基于HMM的VaR风险度量及其实证分析

文章基于隐马尔科夫模型(HMM)提出了度量金融资产风险价值(VaR)的HMM-ARMA-GARCH模型。首先对金融资产收益率序列建立正常状态和异常状态的隐马尔科夫模型,使用期望最大化算法估算出模型中的未知参数,再利用Viterbi算法估算出收益率序列所对应的隐状态序列,根据隐状态序列把收益率序列数据分成正常状态类序列和异常状态类序列2个大类,对2个状态类序列分别建立ARMA-GARCH模型来估算VaR。最后利用该模型和传统的ARMA-GARCH模型对上证企债指数进行了实证分析,采用Ku-piec失败频率检验法对VaR的准确性进行检验。实证结果表明,该模型的VaR计算方法具有较好的估计效果,能够有效地降低GARCH模型高估波动持续性的现象。     

云环境下数字参考服务专家资源共享模式的构建

本文从解读云环境入手,分析了云计算对图书馆数字参考服务的影响,结合由作者本人提出的网络环境下数字参考服务专家资源共享模式,提出云环境下数字参考服务专家资源的共享模式,以期对云计算在我国图书馆DRS应用起到一定参考作用。     

基于雄蝉生物发声机理的蝉鸣声数字化建模研究

目前临床治疗耳鸣的常用方法是耳鸣掩蔽疗法.国内外传统的耳鸣治疗仪普遍存在耳鸣匹配声源不足以及匹配效果差的缺陷.针对该问题,本文基于雄蝉的生物发声机理,通过分析研究其发声过程,从信号处理的角度提出一种模拟雄蝉发声的模型,用以合成最常见的耳鸣声源——蝉鸣声.实验表明,该模型取得了较好的效果,丰富了蝉鸣声匹配声源,具有一定的医用参考价值.     

双障碍期权的定价问题

根据初始股票价格S0的位置将双障碍期权划分为两大类,研究了双障碍期权的定价问题,发现双障碍期权或由一份单障碍期权和一份双边敲出期权组合而成或由两份单障碍期权组合而成,从而将双障碍期权的定价问题转化为单障碍期权和双边敲出期权的定价问题.     

违约风险的欧式期权定价模型

建立了违约强度为常数和变量时的期权定价模型,并通过PDE的方法得到了模型的显式表达式．同时,也建立了违约强度为随机变量的期权定价模型,并用蒙特卡罗方法计算其解．     

双二茂铁基酰胺化合物的合成与表征

以L-缬氨酸和二茂铁为原料,经过6步反应合成了双二茂铁基酰胺化合物8.一方面,以L-缬氨酸为原料,利用NaBH4将其还原为L-缬氨醇;另一方面,以二茂铁为原料,首先合成中间体二茂铁甲酸4,然后将4转化为二茂铁甲酰氯,后者直接与L-缬氨醇在Et3N存在下进行反应得到化合物6.将6转换为氯代产物7,化合物7不经分离直接与对甲苯磺酰胺的钠盐进行反应合成目标产物8,利用IR、NMR等结构表征,表明经该法成功合成了目标产物.     

辽西地区朝代小流域土地利用方式对土壤质量的影响

为探讨小流域不同土地利用方式对土壤质量的影响特征,采用野外调查、取样和室内实验分析相结合的方法,对辽西地区朝代小流域主要土地利用方式(坡耕地、梨园、林地)的土壤理化性状进行对比分析.结果表明:不同土地利用方式对土壤肥力具有较为明显的影响,土壤孔隙度、渗透率变化由大到小的次序为林地?梨园?坡耕地;土壤有机质和氮、磷、钾养分含量由大到小次序为林地?梨园?坡耕地.这与不同土地利用方式下人类耕作活动、对土地的劳力与经济投入不同密切相关.林地受人为扰动少,因而土壤质量高;梨园、坡耕地受人类耕作活动影响大,但因梨园经济产出效益较高,农户对土地的投入相应较高,使得柑梨园土壤质量高于坡耕地土壤.     

基于文献计量的全球光刻机领域发展态势研究

<正>光刻机又名掩模对准曝光机、曝光系统、光刻系统等,是大规模半导体制造的核心设备,它的精度决定了芯片制程的精度,被誉为半导体工业皇冠上的明珠。全球高精度半导体用光刻机主要来自荷兰的ASML以及日本的Nikon和Canon这三家公司,而最顶级的EUV光刻机仅有ASML公司能够生产,最高能支持2nm芯片的制造,     

浅议常微分方程教材中的通解定义

笔通过对教材中通解的定义来阐述自己的看法，同时表明用第三种形式来定义通解是筒捷重要的.     

基于提高学生学习效率的排课模型

排课问题是指在有限的时间段和教室数量内调度课程的多因素受限问题,关系着高校的整体教学质量和教学资源的利用。针对现有排课系统忽略学生学习规律的缺陷,本文提出了基于提高学生学习效率的排课模型。根据学生学习规律,结合考虑课程的重要程度、重要课程分配的时间间隔、课程的相似度,课程的难易度等因素,我们增加提高学生学习效率的约束条件,建立了新的排课数学模型。