双币种模型下欧式股指期货期权定价

在双重货币模型下讨论股指期货期权定价问题.基于标准普尔500指数(S&P500指数)期货期权,应用多因子Girsanov定理,寻找使S&P500指数期货期权的人民币价值的贴现价格过程为鞅的概率测度,最终在人民币市场为S&P500指数期货期权定价.     

完善实践教学体系培养机电类学生创新能力

针对工学本科学生创新能力未能得到充分发挥的问题提出了一种新的学生创新能力培养的方法。该方法主要是在改革传统课程教学形式的基础上,通过使用现代化教学手段、分组教学、项目教学、开放实验、课外科技活动及产学研结合的形式,培养学生的创新能力;与传统教学方式相比较,不仅可以使学生较好地掌握所学的理论知识,还使学生的动手能力和创新意识得到充分的发挥。近三年的教学成果表明了该方法的有效性。     

伊通白蘑圈中植物生长旺盛原因的研究(Ⅰ)——香白蘑圈中地下菌丝体与地上植物生长的关系

本文报导了从子实体组织和孢子分离得到形成蘑菇圈的香白蘑[Lepista caespitosa(Bres)sing]菌种。它与能形成蘑菇圈的口蘑(Tricholoma gainbosum)在某些生理生化特性上具有明显差别。通过埋片法发现,蘑菇圈的地下生长着浓密的菌丝体,而且蘑菇圈是随着菌丝体的延伸而移动的。蘑菇圈主要是由于菌丝体的代谢产物而不是由于菌丝体分解生成的氮素所引起的。几年来在蘑菇圈上种植的作物(大豆、小麦、谷子、高粱、玉米)均获得很高的产量。     

Orlicz序列空間的局部一致非方性

R·C·James和J·J·Schaffer对于Banach空间分别引入两种一致非方的定义。我们发现这两种定义是等价的,但是相应的两种局部一致非方定义却是不同的。本文给出判别赋Orlicz范数的Orlicz序列空间具有这两种性质的准则。由此结果也可以看出这两种定义之间的本质差异。     

Nashed和Chen结果的一个推广

设E和F是Banach空间,B(E,F)表示从空间E到F的有界线性算子全体.当A∈B(E,F)具有有界的广义逆A+∈B(F,E)时,Nashed和Chen证明了一个很有用的定理:对任意满足‖T-A‖<‖A+‖-1的T,若使C-1(A,A+,T)TN(A)(∈)R(A),则B=A+C-1(A,A+,T)是T的一个广义逆,且N(B)=N(A+)和R(B)=R(A+),其中C(A,A+,T)=IF+(T-A)A+.在这篇文章中,我们将上述结果推广到A不必具有有界广义逆的情形.并且我们证明这里的定理包含Nashed和Chen的定理.所以我们的结果推广了上述已知的定理.     

Schnakenberg型化学反应方程的定性分析

研究了具有如下形式的Schnakenberg型方程{u′=a-u＋u^2v, t〉0 ,v′=b-u^2v, t〉0 u（0）=u0〉0,v（0）=v0〉0, 讨论了平衡解的稳定性及相关Hopf分歧的发生,并且判断分歧发生的方向．     

美国巨灾灾害保险期货期权的保险精算定价

考虑在对数正态跳跃扩散模型下,标的资产为几何平均保险期货的欧式看涨保险期货期权的定价,运用保险精算定价的方法,最终给出在对数正态跳跃扩散模型下,几何平均欧式看涨保险期货期权的定价公式.     

渐近线性的半线性椭圆方程的解集结构

本文主要讨论一个具体的渐近线性的半线性椭圆方程Δu λ(u-b)2 ε=0 inΩu=0 onΩu=0 onΩ其解集在λ∈(0,λ1)的情形及在退化点附近解曲线的方向.     

基于CIR随机波动率模型的障碍期权Monte-Carlo

经典的Black-Scholes模型中,期权定价的波动率假设为常数,事实上金融市场的交易中波动率是随机变化的.为了更贴合实际情况研究随机波动率下的期权定价是非常有必要的.现在假设波动率是一个随机变量并且满足CIR模型,以障碍期权为研究对象,应用蒙特卡洛模拟法对其路径进行模拟,最后对上升敲出看跌障碍期权进行蒙特卡洛模拟定价.     

Poission方程在Orlicz-Sobolev空间中的正则性估计

对于方程-Δu=f,考虑当f属于Orlicz空间时,给出弱解的正则性估计.