论】分别给出了求解相应问题的多项式时间最优算法。
     

带有退化效应的多个交货期窗口单机排序问题

讨论带有退化效应的多个交货期窗口的单机排序问题。其目标函数有2种:第1种是带有提前、延误、交货期的开始位置、交货期的大小及最大完工时间的总费用;第2种是带有提前、延误、交货期的开始位置、交货期的大小和所有工件完工时间之和的总费用。目标是找到多个交货期窗口的最优位置、交货期的大小、属于每个交货期窗口的工件集合和工件的最优排序,使目标函数值最小。将该问题转化为指派问题,并证明其多项式时间可解。     

工期窗口指派可控处理时间资源约束最大费用最小化排序问题

【目的】研究具有公共工期窗口指派的凸资源单机排序问题。【方法】任务的处理时间与所在位置有关,并且可以通过分配一定的资源加以控制,是所获得的资源量的凸函数。目标函数是所有任务费用中的最大值。考虑两个问题。第1个问题是在资源总量有上界限制条件下,确定任务的最优排序、公共工期窗口位置和大小以及资源分配方案,使得最大费用最小。第2个问题是在最大费用有上界限制条件下,求出最小资源总量、任务排序和公共工期窗口位置和大小,使得资源总量最小。【结果】将上述问题转化为非线性凸规划问题和指派问题加以处理。证明了两个问题均可以在多项式时间内求解。【结论】对于考虑的两个问题分别给出了多项式时间最优算法。     

问题1｜pmtn,d_j｜h_(max)的一个最优算法

研究了具有工期限制、可以中断加工的排序问题１｜ｐｍｔｎ,ｄｊ｜ｈｍａｘ,给出了使最大费用函数ｈｍａｘ＝ｍａｘ｛ｈ１（ｓ１）,…,ｈｎ（ｓｎ）｝最小的一个多项式时间最优算法     

利率受随机因子影响的投资组合问题

研究了证券市场中有一个利率受随机因子影响的债券,2个期望收益率及风险均与随机因子相关的股票的投资组合模型。此随机因子满足随机微分方程,并且系数与随机因子本身和时间有关,在随机因子的干扰源与影响股票价格的随机干扰源相互关联的条件下,运用随机动态规划方法,列出相关的HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程,找到这种模型的投资组合的最优解。进一步在对数效用函数的情形下,利用Feynman-Kac公式,得到了对数效用函数下的最优投资组合的显示解。     

常微分方程双语教学的实践与研究

研究了高校推行常微分方程双语教学的目的和意义,总结了实践和探索过程中积累的经验,从前期准备工作、双语教学模式的选择、教材的处理、教学过程的实施等方面进行了详细地论述,并对双语教学的课程设计给出了实例,为常微分方程双语教学提供了具体的实施策略,最后介绍了评价双语教学的效果的方法.     

证券市场中最优投资组合及消费问题的一种直接方法

Merton提出的连续时间下投资组合及消费模型标志着连续时间投资组合理论的真正开始,通过把随机控制理论应用到最优投资组合问题中,得到了一些特殊情形下的显示解。讨论了在一类证券市场中可以投资于两种期望收益和风险均不相同的股票情形下的最优投资组合及消费的最优控制问题。首先给出了股票的价格模型,与投资组合及消费策略有关的资产过程满足的随机微分方程和值函数的定义。在影响股票价格的随机干扰源相互关联的情形下,利用伊藤规则,采取一种直接构造的方法,针对一类典型的效用函数"常数相对风险厌恶(CRRA)"情形,给出了最优投资组合及消费的显示解。     

带有随机因子的最优投资和消费问题(英文)

研究了一类证券市场中随机最优投资组合和消费模型,模型允许中间消费和贴现因子,投资者可以随机的改变交易策略。债券的价格服从确定性的常微分方程而股票的价格服从一个扩散过程,并且受随机因子的影响。当投资者的投资行为满足CRRA型效用函数,运用动态规划方法和幂变换的方法,通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,将值函数表示为相应的伪线性偏微分方程的解,并得到了最优投资组合及消费选择的显示解,并给出了最优投资组合策略。