牛熊市视角下股票关联网络动态拓扑结构研究——以上证50指数为例

以2005-01-04至2008-12-31上证50指数成分股数据为样本,将其划分为熊市I、牛市和熊市II等3个阶段,运用最小生成树、分层结构树以及主要拓扑指标研究股票市场处于不同阶段下的关联网络动态拓扑结构。实证结果表明:股票市场间存在行业聚集效应,并且这种效应随着时间的推移越来越显著;在股票市场关联网络拓扑结构中,制造业在牛市时处于绝对的中心地位,并会持续到熊市;金融保险业和制造业中的钢铁制造业的内部股票始终保持着很高的关联度,一些子母公司和交叉控股的股票间也关系密切。此外,主要关联网络指标显示,股票市场所形成的关联网络结构在牛市时更紧密,但是牛市的市场结构要比熊市差。     

房地产企业品牌创建误区浅析

创建房地产品牌已成为房地产企业应对市场竞争的重要举措.房地产企业在品牌创建过程中应正确认识品牌和品牌创建的规律,克服各种误区.     

8×8整型DCT/IDCT变换算法研究

以目前较新的H·264视频压缩标准为基础,寻求将图像块由该标准中的4×4块扩展到8×8块的有效途径。通过对视频图像压缩编码技术中的8×8整型离散余弦变换(DCT)正反变换算法进行了讨论和研究,在以提升矩阵为工具的基础上提出了一个新的8×8算法模型,并给出实现一维8点DCT/IDCT的具体步骤。     

基于模式匹配的路径表达式查询优化

针对目前路径表达式的查询,提出了一种自顶向下基于模式匹配的查询策略．利用延迟结构连接,减少了目前比较费时的结构连接操作次数;另外在自顶向下基于模式匹配的计算过程中,为了尽可能减小中间结果集,引入一个子模式栈来保存已匹配的子模式,并利用子模式的出栈动作判断当前要处理的子模式和子模式栈的栈顶元素之间的关系(相连或者相交),从而可以删掉无用的的中间结果,一定程度上优化了空间复杂度．而且,本查询策略不依赖于特定的索引结构．通过对本查询策略进行理论分析和证明,可以看出,自顶向下基于模式匹配的查询方法是有效的。     

基于故障重构的PCA模型主元数的确定

基于故障重构理论研究了PCA模型主元数的确定方法,应用累积方差贡献率以及复相关系数对主元模型性能进行分析·在基于PCA理论进行故障诊断中,故障变量可根据故障的方向向量进行重构,未重构方差(VRE)可分别投影于主元子空间(PCS)和残差子空间(RS)·确定最优重构是使两空间的VRE之和达到最小,与此相对应的主元数即为最优主元数(PCs)·应用累积方差贡献率以及复相关系数对主元模型性能进行评价,结果表明确定的PCA模型PCs保证了PCS中的信息存量·对于工业PVC聚合反应过程的故障诊断说明了上述方法的合理性与有效性·     

领航轰炸视景仿真专用系统

在分析领航轰炸模拟器视景特点的基础上,优化其成像数学模型,论述了地景库、透视云及穿云效果的解决方法,提出一种视景成像方案。     

基于多层关联网络的投资组合优化研究EI北大核心CSCDCSSCI

传统的单层网络往往难以全面刻画金融系统的复杂关联性,本文从多层关联网络视角进行投资组合的优化研究.首先构建包含线性关联层、非线性关联层、偏关联层和尾部关联层的股票资产的多层关联网络,然后分析其结构特征并检验投资组合中股票权重与关联网络中节点中心度的相关性,再后据此提出ρ投资策略和低中心度投资策略两种选股方法,最后运用滑窗法模拟动态投资过程并利用Sharpe比率、换手率、交易费用平衡点和alpha值评估投资组合的绩效.实证研究发现:1)各层网络间具有相似性和独特性,股票权重与节点中心度之间是负相关的;2)提出的网络组合回报高于基准组合,且这种高回报不被系统性风险因子暴露或交易费用所抵消;3)低中心度策略的等权重组合表现最好,能够为投资者提供显著高于基准组合的Sharpe比率.