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采用鞅方法通过Girsanov定理讨论了一类远期启动林木期货期权的定价问题,利用等价鞅测度和标准正态分布函数给出期权的定价公式. 相似文献
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设(Ω,(∮),{(∮)t}t≥0,P)为过滤概率空间,X,Y为Banach空间,{Mt}t≥0为Banach空间X值的连续(P,{(∮)t}t≥0)一鞅;f(·,·):[0,∞)×Ω→(∮)(X,Y)为连续算子值的随机过程f(s,ω)s≥0.给出It(o)积分∫t0f(s,ω)dM,的定义,并证得It(o)型不等式,... 相似文献
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新巴塞尔协议中,计算违约概率是对信用风险衡量很关键的步骤.该文以我国村镇银行实际数据作为基础,通过逐步回归判别法构建了较为科学的信用风险评估指标体系,采用Logistic回归模型构建了违约概率的测算模型,说明了Logistic模型具有非常可信的识别,预测及推广能力,可以对农村金融中的信用风险有效评估. 相似文献
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个体数量动态发展的模型虽然是菲舍儿型的,但是它的个体之间相互竞争项是非局部的.采用数值方法来研究这一模型的平衡解及其相关性质.模型中的影响函数可以取作常数、方块函数以及高斯函数等等,本文考虑的是常数情况. 相似文献
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设x、y为Banach空间,T∈L(x,y)为线性算子,T的核Ⅳ(T)为迫近集,T的值域R(T)在Y中为逼近紧的.本文征得T的度量广义逆T 的定义域D(T )=Y,由此不适定线性算子方程Tx=y对任意y ∈Y均有最佳逼近解. 相似文献
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本文继「6」之后,在自反、光滑、严格凸Bochner-Orlicz空间中,利用「6」中给出的对偶映射的表达式,求出线性流行上最佳逼近元的具体表达式。 相似文献
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对工程建设实施政府监督是我国基础设施建设管理的一项基本制度。在业主和承包商以及监理部门间,有一个监督管理单位,对于加强政府对公路建设的监督,确保工程质量,营造一个竞争、公平的投资施工环境,是质量监督部门的责任和权力。 相似文献
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在双重货币模型下讨论股指期货期权定价问题.基于标准普尔500指数(S&P500指数)期货期权,应用多因子Girsanov定理,寻找使S&P500指数期货期权的人民币价值的贴现价格过程为鞅的概率测度,最终在人民币市场为S&P500指数期货期权定价. 相似文献
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本文报导了从子实体组织和孢子分离得到形成蘑菇圈的香白蘑[Lepista caespitosa(Bres)sing]菌种。它与能形成蘑菇圈的口蘑(Tricholoma gainbosum)在某些生理生化特性上具有明显差别。通过埋片法发现,蘑菇圈的地下生长着浓密的菌丝体,而且蘑菇圈是随着菌丝体的延伸而移动的。蘑菇圈主要是由于菌丝体的代谢产物而不是由于菌丝体分解生成的氮素所引起的。几年来在蘑菇圈上种植的作物(大豆、小麦、谷子、高粱、玉米)均获得很高的产量。 相似文献