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3.
基于广大极值分布的高频极值条件VaR模型 总被引:3,自引:0,他引:3
在考虑当前预期和波动性条件下,为了有效地捕获极端条件下收益率时间序列动态特征,提高VaR的度量精度,建立了基于高频数据的条件极值VaR模型.应用智能优化算法对条件极值分布的时变参数进行估计,考察了在不同样本容量分块下的条件极值VaR,并对VaR计算结果的精度进行了Kupiec-LR检验和动态分位数检验.研究结果表明,基于高频数据的条件极值分布较好地拟合了极端条件下的收益率特征,与McNeil提出的传统条件极值VaR相比,应用高频数据建立在条件广义极值分布基础上的条件极值vaR的Kupiec检验DQ检验值都较为理想,表明该模型能够捕捉到我国市场风险特征,提高极端情况下风险测度能力. 相似文献
4.
最终产品市场存在Stackelberg竞争的中间产品定价 总被引:2,自引:0,他引:2
基于一类最终产品的市场需求函数,研究了在厂商1垄断中间产品市场且其为最终产品市场的领导厂商,而同时最终产品市场又存在一追随厂商2的市场状态下的中间产品的定价策略.通过比较厂商1的集团总利润,利用动态博弈的子博弈Nash均衡求解方法,当厂商1可以自由选择定价方式时,得出的结论是无论市场饱和量为多少,差别定价策略都不劣于其他2种方法.在3种定价方法下的均衡策略都存在的条件下,当政府要求必须实行统一定价时,中间产品的最优定价非边际成本,而是高于边际成本,在这种情形下,厂商2最终产品的均衡产量是厂商1均衡产量的1/2. 相似文献
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7.
Optimal design study of high order FIR digital filters based on neural network algorithm 总被引:1,自引:0,他引:1
An optimal design approach of high order FIR digital filter is developed based on the algorithm of neural networks with cosine basis function . The main idea is to minimize the sum of the square errors between the amplitude response of the desired FIR filter and that of the designed by training the weights of neural networks, then obtains the impulse response of FIR digital filter . The convergence theorem of the neural networks algorithm is presented and proved, and the optimal design method is introduced by designing four kinds of FIR digital filters , i.e., low-pass, high-pass, bandpass , and band-stop FIR digital filter. The results of the amplitude responses show that attenuation in stop-bands is more than 60 dB with no ripple and pulse existing in pass-bands, and cutoff frequency of passband and stop-band is easily controlled precisely .The presented optimal design approach of high order FIR digital filter is significantly effective. 相似文献
8.
针对战场环境中电子起爆装置易受电磁干扰影响的特点,研究了电子起爆装置的电磁敏感特性,提出了基于谐振效应的全波物理建模和本征特性仿真相结合的分析方法,使用该方法计算了某型地雷非触发引信的电磁敏感性,并从仿真和实验两个方面进行了验证。结果表明,该方法计算精度高,稳定性好,对电子起爆装置电磁兼容性设计具有重要参考价值。 相似文献
9.
面向日地拉格朗日L2点探测的深空遥测数传系统设计与试验 总被引:1,自引:0,他引:1
嫦娥二号卫星首次实现从月球轨道飞向日地拉格朗日L2点开展深空探测试验。受当前星地测控设备天线口径限制,遥测数传系统面临作用距离远、接收信号弱的技术难题,为此开展了地面弱信号捕获、低损失数据解调和高效信道译码等新技术探索与试验验证。试验结果表明,地面遥测数传系统成功实现了1 500 000~1 700 000 km的数据接收解调,并具有实现更远距离深空通信的拓展能力。 相似文献
10.
电信套餐是电信企业通过电信产品的多样化来满足市场中不同顾客群需求的一种有效手段。在电信套餐的设计过程中,如何合理设计套餐的数量和定位细分市场,并选择套餐分档的属性值,是电信企业管理部门的一项重要任务,也是一个复杂的管理决策问题。提出一个基于顾客终身价值的电信套餐设计框架模型,主要分为市场调研、市场细分、联合分析、顾客购买选择行为分析、套餐评价和套餐设计优化等几个阶段。通过应用该框架模型,电信企业决策者可根据企业特点,建立一套量化的电信套餐设计方法,对于电信套餐设计的系统化具有重要意义。 相似文献